Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 290
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
уменьшение риска это увеличение длительности работы без слива, это неоспоримый факт
а вот и не разу и не факт :-) даже в теоретичных теориях, не говоря о практике
Но это не всегда так :-) Даже в теоретических теориях, не говоря уже о практике
Все зависит от конкретной точки зрения, с которой рассматривается общий риск.
Профессиональный трейдер сказал бы: «Не рискуйте более 1–2 % от баланса счета в одной сделке». Это правило часто соблюдается во многих торговых компаниях, занимающихся собственными операциями.
Тем не менее, я однажды разработал (для кого-то другого) стратегию пирамидирования с максимальным просадкой (DD) в 30% и средней годовой доходностью 20% — по итогам 10-летнего тестирования. С одной стороны, это был бы рискованный способ зарабатывать 20% в год. С другой стороны, розничный трейдер мог бы сказать: если риск краха невелик, то какая разница.
уменьшение риска это увеличение длительности работы без слива, это неоспоримый факт
однако
Все зависит от конкретной точки зрения, с которой рассматривается общий риск.
Профессиональный трейдер сказал бы: «Не рискуйте более 1–2 % от баланса счета в одной сделке»
например при входе 2% от баланса, сделка четверть времени находится в просадке. Так вот при входах на 10% будет ровно столько-же :-) моменты достигнутых максимума/минимума истории счёта коечно не сдвинутся.
вероятности выигрышь/проигрышь, ожидание сигнала, время удержания сделки и всё такое, взятые-пр@#тые пункты, тоже неизменны.
Всё просто масштабируется, насколько позволяют торговый алгоритм, размер лота и внешние условия.
когда в сделке значительная часть средств то есть шанс упереться в маржинколл/стопаут, это фиаско.
а когда маловато - часть подушки просто ненужна и не работает.
То есть для каждой конкретной стратегии существует максимальный (больше нельзя, подушка точно не вынесет просадку) и оптимальный размер сделки.
Оптимизатор, статистика и голова вполне способны его определить.
А константу 1% пропагандируют,просто-таки навязывают аффилиаты DC - им чертовски выгодно чтобы маржа не использовалась.
положим некий Вася с тысячей на счёте, торгует прорыв на открытии Лондона. Штука старинная и (тем более после брекзита) всё менее и менее явная. Чтобы что-то с тысячи получать - "процент от баланса" довольно высок.
Василию надоело нервничать и он доливает счёт до 10-ки, но торгует теми-же лотами.
У него торговля стала менее рискованной ? теперь-то процент от баланса маленький
нет конечно, он просто так занёс 9к добрым людям.
[Если] вы открываете позицию, задействовав 2 % от своего баланса, то в четверти случаев эта позиция будет находиться в состоянии просадки. Ну, при открытии позиций с использованием 10 % баланса ситуация будет точно такой же...
Я полагал, что все обсуждают разные уровни риска, реализуемые в качестве конкурирующих альтернатив при иначе абсолютно одинаковой стратегии.
Когда значительная часть вашего капитала завязана в сделке — а это означает, что существует риск получения маржин-колла или стоп-аута — это катастрофа.
Если все остальные параметры стратегии остаются неизменными, дополнительный риск по сути приближает вас к этой критической точке, пусть даже и не в фатальной степени. Именно об этом говорила Линда Мур в сообщении № 2882.
Партнеры DC...
Это самые «чистые» ругательства для того, кого вы знаете. Я обязательно буду использовать их за пределами форума. Спасибо.😂
Сегодня появился вот такой инди "Силы валют" с нестандартным расчётом. Таких индикаторов написано с два десятка, но здесь другой расчёт
Вроде подаёт надежды, если всё норм - продолжим.
Удобен для отбора основной пары и хеджирующей
Я полагал, что все говорили о разных уровнях риска, реализуемых в виде конкурирующих альтернатив в рамках одной и той же стратегии.
При неизменности всех остальных параметров стратегии дополнительный риск по своей сути приближает к этой критической точке, даже если и не в фатальной степени. Именно об этом говорила Линда Мур в сообщении № 2882.
Это самые «чистые» ругательства для того, кого вы знаете. Я обязательно буду использовать их за пределами форума. Спасибо.😂
Продолжу здесь, ветка более подходящая
--
Хеджирование кросс-парами (USD, EUR, GBP)
Остаются 5 валют: JPY, AUD, CAD, CHF, NZD
Доступные кросс-пары: AUDJPY, AUDCAD, AUDCHF, AUDNZD, CADJPY, CADCHF, CHFJPY, NZDJPY, NZDCHF, NZDCAD
Все комбинации по 4 разные валюты
Как выбирать
Смотрите Currency Strength Meter — из 5 доступных валют выберите 2 сильнейшие и 2 слабейшие, затем найдите подходящую комбинацию из таблицы.
Все комбинации, включающие 4 разных валюты
Как выбрать
Ознакомьтесь с индикатором силы валют — из 5 доступных валют выберите 2 самые сильные и 2 самые слабые, а затем найдите подходящую комбинацию в таблице.
Продолжу здесь, ветка более подходящая
--
Хеджирование кросс-парами (USD, EUR, GBP)
Остаются 5 валют: JPY, AUD, CAD, CHF, NZD
Доступные кросс-пары: AUDJPY, AUDCAD, AUDCHF, AUDNZD, CADJPY, CADCHF, CHFJPY, NZDJPY, NZDCHF, NZDCAD
Все комбинации по 4 разные валюты
Как выбирать
Смотрите Currency Strength Meter — из 5 доступных валют выберите 2 сильнейшие и 2 слабейшие, затем найдите подходящую комбинацию из таблицы.
исходя из гипотезы профитности системы,
покажите тест этой модели стратегии, например суммарное эквити в виде индикатора или в любом другом виде
лично я предполагаю то, что в зависимости от обьема, результат будет весьма разным