Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 286
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предположение о том, что индикатор, показывающий дивергенцию, в конечном итоге приведет к конвергенции, - это именно то, как уничтожаются розничные счета при попытке торговать синтетическими парами с помощью любительских алгоритмов. Настоящий мультивалютный арбитраж и торговля парами не могут быть математически обоснованы простым наложением базового индикатора на график и слепой надеждой, что линии пересекутся, потому что стандартные индикаторы MetaTrader не рассчитывают реальную статистическую коинтеграцию активов. Если ваша архитектура не выполняет непрерывный тест дополненного Дикки-Фуллера в фоновом режиме, чтобы математически доказать стационарность спреда перед исполнением входа, вы на самом деле не занимаетесь парной торговлей, а просто играете на коррелированном шуме и позволяете скрытому синтетическому проскальзыванию брокера медленно съедать всю вашу маржу.
Хочу извиниться . Мы все подняли, счет на прошлом скрине это ФК реал, там исполнение было примерно 370мс(в одну сторону), точнее не скажу, счет удалили, сейчас новый счет. Но, мы параллельно запустили еще два счета, для теста( копировали сигналы, типа как новостные, кто помнит), на Альпари и Альфу... Если будет интересно , поищем Альпари. Альфу выкладываю, это демка , но демо на АльфаФорекс соответствует реалу, по исполнению. Мы были удивлены , при конских спредах Альфы и при исполнении 1000мс(в одну сторону)все сделки(кроме одной) закрылись в плюс. Спред на Альфе просто убийственный.
Ирина, пробуйте тестировать не только на нонках.
Интересен результат.
Уверен что некоторый период придется исключить, но не в нонках дело, как мне кажется.
вот
Ирина, пробуйте тестировать не только на нонках.
Интересен результат.
Уверен что некоторый период придется исключить, но не в нонках дело, как мне кажется.
Приветствую! На нонфарм большие объемы и огромные импульсы в разные стороны. Так же на выходе данных по инфляции США.
сопоставьте с днем недели
здесь какой?
https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page278#comment_59423713
сопоставьте с днем недели
здесь какой?
https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page278#comment_59423713
Есть соль. Просто нельзя просто два индекса взять и по ним работать, нужно от 5 разных инструментов брать и против одного торговать. Просто два инструмента работают не точно, сегодня дакс быстрее, завтра бвстрее наздак...
Ирина Вы очень интересную тему подняли.
По моим наблюдениям самая летучая на новостях USDJPY, ей обычно нужно пару тиков чтобы улететь на максималки.
Я пока не понял зачем Вам индекс из нескольких инструментов, возможно это какой то очень "качественный" брокер с хорошим котированием (под хорошим котированием я понимаю ситуацию когда на новостях тики тупо не останавливаются на несколько секунд), у "моих" брокеров во время новостей на индексах котировки подвисают поэтому не копал особо в этом направлении.
Предположу что у Вас разработан своебразный пул спайков, и если один (или несколько, или какие то весовые коэффы есть) из инструментов улетает на заданное N пунктов за заданный промежуток времени (или тиков) то это уже считается торговым сигналом. А вход осуществляется на "медленной" паре, только если она еще не улетела прицепом...
Я похожее ковырял с полгода назад, но пришел только к крипте, там лаг и по 3 секунды бывает (не без нюансов).. забросил и теперь думаю не вернуться ли ))))
нонка
инфляция
Давно не заходил в эту ветку.
Ирина Вы очень интересную тему подняли.
По моим наблюдениям самая летучая на новостях USDJPY, ей обычно нужно пару тиков чтобы улететь на максималки.
Я пока не понял зачем Вам индекс из нескольких инструментов, возможно это какой то очень "качественный" брокер с хорошим котированием (под хорошим котированием я понимаю ситуацию когда на новостях тики тупо не останавливаются на несколько секунд), у "моих" брокеров во время новостей на индексах котировки подвисают поэтому не копал особо в этом направлении.
Предположу что у Вас разработан своебразный пул спайков, и если один (или несколько, или какие то весовые коэффы есть) из инструментов улетает на заданное N пунктов за заданный промежуток времени (или тиков) то это уже считается торговым сигналом. А вход осуществляется на "медленной" паре, только если она еще не улетела прицепом...
Я похожее ковырял с полгода назад, но пришел только к крипте, там лаг и по 3 секунды бывает (не без нюансов).. забросил и теперь думаю не вернуться ли ))))
нонка
инфляция
Это какой вид торговли?
Новости. Догоняем быстрый символ медленным. Быстрый USDJPY, XAUUSD, USTECH, медленный крипта мажоры