Свои символы и свои датафиды в Метатрейдер 5 - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот ссылка на описание Метода Отжига в Википедии. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E3%EE%F0%E8%F2%EC_%E8%EC%E8%F2%E0%F6%E8%E8_%EE%F2%E6%E8%E3%E0 Там есть видео-пример поясняющий как работает этот алгоритм. Из него понятно, что он итерационно приближвется к максимуму и находит практически сам максимум. Но и другие максимумы тоже очерчивает. Количество вычислений, значительно меньше чем у ГА, он более компактный и значительно более приближенный к реальным данным, чем ГА и по-любому по скорости будет делать громоздкий и отвлеченный от реальных данных ГА.
Святая наивность, взращенная на синтетических гладких функциях.
Про значительно меньше проходов - полная чушь. Достаточно представить поле расчета в 10 в 13 степени вариантов рваного пространства и как там "значительно меньше 10 000 проходов штатного ГА" будет некий заведомо менее универсальный метод делать, чтобы обхохотаться от абсолютного непонимания темы и технических условий.
Преимущество ГА от специализированных(базирующихся на предварительном/частичном знании поведения исследуемой функции) в том, что она более универсальна и эффективна в режиме поиска в рваном пространстве, чем и являются торговые системы.
Грубо: в торговых системах обычно мизерное изменение параметров полностью рвет результат, что портит жизнь градиентным алгоритмам, надеющимся на гладкость функции.
Renat:
Преимущество ГА от специализированных(базирующихся на предварительном/частичном знании поведения исследуемой функции) в том, что она более универсальна и эффективна в режиме поиска в рваном пространстве, чем и являются торговые системы.
Грубо: в торговых системах обычно мизерное изменение параметров полностью рвет результат, что портит жизнь градиентным алгоритмам, надеющимся на гладкость функции.
Эвристик торговых систем (для них же в первую очередь оптимизатор создавался) должен хорошо находить именно "гладкие" локальные экстремумы в рваном пространстве ТС.
Святая наивность, взращенная на синтетических гладких функциях.
Про значительно меньше проходов - полная чушь. Достаточно представить поле расчета в 10 в 13 степени вариантов рваного пространства и как там "значительно меньше 10 000 проходов штатного ГА" будет некий заведомо менее универсальный метод делать, чтобы обхохотаться от абсолютного непонимания темы и технических условий.
Преимущество ГА от специализированных(базирующихся на предварительном/частичном знании поведения исследуемой функции) в том, что она более универсальна и эффективна в режиме поиска в рваном пространстве, чем и являются торговые системы.
Грубо: в торговых системах обычно мизерное изменение параметров полностью рвет результат, что портит жизнь градиентным алгоритмам, надеющимся на гладкость функции.
Если поддерживаете мысль "найти в огромном рваном пространстве можно существенно быстрее и точнее, чем наш ГА", то да.
Но вы же не пользуетесь ГА Метатрейдера 5, так что не имеете возможности сравнивать.
Если поддерживаете мысль "найти в огромном рваном пространстве можно существенно быстрее и точнее, чем наш ГА", то да.
Но вы же не пользуетесь ГА Метатрейдера 5, так что не имеете возможности сравнивать.
Когда я делал это для себя, я уже довольно долго рылся в эвристических алгоритмах и понимал их различие и положительные и отрицательные стороны и особо обращал внимание на градиент, так как пытался сделать еще более быстрые аглоритмы с логическим поиском. В своем варианте я сделал так, чтобы алгоритм находил группу лучших данных 5-10-20 и критерием остановки была группа, а не один какой-то максимум, чтобы исключить попадание на локальный экстремум. Что касается универсальности, - он одинаково хорошо справляется и с 10000 данных и с 10 в -надцатой степени. То есть универсальность данного алгоритма не сильно страдает, есть небольшое отрицательное свойство, что он довольно быстро приближается к локальному экстремуму и отсеивает рядом находящиеся данные. Алгоритм ГА в МТ выдает более широкий спектр данных. Но у меня был сделан и второй вариант оптимизации для расширенных приблизительных вычислений, в инклюдном файле что я приложил - это вторая функция.
Ваш изначальный посыл был - алгоритм существенно быстрее ГА.
Я указал, что "существенно быстрее 10000 проходов в диком поле рассчета - это смешное заявление". Не в поле 10000, а "штатный га оптимизирован на скорость и позволяет в 10 000 - 12 000 проходов найти решения практически в неограниченном пространстве поиска".
По всей видимости, вы не понимаете этого смысла и не имеете сравнительных цифр, которые можно представить публике для воспроизведения результатов. Поэтому и идут рассказы вместо цифр, да еще ссылки в википедию без понимания сути процесса.
Я не пользуюсь ГА МТ5, потому что не могу загрузить туда данные моих брокеров и котировки с асками, плюс я считаю тестер МТ5 как первая, не очень удачная для пользователей, попытка улучшить тестер. Он не удобен и сделан как бы программистами, а не трейдерами. А разве сам алгоритм ГА в МТ5 отличается от МТ4. То есть я не имею в виду распаралеливание расчета и использование ядер процессора.
Вот с этого и надо было начинать - вы не пользуетесь инструментом, имеете поверхностное впечатлении об эвристиках, но делаете удивительные заявления.
Сделан не трейдерами - это апофеоз предыдущих заявлений. Для начала воспользуйтесь тем, что создано - в МТ5 весь тестер качественно другой, включая систему аналитики.
Мы решили открыть интерфейсы для написания своих датафидов для МТ5.
Итак, есть желающие не только болтать языком, но и предоставить свои алгоритмы для тестирования и сравнительного анализа, что бы раз и навсегда закрыть тему "какой же алгоритм лучше?"?
Исходные коды алгоритма открывать не обязательно, достаточно предоставить скомпилированное ядро алгоритма и инклуды (для исключения возможных махинаций), в которых будут видны вызовы алгоритма и прописана сама фитнесс функция.
Особое велкам критикующим МТ, будте добре.
Как только наберётся желающих более чем 3 включая меня - можно будет открыть отдельную ветку для целей тестирования. Что бы впредь тыкать всех носом в эту ветку, и того профессора в том числе, который "ниразу не видел приемлемых результатов".
PS. Спасибо всем, кто прямо или косвенно помогал в разработке алгоритма.
Не сомневаюсь, что твой алгоритм всех обгонит.
Но ради эксперимента, готов быть третьим )
Могу поэкспериментировать со штатным ГА, один тест уже показывал ТУТ.
Есть и свой облегченный ГА, делал для легкого встраивания в советники. На скорость не претендует, но ради эксперимента могу попробовать.
Давай тестовую функцию.
Вот с этого и надо было начинать - вы не пользуетесь инструментом, имеете поверхностное впечатлении об эвристиках, но делаете удивительные заявления.
Сделан не трейдерами - это апофеоз предыдущих заявлений.