Провальные стратегии на форексе, мнения и рассуждения. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, это сродни тайным знаниям. )) Как там: два аналитика - три мнения. Прогноз цены фьючерса на нефть на основе макроэкономических показателей. Шутите? У меня сделка 15 минут от открытия до закрытия. По несколько раз в день лонг и шорт. Согласно Вашей теории мы все давно должны были быть бомжами.))
Но вот с чем согласен, что ТА не способствует.))
ну вы же не знаете как будет работать ваша система дальше, возможно вы просто удачно подогнали модель под текущие условия и какое-то время вам будет везти. У меня были системы, которые показывали отличную прибыль больше года на истории, и 2 месяца на форварде. Это что касается как раз оптимизации. А потом они переставали работать и все. Я не говорю про системы, которые дают 1-5% в мес, с такими небольшими рисками везение может продолжаться очень долго, а если мы хотим заработать ощутимые деньги и быстро обернуть капитал, то риски кратно возрастают при таком оптимизационном подходе
Самое крутое, что удалось сделать через анализ графиков - это 50000% за год на бэктесте и 1800% прибыли за 2 месяца, после этого все... :) Но там был очевидный годовой обвал евро против доллара, практически без существенных коррекций, а теперь от стоит во флэте. И такая же ситуация может повторяться, допустим, раз в 10 лет в среднем, но это не точно :)
поэтому оптимизация параметров работает очень недолго, и нет никакого способа понять, когда нужно проводить новую оптимизацию и когда рынок изменился, а он меняется мгновенно под воздействием внешних факторов
В соседней ветке я уже говорила что надо анализировать то что меняет рынок и когда происходит эти изменения. Эти данные гораздо постояннее чем то на что они влияет.
Это как смотреть на родителей ребенка и оценивать их поведение да бы понять ребенка. Уж очень эти дети похожи на своих родителей, например если дома ругается - ребенок тоже ругается.
В соседней ветке я уже говорила что надо анализировать то что меняет рынок и когда происходит эти изменения. Эти данные гораздо постояннее чем то на что они влияет.
Это как смотреть на родителей ребенка и оценивать их поведение да бы понять ребенка. Уж очень эти дети похожи на своих родителей, например если дома ругается - ребенок тоже ругается.
ну вы же не знаете как будет работать ваша система дальше, возможно вы просто удачно подогнали модель под текущие условия и какое-то время вам будет везти. У меня были системы, которые показывали отличную прибыль больше года на истории, и 2 месяца на форварде. Это что касается как раз оптимизации. А потом они переставали работать и все. Я не говорю про системы, которые дают 1-5% в мес, с такими небольшими рисками везение может продолжаться очень долго, а если мы хотим заработать ощутимые деньги и быстро обернуть капитал, то риски кратно возрастают при таком оптимизационном подходе
Как говорил О.Бендер: Мне не нужна вечная игла для примуса, я не хочу жить вечно.
Срок жизни системы с жестким алгоритмом без существенной модернизации - 1.5 - 2 года. Можно несколько продлить сделав алгоритм адаптивным в некоторых пределах, будет 2- 2.5 года.
Так что, все мы знаем.) Что касается подгонки. Модели не надо подгонять, их надо строить. Свежесрубленная система в оптимизации не нуждается. Да и большой вопрос; что есть оптимизация? Какие критерии? Поиск максимума прибыли подбором параметров? - абсолютно несерьезно.
Как говорил О.Бендер: Мне не нужна вечная игла для примуса, я не хочу жить вечно.
Срок жизни системы с жестким алгоритмом без существенной модернизации - 1.5 - 2 года. Можно несколько продлить сделав алгоритм адаптивным в некоторых пределах, будет 2- 2.5 года.
Так что, все мы знаем.) Что касается подгонки, то я не подгоняю модель, а строю. Свежесрубленная система в оптимизации не нуждается. Да и большой вопрос; что есть оптимизация? Какие критерии? Поиск максимума прибыли подбором параметров? - абсолютно несерьезно.
Раз уж мы говорим о какой-то более-менее сложной модели то у нее должно быть приличное количество оптимизируемых параметров\весов :)
Для построения модели мы пользуемся неким мат. аппаратом - скажем, статистикой и пр.. После построения она уже д.б. готова к использованию - задачка уже решена. Тут мы ее отдаем дяде Васе тестеру-оптимизатору (нейросети и пр.) и говорим - а подбери-ка параметры, и накрути-ка нам макс прибыль! Прибыль, возможно и станет максимальной, только от системы при этом может ничего не остаться. И прибыль будет только в тестере.
Уж сразу каким представляется нормальный алгоритме построения: 1. Моделирование и разработка во внешней среде - МатЛаб, R, SciLab, Excel и пр. 2. Написание программы на конечном языке - по вкусу (MQL, С++ и т.д.). 3. Тестирование готовой программы на интервале не более 1 года, а лучше и меньше, чтобы узнать нет ли в программе ошибок. 4. работа на виртуальных сделках - 1 мес. 5. Работа на малых лотах - 1 мес. 6.Штатная эксплуатация.
2. Основа трейдинга - выбор направления открываемой позиции. Именно ошибки в выборе направления уменьшают Ваш депозит. Все остальное: объем позиции, размер стопа, размер тейка и т.д. хотя и важно, но второстепенно. Эти второстепенные параметры ошибку на качественном уровне (ошибка направления) выражает в количественном измерении (% от депозита). Еще раз повторю, что выбор направления это основа торговли.
2. Основа трейдинга - выбор направления открываемой позиции. Именно ошибки в выборе направления уменьшают Ваш депозит. Все остальное: объем позиции, размер стопа, размер тейка и т.д. хотя и важно, но второстепенно. Эти второстепенные параметры ошибку на качественном уровне (ошибка направления) выражает в количественном измерении (% от депозита). Еще раз повторю, что выбор направления это основа торговли.
Вам виднее. :)
Пример: BUY с ТП 10, 20, 30, 50, 60 ... 100 пунктов и так далее.
Пока ТП попадает в среднюю дневную волатильность инструмента выбор направления менее важен чем тогда если ТП выходит за рамки средней волатильности.
Ответ достаточно прост: продержитесь на такой стратегии хотя бы несколько месяцев. :)