Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 292

Новый комментарий
 
Aleksey Nikolayev #:

Также спросил про стоп-лосс. Ответ ИИ:

В стратегиях коинтеграции и возврата к среднему (mean reversion) классический стоп-лосс по фиксированному количеству пунктов для отдельных пар не работает . Если одна валюта продолжит расти, а другая падать, ваш синтетический спред уйдет в глубокий убыток.
Поскольку вы торгуете всю корзину как один инструмент, стоп-лосс должен рассчитываться математически для всего портфеля целиком .
Вот 4 основных метода выставления стоп-лосса при торговле коинтеграцией:
1. Стоп-лосс по Z-score (Статистический стоп)
Это самый популярный и логичный метод. Отклонение вашего коинтеграционного спреда измеряется в стандартных отклонениях (Z-score).
  • Вход в сделку: При Z-score = ±2.0 (цена сильно отклонилась от среднего).
  • Стоп-лосс: При Z-score = ±3.0 или ±3.5.
  • Логика: Вероятность того, что стационарный ряд уйдет за пределы 3-3.5 стандартных отклонений, крайне мала (меньше 1%). Если это произошло, значит, коинтеграция разрушилась (рынок изменился, фундаментальные связи между валютами порвались). Находиться в сделке дальше бессмысленно — нужно фиксировать убыток по всей корзине.
2. Временной стоп-лосс (Time-stop)
У стационарного спреда есть математический параметр — время полураспада (Half-life) . Оно показывает, за какой средний срок спред возвращается к своему среднему значению после отклонения.
  • Логика: Если среднее время возврата составляет 24 часа, а ваш портфель висит в минусе уже 72 часа (3 полураспада) и ничего не меняется, значит, модель перестала работать.
  • Выход: Все позиции закрываются по рынку по истечении заданного времени, независимо от текущего финансового результата.
3. Эквити-стоп (Денежный стоп на корзину)
Самый простой в реализации метод для торговых роботов.
  • Логика: Вы рассчитываете суммарную плавающую прибыль/убыток (Equity) конкретно по тем ордерам, которые входят в данный коинтеграционный портфель.
  • Выход: Если суммарный убыток по всем открытым валютным парам превышает, например, 2% или 3% от вашего общего депозита, робот принудительно закрывает всю сетку ордеров одной кнопкой.
4. Стоп-лосс на основе исторического максимума спреда
Перед запуском торгов вы анализируете историю спреда за последние несколько месяцев.
  • Логика: Вы находите точку самого глубокого исторического расхождения (максимальный пик спреда на истории).
  • Выход: Стоп-лосс ставится чуть выше этого исторического экстремума. Если рынок обновляет этот исторический рекорд, значит, текущее движение аномально, и модель сломалась.
Важное правило: Никаких стопов внутри корзины!
Крайне важно не ставить отдельные стоп-лоссы на каждую валютную пару .
Пример: Если в вашей корзине EUR растет, а GBP падает, и по EUR выбивает отдельный стоп-лосс — ваш захеджированный контур полностью разрушается. Вы остаетесь с открытой "голой" позицией по GBP, которая может принести еще больший убыток. Корзина открывается одновременно и закрывается одновременно (и по тейк-профиту, и по стоп-лоссу).
Ну вот оно, научное описание метода Синус. Но корзину каждый плетет сам.Пользуясь случаем, хочу спросить. Где тут место изгнаному мной великого математика Романа?
 
mvf358 #:
Где тут место изгнаному мной великого математика Романа?

По пятницам не соблюдаете правила русский языку?

У Романа  дальнейшее развитие теории - динамические портфели с использованием теории фильтрации случайных процессов.

 
Aleksey Nikolayev #:

По пятницам не соблюдаете правила русский языку?

У Романа  дальнейшее развитие теории - динамические портфели с использованием теории фильтрации случайных процессов.

Дальше надо развивать практику, а не теорию, которая уводит от реальности. Когда я его просил показать его теорию на практике с профитом, он вставал в позу и включал заднюю. Пока его теория не более чем его теория, и на данный момент она никак не пересекается с темой Синуса.
 
Aleksey Nikolayev #:

Тоже пообщался с ИИ, задав вопрос:

Есть такой торговый подход на форекс. Берём 8 основных валют и ранжируем их по "силе" (чем больше валюта растёт относительно других, тем она сильнее). Потом берём две самые сильные и две самые слабые. Одну пару сильная-слабая торгуем в направлении смены силы (продаём сильную относительно слабой), а другой парой сильная-слабая хеджируем. Вопрос: Не является ли это частным случаем торговли множественной коинтеграции между этими 8 валютами? Лучше для такой торговли использовать тест Йохансена?

Ответ ИИ:

Да, описанный вами подход является частным случаем торговли на основе множественной коинтеграции (или торговли корзинами валют / стационарными портфелями), а тест Йохансена действительно подходит для этого гораздо лучше , хотя и полностью меняет 

...

Вот, хоть что-то.

Теперь продолжите с ним общение, пусть построит тот самый портфель и покажет.

Я сколько спрашивал, он строит совершенно не то, о чём его просишь, и описывает то, что он строит. Но это совсем не то, что нужно.

 
Vitaly Muzichenko #:

Вот, хоть что-то.

Теперь продолжите с ним общение, пусть построит тот самый портфель и покажет.

Я сколько спрашивал, он строит совершенно не то, о чём его просишь, и описывает то, что он строит. Но это совсем не то, что нужно.

ИИ еще не готов строить самостоятельно правильные портфели. Портфели нужно подбирать самому по реальной истории эквити портфеля. 
 
Vitaly Muzichenko #:

Вот, хоть что-то.

Теперь продолжите с ним общение, пусть построит тот самый портфель и покажет.

Я сколько спрашивал, он строит совершенно не то, о чём его просишь, и описывает то, что он строит. Но это совсем не то, что нужно.

Много кто искал множественную коинтеграцию на мажорах, но как правило ничего интересного и стабильного. Мой небольшой опыт подтверждает это. Дример подтверждал что тема - тлен. Модератор выше тоже слегка съязвил, решив что я утверждаю прибыльность поиска коинтеграций.
 
Aleksey Nikolayev #:
множественную коинтеграцию на мажорах
На мажорах её и не нужно искать, дример прав.
 

Провожу эксперименты с корреляцией Пирсона (красный) и Спирмена (синий)

Спирмен подходит больше, так как не учитывает ГЭП

--

AUDNZD + EURJPY 


CHFJPY + GBPCAD

--


 
Vitaly Muzichenko #:

Провожу эксперименты с корреляцией Пирсона (красный) и Спирмена (синий)

Спирмен подходит больше, так как не учитывает ГЭП

--

AUDNZD + EURJPY 


CHFJPY + GBPCAD

--


Спасибо за Ваши изыскания - буду брать себе в работу спреды и настройки на торги!

 
Vitaly Muzichenko #:
На мажорах её и не нужно искать, дример прав.

Дело не в мажорах. В этом случае 28 пар делить на мажоры и кроссы не нужно. Тут совсем другой расклад. Примером тому я выкладывал скрин на индикаторе «Портфолио модельер», где два синтетика коррелируют 100%, и ни одна пара не повторяется. Дико сомневаюсь, что вам удастся этим путем, которым вы двигаетесь, подобрать комбинацию пар, которая на дистанции вас будет радовать профитом. Удачи вам в вашем нелегком пути.

1...285286287288289290291292293294
Новый комментарий