Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 275
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Имеется ввиду, что так торговать конечно же можно, но целесообразно ли ?
Треугольные и прочие мультисимвольные арбитражные ситуации на валютах в рамках одного DC разруливаются до спреда на уровне серверов,плагинов и "специально нанятых, особо приближённых, лиц" :-)
То что видит рядовой трейдер и принимает за возможность арбитража это эффект задержек, немоментальности получения котировок и (иногда)некорректых меток времени и его измерения.
Хоть убейся, но тики по пути до торгового робота во многих местах организуются в очереди и там простаивают, и обрабатываются роботом только последовательно.
Например: трейдер(робот) видит тики на EURUSD, смотрит цены, видит треугольный арбитраж с GBPUSD & EURGBP, радуется. А просто тики по остальным сторонам треугольника ещё не дошли (идут по сети, только принимаются терминалом, стоят в очереди к роботу,etc);
Не разработчик терминала, но технически сервер может ещё и "прибивать тики", если в исходящей очереди два тика подряд с незначительной разницей по времени то останется только последний, как Дункан Маклауд. Тиковый объём увеличится, а тик пропадёт. Несложный джиттер-буфер стоит и снижает сетевую нагрузку
И ещё чтобы совсем захорошело, структурно серверов два. Один транслирует тики, второй исполняет приказы и между ними естественно есть задержки и разночтения. Если вы извлечёте прибыль от их эффектов, то про то написано мелким шрифтом во всех соглашениях и договорах, это бан, списание средств, закрытие счёта и прочие неприятности.
Треугольные и прочие мультисимвольные арбитражные ситуации на валютах в рамках одного DC разруливаются до спреда на уровне серверов,плагинов и "специально нанятых, особо приближённых, лиц" :-)
То что видит рядовой трейдер и принимает за возможность арбитража это эффект задержек, немоментальности получения котировок и (иногда)некорректых меток времени и его измерения.
Хоть убейся, но тики по пути до торгового робота во многих местах организуются в очереди и там простаивают, и обрабатываются роботом только последовательно.
Например: трейдер(робот) видит тики на EURUSD, смотрит цены, видит треугольный арбитраж с GBPUSD & EURGBP, радуется. А просто тики по остальным сторонам треугольника ещё не дошли (идут по сети, только принимаются терминалом, стоят в очереди к роботу,etc);
Не разработчик терминала, но технически сервер может ещё и "прибивать тики", если в исходящей очереди два тика подряд с незначительной разницей по времени то останется только последний, как Дункан Маклауд. Тиковый объём увеличится, а тик пропадёт. Несложный джиттер-буфер стоит и снижает сетевую нагрузку
И ещё чтобы совсем захорошело, структурно серверов два. Один транслирует тики, второй исполняет приказы и между ними естественно есть задержки и разночтения. Если вы извлечёте прибыль от их эффектов, то про то написано мелким шрифтом во всех соглашениях и договорах, это бан, списание средств, закрытие счёта и прочие неприятности.
лайкнул
все верно
парный трейдинг - это баланс двух пар, а не трех, и его нужно найти
я в 2010ом нашел, у мну жесткий диск полетел после 22ух кратного увеличения депо в короткий срок
ох как я намучился
ну еле еле вспомнил как делал в то время
через 15 лет только
сразу говорю - ФормулЕ которую выкладывал тут, она норм, но для парного не катит, для треугольника только
для парного трейдинга должна получиться система из трех уровненный
после того как ее решишь, понеслась
лайкнул
все верно
парный трейдинг - это баланс двух пар, а не трех, и его нужно найти
я в 2010ом нашел, у мну жесткий диск полетел после 22ух кратного увеличения депо в короткий срок
ох как я намучился
ну еле еле вспомнил как делал в то время
через 15 лет только
сразу говорю - ФормулЕ которую выкладывал тут, она норм, но для парного не катит, для треугольника только
для парного трейдинга должна получиться система из трех уровненный
после того как ее решишь, понеслась
Ну дак рассказывай, чё кота за хвост то тянуть.
Вот чистый арбитраж на новостях(межвидовой)
Всё самое важно отрезано на картинке - инструмент, таймфрейм... И если это бэктест, то подобных кривулек можно миллион нагенерировать.
Общая статистика - 16 трейдов за 14 месяцев - негусто и непоказательно.
Всё самое важно отрезано на картинке - инструмент, таймфрейм... И если это бэктест, то подобных кривулек можно миллион нагенерировать.
Общая статистика - 16 трейдов за 14 месяцев - негусто и непоказательно.
Всё самое важно отрезано на картинке - инструмент, таймфрейм... И если это бэктест, то подобных кривулек можно миллион нагенерировать.
Общая статистика - 16 трейдов за 14 месяцев - негусто и непоказательно.
О. А сгенирируйте мне такой же отчет хоть один, но, без мартина, переворотов и прочего мусора.. Только стоплосс и тралл. ... Вы этого не сделаете, не получиться. И еще , те же условия, каждый тик и проскальзывание 2000 мс
О. А сгенирируйте мне такой же отчет хоть один, но, без мартина, переворотов и прочего мусора.. Только стоплосс и тралл. ... Вы этого не сделаете, не получиться. И еще , те же условия, каждый тик и проскальзывание 2000 мс