Элитные показатели :) - страница 94
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
правильно tf
Mladen:Спасибо за новые диапазоны, они более чем хороши... как обычно...
GreatYves:Спасибо за скрипт Ренко, он не делает точно так же, как скрипт Михала, но его более чем достаточно...
Знаете, вы правы, когда говорите, что диапазон CRB может быть темой университетской диссертации... в общем, однажды я начал думать о том, какой таймфрейм правильный? Ну, мои системы обычно работают лучше, если я начинаю с H4 в качестве рамочного таймфрейма, в пределах которого я могу затем mtf, но я знаю людей, которые могут и делают успешный скальпинг ES, используя только m5, m1 и затем тиковый график... так что, очевидно, что правильный TF не обязательно H4.
Кроме того, если вы читали теории трейдера X (Jason Alan Jankowsky, предыдущий псевдоним) о сжатии времени, то в основном они говорят, что в отношении торговли 5 минут - это не просто 5 минут... потому что очевидно, что 5 минут на азиатской сессии - это не то же самое, что 5 минут на объявлении NFP... поэтому, если мы хотим "нормализовать" время, чтобы сравнить разные периоды, мы должны сделать это, используя волатильность как уравнивающий фактор....и тогда мы сможем понять, что 5 минут на NFP равны 4/8 часа на азиатской сессии....Это навело меня на мысль... Итак, мы не можем придавать одинаковое значение обоим периодам M5... НО... именно это мы и делаем, если используем график M5, мы говорим, что 5 минут на NFP имеют такое же значение, как 5 минут на азиатской сессии, а это концептуально неверно, поэтому наш способ построения графиков должен быть изменен.
Эти теории были очень интересны, но все же не отвечали на мой вопрос о правильном таймфрейме, даже если они предоставляли еще один кусочек головоломки (волатильность).
Затем, однажды, я понял, что правильный таймфрейм - это не таймфрейм... Если ваша система хорошо работает на H4, используйте CRBs, выровненные по ATR на H4, если ваша система хорошо работает на m15, сделайте то же самое с CRBs, выровненными по ATR на M15... и ваши результаты улучшатся... Почему? Потому что то, что вы сделали, это частично размыли таймсерии, с 0 лагом, создавая лучший сценарий с точки зрения Signal to Noise для того, что работало раньше, чтобы работать лучше сейчас.
В настоящее время я думаю протестировать использование Multi CRBs... 4 экрана с CRBs, приравненными к ATRs H4, H1, M15, M5 и посмотреть, добавит ли это полезную информацию.
BTW...H4 ATR (100) GBPJPY снизился с 102 до 79, и у нас есть еще один 2B сигнал на покупку (пробитие предыдущего дна плюс закрытие вверх плюс закрытие с прорывом максимума предыдущего бара) в процессе формирования (еще не завершен), так что, если сигнал произойдет, очень вероятно, что мы видели дно на 148.58... когда волатильность сжимается, время расширяется
, и направление предыдущего движения может измениться.
На следующей неделе я начну эту тему.
С уважением,
S
Затем, однажды, я понял, что правильный таймфрейм - это не таймфрейм... Если ваша система хорошо работает на H4, используйте CRBs, выровненные по ATR на H4, если ваша система хорошо работает на m15, сделайте то же самое с CRBs, выровненными по ATR на M15... и ваши результаты улучшатся... Почему? Потому что то, что вы эффективно сделали, это деноизировали (частично) временные ряды, с 0 лагом, создавая лучший сценарий с точки зрения Signal to Noise для всего, что работало раньше, чтобы работать лучше сейчас.
(...)
На следующей неделе я начну эту тему.
С уважением,
SСимба, ваше понимание настолько же поучительно, насколько логично. Блестяще.
С нетерпением жду вашей темы.
Всем отличных выходных. Никакой торговли сегодня для меня, когда четыре ведьмы пролетают мимо...
привет ребята,
есть ли у нас этот? TripleCCI_Woodies и другие индикаторы CCI Woodies.
и как я могу разместить линию на графике, которая будет разделять дни?
хорошего дняНа нашем форуме есть много тем о CCI Woodies:
- SuperWoodieCCI.
Индикаторы, торговые системы, описания, инструкции/руководства, паттерны wcci и как торговать и так далее. Очень хорошая тема.
- Система индикаторов WCCI. Всего одна система без описания.
- Индикатор choppy zone Вуди Что-то про один индикатор.
- Jurik Woodie CCI;
- SideWinder для CCI;
- CCI Filter;
- модифицированная версия Woodie CCI (спасибо Linuxser).
- https://www.mql5.com/en/forum/177881
- CCi Woodie like + HMA Ogeima Версия находится на этой странице.
Я полностью согласен, реализация Симбы действительно блестящая. Большое спасибо за информацию о CRB.
Привет,
Надеюсь, это правильное место, чтобы написать об этом, если нет, не мог бы кто-нибудь указать мне правильное направление.
Не мог бы кто-нибудь модифицировать для меня индикатор Bollinger Band %b (тот, который я использую, сделан Linuxser).
1) Сделать цену и режим, используемые для расчета полос Боллинджера, выбираемыми.
2) Ввести возможность сглаживания кривой с помощью скользящей средней (где 1 - без сглаживания).
3) Сделать так, чтобы несколько (до трех) различных периодов могли быть показаны в одном окне графика, при этом масштаб окна автоматически изменялся бы до размера, необходимого для наибольшего значения.
4) Оповещения, когда выбранное пользователем значение пересекает одну или более кривых (например, пересечение вниз более 0.8).
Спасибо.
Младен: Спасибо за новые диапазоны, они более чем хороши... как обычно
На данном этапе я хочу проверить использование Multi CRBs. 4 экрана с CRBs, приравненными к ATRs H4, H1, M15, M5, и посмотреть, добавит ли это полезную информацию.
Симба,
еще раз спасибо за вашу проницательность. Когда вы тестируете, вы используете скрипт CRB Михала, о котором вы говорили?
...
Пока ничего общего с предыдущими (просто, кстати, наткнулся и показалось интересным)
Описание из книги Markos Katsanos (Intermarket Trading Strategies) :
и
- Он самодостаточен в том смысле, что устраняет необходимость во втором индикаторе для определения направления тренда.
- Он лучше идентифицирует развороты тренда.
- Он обеспечивает более точные показания в случае временных откатов.
- Пространство графика менее перегружено.PS: сигнальная линия является дополнением (в оригинале ее нет) Чтобы отключить ее, просто используйте SignalPeriod<2.
Тестирование
Simba, еще раз спасибо за вашу проницательность. Когда вы тестируете, вы используете скрипт CRB Михала, о котором вы говорили?
Snowski,
Спасибо за добрые слова, да, я буду тестировать, используя скрипт Михала, хотя те же самые тесты можно было бы сделать и со скриптом Renko, и, вероятно, с похожими результатами.
С уважением,
S
Пока ничего общего с предыдущими (кстати, просто наткнулся на что-то и это показалось интересным).
Описание из книги Маркоса Катсаноса (Стратегии межрыночной торговли) :
и
PS: сигнальная линия - это дополнение (в оригинале ее нет) Чтобы отключить ее, просто используйте SignalPeriod<2.Я пытаюсь понять, это показывает диапазон между -20 и +20, а за пределами -20 или +20 это тренд? Потому что если вы находитесь в изменении тренда, он обязательно должен пройти истинную зону, не обязательно находясь в состоянии диапазона. Это почти похоже на динамический rsi.
Ив,
Кажется, я пропустил цитату, где Кацанос описывает использование
. Вот она:
с уважением,
mladen
Я пытаюсь понять, показывает ли он диапазон от -20 до +20, а за пределами -20 или +20 - тренд? Потому что если вы находитесь в тренде, то обязательно должны пройти истинную зону, не обязательно находясь в состоянии диапазона. Это почти похоже на динамический rsi.