Отличный советник в бэктесте! - страница 135
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
сообщить. Мой счет fxdd, похоже, работает нормально. Я не видел, чтобы спред превышал 3 пункта. Это освежающее изменение по сравнению с IBFX, где спреды по евро часто превышали 6 пунктов, полностью разрушая программу CT.
Версия, которую я сейчас тестирую - 1.95 SR Euro-variable SB. В этой версии установлен фильтр спредов и минимальный ATR-фильтр. За последние три дня рынок не дал ATR больше .002, что является минимумом, который этот фильтр позволяет торговать, поэтому он не открыл ни одной позиции за последние три дня.
Я совсем отчаялся заставить что-то работать с этим, прежде чем окончательно пришел к выводу, что ibfx должен уйти. Возможно, моя фильтрация более ограничительная, чем должна быть. Сейчас я смотрю на обратные тесты версии 193b и этой версии и думаю, есть ли преимущество в том, чтобы ослабить фильтрацию в пользу получения большего количества ордеров. Я еще не пришел к какому-либо выводу по этому поводу и не решил окончательно, какие месяцы являются лучшими или худшими. Я хотел бы увидеть данные бразильского трейдера, которые приводят его к выводу, что январь - это хорошо. Насколько сильную месячную закономерность вы действительно видите и за сколько лет вы провели тестирование, чтобы прийти к такому выводу? Можно ли объяснить результаты другими рыночными условиями, помимо месяца?
основное различие между 193b и версией 195, которую я использую, помимо самого фильтра спреда - это фильтр ATR. Именно это, а не спред, в первую очередь ответственно за то, что последние три дня я не выходил из рынка. Я не убежден, что настройка 0.002 является оптимальной, основываясь на сравнении с 193b, в котором вообще нет минимального фильтра ATR и который показывает большее вознаграждение за это. Возможно, я слишком ограничиваю себя теперь, когда у меня есть fxdd?
Чтобы сообщить. Мой счет fxdd, похоже, работает нормально. Я не видел, чтобы спред превышал 3 пункта. Это освежающее изменение по сравнению с IBFX, где спреды по евро часто превышали 6 пунктов, полностью разрушая программу CT.
Версия, которую я сейчас тестирую, - 1.95 SR Euro-variable SB. В этой версии установлен фильтр спреда и фильтр минимального ATR. За последние три дня рынок не дал ATR больше .002, что является минимумом, который этот фильтр позволяет торговать, поэтому он не открыл ни одной позиции за последние три дня.
Я совсем отчаялся заставить что-то работать с этим, прежде чем окончательно пришел к выводу, что ibfx должен уйти. Возможно, моя фильтрация более ограничительная, чем должна быть. Сейчас я смотрю на обратные тесты версии 193b и этой версии и думаю, есть ли преимущество в том, чтобы ослабить фильтрацию в пользу получения большего количества ордеров. Я еще не пришел к какому-либо выводу по этому поводу и не решил окончательно, какие месяцы являются лучшими или худшими. Я хотел бы увидеть данные бразильских трейдеров, которые приводят его к выводу, что январь - это хорошо. Насколько сильную ежемесячную закономерность вы действительно видите и за сколько лет вы провели тестирование, чтобы прийти к такому выводу? Можно ли объяснить результаты другими условиями рынка, кроме месяца?
Основное различие между 193b и версией 195, которую я использую, помимо самого фильтра спреда - это фильтр ATR. Именно это, а не спред, в первую очередь ответственно за то, что последние три дня я не выходил на рынок. Я не убежден, что настройка 0.002 является оптимальной, основываясь на сравнении с 193b, в котором вообще нет минимального фильтра ATR и который показывает большее вознаграждение за это. Возможно, я слишком ограничиваю себя теперь, когда у меня есть fxdd?Я провел тест за 3 года с CT 1.93b, а Templar провел тест с 1999 года, наши данные поступают с серверов MT4, так как мы загружаем их с платформы...
Я уже комментировал ранее, почему я думаю, что CT имеет посредственные показатели в конце года: из-за большого количества восходящих трендов, а также из-за того, что большинство ордеров CT - это продажи.
Сейчас я торгую в реальном времени с CT на NorthFinance. Спред в 2 пункта - это благословение, и он необходим для правильной работы CT. Я не должен был торговать на этой неделе в плохих условиях, но мне нужно было сделать несколько сравнительных тестов с демо/бэктестингом. Я начал торговать в день бокса, и вторая сделка сбила мой стоп-лосс, что является болезненным началом, но это было проверено на бэктесте, так как реальный убыток, несмотря на сбитый стоп, был в пределах 2 пунктов от позиции стопа. Остальная часть недели была сплошными победителями с небольшими 10 пипсами тут и там, но я закрыл ее на несколько часов раньше, так как не хотел, чтобы она была открыта в выходные, которые могут привести к разрыву в 100 пипсов, теоретически это самые рискованные выходные в году. Это оказалось еще одной ошибкой, так как CT мог бы сделать еще 2 выигрыша в последние часы, но все же я не мог рисковать застрять в плохой сделке во время новогодних каникул.
Так что хорошие и плохие новости действительно делают то, что должны делать, но условия не подходят для того, чтобы делать хорошие деньги. Опять же, бэктесты показывают, что это может занять до апреля, прежде чем эта штука действительно найдет свою рощу и полетит, и я думаю, что если я доберусь до первой недели февраля, по крайней мере, как безубыточный, у него есть очень реальный шанс работать. Я также могу отметить, что последние 2 месяца были худшими для CT по сравнению с любым месяцем за последние 3 года! Я надеюсь, что это просто спад и в следующем году все восстановится, но я виню в этом низкий за все время ATR.
И последнее, после исчерпывающего тестирования, я заставил CT работать без фильтров, без cci adx, без ничего в этом разделе, просто несколько хороших настроек в логике CT. Это именно то, что мне было нужно, так как я считаю, что все, что здесь добавлено, дает плохую предвзятость в решениях.
В любом случае, чем быстрее вы уйдете от IBFX и FXDD, тем лучше. Хотя IBFX - мошенники, и я надеюсь, вы понимаете, что все сделки проходят через другого брокера, а IBFX - просто IB для FOREX LIQUIDITY, который переведет вас на ручное управление, если вы получите прибыль.
Сейчас я торгую вживую с CT на NorthFinance. Спред в 2 пункта - это благословение, и он необходим для правильной работы CT. Я не должен был торговать на этой неделе в плохих условиях, но мне нужно было сделать несколько сравнительных тестов с демо/бэктестингом. Я начал торговать в день бокса, и вторая сделка сбила мой стоп-лосс, что является болезненным началом, но это было проверено на бэктесте, так как реальный убыток, несмотря на сбитый стоп, был в пределах 2 пунктов от позиции стопа. Остальная часть недели была сплошными победителями с небольшими 10 пипсами тут и там, но я закрыл ее на несколько часов раньше, так как не хотел, чтобы она была открыта в выходные, которые могут привести к разрыву в 100 пипсов, теоретически это самые рискованные выходные в году. Это оказалось еще одной ошибкой, так как CT мог бы сделать еще 2 выигрыша в последние часы, но все же я не мог рисковать, застряв в плохой сделке на новогодних каникулах.
Хорошие и плохие новости: он делает в основном то, что должен делать, но условия не подходят для того, чтобы делать хорошие деньги. Опять же бэктесты показывают, что это может занять до апреля, прежде чем эта штука действительно найдет свою рощу и полетит, и я думаю, что если я доберусь до первой недели февраля, по крайней мере, как безубыточный, у него есть очень реальный шанс работать. Я также могу отметить, что последние 2 месяца были худшими для CT по сравнению с любым месяцем за последние 3 года! Я надеюсь, что это просто спад и в следующем году все восстановится, но я виню в этом низкий за все время ATR.
И последнее, после исчерпывающего тестирования, я заставил CT работать без фильтров, без cci adx, без ничего в этом разделе, просто несколько хороших настроек в логике CT. Это именно то, что мне было нужно, так как я считаю, что все, что здесь добавлено, дает плохую предвзятость в решениях.
В любом случае, чем быстрее вы уйдете от IBFX и FXDD, тем лучше. Хотя IBFX - мошенники, и я надеюсь, вы понимаете, что все сделки проходят через другого брокера, а IBFX - это просто IB для FOREX LIQUIDITY, который поставит вас на ручное управление, если вы получите прибыль.Хорошо... Какую версию вы используете? Вы сами настраивали ее логику?
Да, FXDD, как сказал Дэвид (он торгует с ними вживую вместе с CT), имеет колебания спреда, но это происходит в течение нескольких секунд и никогда не больше, только при РЕАЛЬНО безумных колебаниях цены... этого никогда не происходило, когда CT размещал какой-либо ордер, поэтому он сказал, что с FXDD не о чем беспокоиться. Я бы предпочел FXDD, потому что я не доверяю NF. Я не знаю... шаблон их сайта пугает... кажется слишком похожим на мошенничество... и я слышал о них много плохого.
Вольт, я хотел бы узнать, какие изменения вы внесли в логику. Я потратил немало времени на изучение логики и кода этого советника. Я считаю, что у меня оптимальные настройки для версии 193b, но я не настолько самонадеян, чтобы не допускать возможности, что не существует лучшей версии. Поэтому то, что у меня действительно есть - это лучшие настройки и конфигурация, о которых я знаю. Если у вас есть что-то лучшее, пожалуйста, поделитесь этим.
Из того, что вы сказали, мне кажется, что у вас нет глубокого понимания кода, но я был бы рад, если бы вы доказали, что я ошибаюсь.
Я рад слышать, что на реальном счете он работает так же, как и на бэктесте. Я тоже с опаской отношусь к NF. На данный момент мне не очень комфортно с ними работать. Мне не очень комфортно в моей финансовой ситуации, и это основная проблема. Если бы у меня было несколько счетов и я чувствовал, что если я потеряю один из них, это не причинит мне вреда, все было бы по-другому. Но это не так. Я только начинаю строить свое гнездо, и любая потеря болезненна. Я просто очень осторожен и знаю, что я уязвим.
Я наблюдал за счетом fxdd в течение последней недели и видел, что спред меняется на один пункт, но не более. В настоящее время я разрешаю 193b торговать в реальном времени на моем счете с риском=0.1, поэтому я ожидаю, что мой счет $760 откроет следующую позицию примерно на 0.06 лота, который будет двигаться на 0.60 центов/пункт.
Поскольку я знаю, как мы все любим публиковать свои отчеты о бэктесте в этой теме, вот мой отчет, теперь, когда у меня есть 7 лет данных. Если бы я был достаточно смел, чтобы позволить ему торговать с риском = 1.5, вот как бы это выглядело...
Дело в том, что в короткие сроки этот бэктест достигает maxlot=10 на мини-счете, и в этот момент настройки риска становятся спорным вопросом. То, что вы называете "полет", я полагаю. Я думаю, что этот советник будет летать, когда вы достигнете точки на вашем счете, где при максимальном лоте вы не будете страдать от невосстановимой просадки на вашем счете. Я не уверен, где именно находится эта точка. Мне все еще нужно покопаться в этом тесте и посмотреть, как долго длилась самая сильная просадка по времени, а затем посмотреть, если это было во время maxlot=10, сколько это будет в долларах?
В любом случае, я следую примеру Дэвида в этом вопросе с брокерами, так как он, похоже, получил лучшие доходы из всех, кого я знаю на сегодняшний день. Возможно, я буду торговать с более высоким уровнем риска, чем он, как только убежусь, что все работает в соответствии с моделью бэктестов. Время и сделки покажут.
Сейчас моя цель - просто увидеть, что он зарабатывает больше, чем теряет. Я никогда не мог добиться этого от ibfx.
]В любом случае, чем быстрее вы уйдете от IBFX и FXDD, тем лучше. Хотя IBFX - мошенники, и я надеюсь, вы понимаете, что все сделки проходят через другого брокера, а IBFX - это просто IB для FOREX LIQUIDITY, который поставит вас на ручное управление, если вы получите прибыль.
NorthFinance не лучше. Это тот же болт с форума forexnews?
Я думаю, что я слишком беспокоюсь. Я могу доказать паттерн с меньшими лотами так же хорошо, как и с большими. Как только паттерн проявит себя на реальном счете, тогда я увеличу риск... До тех пор... я буду работать с риском =.02, что даст мне размеры лотов в .01.
Это не займет много времени, чтобы понять.
Я думаю, что я слишком нервничаю. Я могу доказать паттерн с меньшими лотами так же хорошо, как и с большими. Как только паттерн проявит себя на реальном счете, тогда я увеличу риск... До тех пор... я буду работать с риском=.02, что даст мне размеры лотов в .01. Это не займет много времени, чтобы понять.
Да, это хорошая стратегия... Желаю вам успеха!!!
Вольт, я хотел бы знать, какие изменения вы внесли в логику. Я потратил немало времени на изучение логики и кода этого советника. Я считаю, что у меня оптимальные настройки для версии 193b, но я не настолько самонадеян, чтобы не допускать возможности того, что не существует лучшей ревизии. Поэтому то, что у меня действительно есть - это лучшие настройки и конфигурация, о которых я знаю. Если у вас есть что-то лучшее, пожалуйста, поделитесь этим.
Из того, что вы сказали, мне кажется, что у вас нет глубокого понимания кода, но я был бы рад, если бы вы доказали, что я ошибаюсь.
Я рад слышать, что на реальном счете он работает так же, как и на бэктесте. Я тоже с опаской отношусь к NF. На данный момент мне не очень комфортно с ними работать. Мне не очень комфортно в моей финансовой ситуации, и это основная проблема. Если бы у меня было несколько счетов и я чувствовал, что если я потеряю один из них, это не причинит мне вреда, было бы по-другому. Но это не так. Я только начинаю строить свое гнездо, и любая потеря болезненна. Я просто очень осторожен и знаю, что я уязвим.
Я наблюдал за счетом fxdd в течение последней недели и видел, что спред меняется на один пункт, но не более. В настоящее время я разрешаю 193b торговать в реальном времени на моем счете с риском=0.1, поэтому я ожидаю, что мой счет $760 откроет следующую позицию примерно на 0.06 лота, который будет двигаться на 0.60 центов/пункт.
Поскольку я знаю, как мы все любим публиковать свои отчеты о бэктесте в этой теме, вот мой отчет, теперь, когда у меня есть 7 лет данных. Если бы я был достаточно смел, чтобы позволить ему торговать с риском = 1.5, вот как бы это выглядело...
Дело в том, что в короткие сроки этот бэктест достигает maxlot=10 на мини-счете, и в этот момент настройки риска становятся спорным вопросом. То, что вы называете "полет", я полагаю. Я думаю, что этот советник будет летать, когда вы достигнете точки на вашем счете, где при максимальном лоте вы не будете страдать от невосстановимой просадки на вашем счете. Я не уверен, где именно находится эта точка. Мне все еще нужно покопаться в этом тесте и посмотреть, как долго длилась самая сильная просадка по времени, а затем посмотреть, если это было во время maxlot=10, сколько это будет в долларах?
В любом случае, я следую примеру Дэвида в этом вопросе с брокерами, так как он, похоже, получил лучшие доходы из всех, кого я знаю на сегодняшний день. Возможно, я буду торговать с более высоким уровнем риска, чем он, как только убежусь, что все работает в соответствии с моделью бэктестов. Время и сделки покажут.
Сейчас моя цель - чтобы он зарабатывал больше, чем терял. Я так и не смог добиться этого от ibfx.Вместо того, чтобы проводить бэктест за 7 лет, вы можете провести бэктест с мая по декабрь по отдельности?
Я думаю, что я слишком беспокоюсь, я могу доказать паттерн с меньшими лотами так же хорошо, как и с большими. Как только паттерн проявит себя на реальном счете, тогда я увеличу риск... До тех пор... я буду работать с риском =.02, что даст мне размеры лотов в .01. Это не займет много времени, чтобы понять.
Вы тестировали Cyberia? Как давно это было?