ФОРТС Прошу помощи - страница 18

Новый комментарий
 
_Konstantin_:
Установите QUICK и у вас отпадут вопросы. Там на самом деле много чего реализовано необходимого трейдерам в повседневной работе и чего нет в МТ5. Конечно часть функционала сопоставимого QUICK в МТ5 можно реализовать програмно, но это лишь малая часть :) К тому же для ее реализации нужно быть опытным программистом, а в QUICK это все реализовано для обычного пользователя, плюс к этому в МТ5 нет коннекторов что бы подключать другие программные комплексы для устранения недостатков...

 Я Квик установил даже раньше чем МТ5 ...  А именно то что мне надо - нужно реализовывать программно. На MQL5 это во сто крат проще сделать. ..чем на Lua. или примочке- TSLab.   

Но пока я  все равно не могу почти  ничего сделать из того что я хочу т.к нету опционов и фондового сектора .  Так что в свободное (от отдыха) время  полепливаю кубики ТСлаба... и то не на moex  

 
Mikalas:

Добрый вечер!

Вы, вероятно, не внимательно читаете, то о чём я пишу.

Секунда, при загрузке индикатора - действительно, не так страшно, НО

На слаболиквидных инструментах тики приходят редко, таймсерия выгружается из памяти

и процесс получения данных начинается СНАЧАЛА (с заходом на сервер). 

Еще - https://docs.mql4.com/ru/marketinformation/symbolselect

Примечание

Для получения данных по символу с помощью функций доступа к таймсериям и индикаторам необходимо, чтобы данный символ был включен в окне MarketWatch. Если символ отсутствует в нем, то перед запросом данных нужно его включить с помощью функции SymbolSelect(symbol_name, true).

Скрыть символ из окна MarketWatch можно будет через 10 минут после последнего обращения к истории символа, то есть  с момента последнего вызова функций вида iOpen(), iHigh(), CopyTime() и т.д. Это обусловлено тем, что терминал хранит полученные данные по символу в течение 10 минут с момента последнего обращения к ним, после чего неиспользуемые данные автоматически удаляются из памяти терминала.

 
Rosh:

Еще - https://docs.mql4.com/ru/marketinformation/symbolselect

Добрый день!

И Вы Rosh, тоже не внимательно читаете!

В функции GetBars() первая проверка:

//---Check for symbol present
  if ( !SymbolInfoInteger( symbol, SYMBOL_SELECT ) )
  {
    ResetLastError();
//---    
    if ( GetLastError() != ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL )
    {
      SymbolSelect( symbol, true );
    }
    else
    {
      Print( "GetBars: Неизвестный символ - ", symbol );
      return( 0 );
    }    
  }
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "HFT, Арбитраж".
 
Prival-2:

А вот и нет. Несовпадает.

Сравнил ОИ. Файлы что выкладывал ты  (МТ5) и я (КВИК) тут в постах прикреплены. Я собрал все в один файл и сравнил. Несовпадений вагон и маленькая тележка....

Файл Excel прилагаю, любой может убедится.... 

З.Ы. разницу в 2-4 контракта еще можно объяснить правилами нарезки свечи, но вот различия в десятки ... сотни контрактов - это уже ни в какие ворота не лезет 

Спасибо за анализ!

Хоть и не совпадает, но сдвиги в развитии платформы на лицо. Я подумал, что разница в тысячи... Очень интересная функция появилась)

Пусть продолжают в том же духе, всё норм)

Я очень давно занимаюсь объемами. Чтобы торговать, нужно только две текущие цифры и всё - это есть. СУПЕР!

Попробовать нужно....

 
_new-rena:

Спасибо за анализ!

Хоть и не совпадает, но сдвиги в развитии платформы на лицо. Я подумал, что разница в тысячи... Очень интересная функция появилась)

Пусть продолжают в том же духе, всё норм)

жальчто никто не выложил файлы количество продавцов/покупателей. Мне было бы тоже их интересно сравнить
 

Кстати говоря, не всегда несовпадения "в пользу квика". В квике тоже есть такая команда "Обновить" на графике))

В МТ5 понятно из-за чего косяки - там тики (в смысле события) генерятся по форексному, да еще в пачки склеиваются несколько тиков.

Надеюсь, что CopyTick допилят до профессионального уровня, тогда квик с большим удовольствием выкину на помойку, ибо задрал уже своими тормозами))

Все сказанное, как обычно, ИМХО.

 
Dima_S:

Кстати говоря, не всегда несовпадения "в пользу квика". В квике тоже есть такая команда "Обновить" на графике))

....

По этой команде заполняются дыры в графиках ОИ и покуп/прода (квик). Эти дыры появляются если терминал был выключен. Что бы выяснить где и кто косячит, нужно брать историю и детально проверять. Подробная история ОИ потиковая есть. Факт отличия зафиксирован. Пусть MQL разбираются. Квик транслирует ОИ уже давно, и отличия в десятки сотни единиц скорее всего отловлены, хотя все может быть. Нужно детально перепроверять, лично мне лень это делать и не вижу смысла для себя заниматься этой работой (ну найду я очередной косяк, все равно ничего изменить не смогу). Есть разработчики, там им зарплату платят, пусть работают.
 
Prival-2:
По этой команде заполняются дыры в графиках ОИ и покуп/прода (квик). Эти дыры появляются если терминал был выключен. Что бы выяснить где и кто косячит, нужно брать историю и детально проверять. Подробная история ОИ потиковая есть. Факт отличия зафиксирован. Пусть MQL разбираются. Квик транслирует ОИ уже давно, и отличия в десятки сотни единиц скорее всего отловлены, хотя все может быть. Нужно детально перепроверять, лично мне лень это делать и не вижу смысла для себя заниматься этой работой (ну найду я очередной косяк, все равно ничего изменить не смогу). Есть разработчики, там им зарплату платят, пусть работают.

Смысл этой команды я примерно представляю. А дыры или сбои появляются даже при включенном постоянно квике. Если посмотреть внимательно, то есть бары, где High или/и Low квика больше/меньше того же МТ (как и обратные места тоже есть). Понятно, что больший High внутри минуты более правильный и меньший Low.

Мне тоже лень этим заниматься.

Там еще отличия всегда есть в Open. Так как, считаю правильным для ОИ и ордеров, что Open нового бара должен равняться Close предыдущего. Квикисты считают по другому.

 
Dima_S:

Смысл этой команды я примерно представляю. А дыры или сбои появляются даже при включенном постоянно квике. Если посмотреть внимательно, то есть бары, где High или/и Low квика больше/меньше того же МТ (как и обратные места тоже есть). Понятно, что больший High внутри минуты более правильный и меньший Low.

Мне тоже лень этим заниматься.

Там еще отличия всегда есть в Open. Так как, считаю правильным для ОИ и ордеров, что Open нового бара должен равняться Close предыдущего. Квикисты считают по другому.

Хай/Low нужно сравнивать не между платформами. А со сделками (тиками). Есть история и она одна на всех. Если в эту минуту была максимальная цена сделки 999, то и хай должен быть 999. И никак иначе.

З.Ы. При включенном квике, ни разу дыр не наблюдал (за исключением сбоев биржы).

1...111213141516171819202122232425...31
Новый комментарий
Причина обращения: