Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 290

 
Renat Akhtyamov #:
уменьшение риска это увеличение длительности работы без слива, это неоспоримый факт

а вот и не разу и не факт :-) даже в теоретичных теориях, не говоря о практике

 
Maxim Kuznetsov #:

Но это не всегда так :-) Даже в теоретических теориях, не говоря уже о практике

Все зависит от конкретной точки зрения, с которой рассматривается общий риск.

Профессиональный трейдер сказал бы: «Не рискуйте более 1–2 % от баланса счета в одной сделке». Это правило часто соблюдается во многих торговых компаниях, занимающихся собственными операциями.

Тем не менее, я однажды разработал (для кого-то другого) стратегию пирамидирования с максимальным просадкой (DD) в 30% и средней годовой доходностью 20% — по итогам 10-летнего тестирования. С одной стороны, это был бы рискованный способ зарабатывать 20% в год. С другой стороны, розничный трейдер мог бы сказать: если риск краха невелик, то какая разница.

 

уменьшение риска это увеличение длительности работы без слива, это неоспоримый факт

однако

Ryan L Johnson #:

Все зависит от конкретной точки зрения, с которой рассматривается общий риск.

Профессиональный трейдер сказал бы: «Не рискуйте более 1–2 % от баланса счета в одной сделке»

например при входе 2% от баланса, сделка четверть времени находится в просадке. Так вот при входах на 10% будет ровно столько-же :-) моменты достигнутых максимума/минимума истории счёта коечно не сдвинутся.
вероятности выигрышь/проигрышь, ожидание сигнала, время удержания сделки и всё такое, взятые-пр@#тые пункты, тоже неизменны.
Всё просто масштабируется, насколько позволяют торговый алгоритм, размер лота и внешние условия.

когда в сделке значительная часть средств то есть шанс упереться в маржинколл/стопаут, это фиаско.
а когда маловато - часть подушки просто ненужна и не работает.
То есть для каждой конкретной стратегии существует максимальный (больше нельзя, подушка точно не вынесет просадку) и оптимальный размер сделки.
Оптимизатор, статистика и голова вполне способны его определить.

А константу 1% пропагандируют,просто-таки навязывают аффилиаты DC - им чертовски выгодно чтобы маржа не использовалась. 

 

положим некий Вася с тысячей на счёте, торгует прорыв на открытии Лондона. Штука старинная и (тем более после брекзита) всё менее и менее явная. Чтобы что-то с тысячи получать - "процент от баланса" довольно высок.

Василию надоело нервничать и он доливает счёт до 10-ки, но торгует теми-же лотами. 

У него торговля стала менее рискованной ? теперь-то процент от баланса маленький

нет конечно, он просто так занёс 9к добрым людям. 

 
Maxim Kuznetsov #:
[Если] вы открываете позицию, задействовав 2 % от своего баланса, то в четверти случаев эта позиция будет находиться в состоянии просадки. Ну, при открытии позиций с использованием 10 % баланса ситуация будет точно такой же...

Я полагал, что все обсуждают разные уровни риска, реализуемые в качестве конкурирующих альтернатив при иначе абсолютно одинаковой стратегии.

Максим Кузнецов #:
Когда значительная часть вашего капитала завязана в сделке — а это означает, что существует риск получения маржин-колла или стоп-аута — это катастрофа.

Если все остальные параметры стратегии остаются неизменными, дополнительный риск по сути приближает вас к этой критической точке, пусть даже и не в фатальной степени. Именно об этом говорила Линда Мур в сообщении № 2882.

Максим Кузнецов #:
Партнеры DC...

Это самые «чистые» ругательства для того, кого вы знаете. Я обязательно буду использовать их за пределами форума. Спасибо.😂

 

Сегодня появился вот такой инди "Силы валют" с нестандартным расчётом. Таких индикаторов написано с два десятка, но здесь другой расчёт

Вроде подаёт надежды, если всё норм - продолжим.

Удобен для отбора основной пары и хеджирующей


 
Ryan L Johnson #:

Я полагал, что все говорили о разных уровнях риска, реализуемых в виде конкурирующих альтернатив в рамках одной и той же стратегии.

При неизменности всех остальных параметров стратегии дополнительный риск по своей сути приближает к этой критической точке, даже если и не в фатальной степени. Именно об этом говорила Линда Мур в сообщении № 2882.

Это самые «чистые» ругательства для того, кого вы знаете. Я обязательно буду использовать их за пределами форума. Спасибо.😂

Думаю, что комментарий Линды Мур действительно попал в самую точку: эффективность стратегии определяется стабильностью и соотношением чистой прибыли к максимальному просаду. Я предпочитаю стратегию, которая приносит мне ~3% в месяц с очень небольшой вероятностью краха, чем ту, которая обещает удвоить счет за неделю. Это рецепт катастрофы, которого БОЛЬШИНСТВО трейдеров до сих пор не понимает.
 

Продолжу здесь, ветка более подходящая

--

Хеджирование кросс-парами (USD, EUR, GBP)

Остаются 5 валют: JPY, AUD, CAD, CHF, NZD

Доступные кросс-пары: AUDJPY, AUDCAD, AUDCHF, AUDNZD, CADJPY, CADCHF, CHFJPY, NZDJPY, NZDCHF, NZDCAD

Все комбинации по 4 разные валюты

 

Как выбирать

Смотрите Currency Strength Meter — из 5 доступных валют выберите 2 сильнейшие и 2 слабейшие, затем найдите подходящую комбинацию из таблицы.

 
Vitaly Muzichenko NZDJPY, NZDCHF, NZDCAD

Все комбинации, включающие 4 разных валюты

Как выбрать

Ознакомьтесь с индикатором силы валют — из 5 доступных валют выберите 2 самые сильные и 2 самые слабые, а затем найдите подходящую комбинацию в таблице.

Спасибо за публикацию. Выглядит интересно, но у меня есть простое практическое правило: если стратегия настолько прибыльна, что позволяет «печатать деньги», люди обычно торгуют по ней, а не публикуют её. Поэтому я предполагаю, что преимущество, если оно и есть, вероятно, довольно скромное (вряд ли оно перекроет транзакционные издержки и потери при исполнении).
 
Vitaly Muzichenko #:

Продолжу здесь, ветка более подходящая

--

Хеджирование кросс-парами (USD, EUR, GBP)

Остаются 5 валют: JPY, AUD, CAD, CHF, NZD

Доступные кросс-пары: AUDJPY, AUDCAD, AUDCHF, AUDNZD, CADJPY, CADCHF, CHFJPY, NZDJPY, NZDCHF, NZDCAD

Все комбинации по 4 разные валюты

 

Как выбирать

Смотрите Currency Strength Meter — из 5 доступных валют выберите 2 сильнейшие и 2 слабейшие, затем найдите подходящую комбинацию из таблицы.

исходя из гипотезы профитности системы,

покажите тест этой модели стратегии, например суммарное эквити в виде индикатора или в любом другом виде

лично я предполагаю то, что в зависимости от обьема, результат будет весьма разным