ФОРТС: Данные по фьючерсу - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Коллеги - тут вижу в теме, кто в курсах напишите, плиз, когда соскакивать с торгов фьючерсами MGNT-9.21 и VTBR-9.21 перед экспирацией?
Нужно число или диапазон примерный, чтобы не "попасть", торгуют роботы, если что - то контроль размера спреда есть, при превышении не торгуют.
Чисто прямые контракты - без арбитражей и прочих совместных штук...
Стандартный вариант для любых фьючерсов.
Когда в новом контракте проторгованный объём за день, начал превышать проторгованный объём за день предыдущего контракта,
значит основная масса игроков перетекла в новый контракт, можно тоже соскакивать.
Тянуть до последнего дня экспирации не стоит.
Во первых может сильно упасть ликвидность, или объём совершаемых сделок, что затруднит выход из крупной позы.
Во вторых в день экспирации могут быть разные сюрпризы.
Как технические, так и психологические.
А, понял - спс.
за код. и подсказку.
Все просто, следите за днем экспирации (0 - последний день обращения)
И закрываете позиции, когда Вам нужно.
А, понял - спс.
за код. и подсказку.
ОК.Можно наверное не угадывать, а аппроксимировать изменение отклонения какой-то функцией степенной. Взять несколько фьючей, найти усредненный вариант этой функции и получится эталон, вокруг которого будет болтаться цена.
"Угадываю", - это не совсем точное определение, конечно рассчитываю, но очень приблизительно (не точно), поэтому и написал "угадываю" :)
Учитывать или нет жизнь во фьючерсе до начала периода активной торговли - вопрос актуальный, особенно для тех, кто использует технический анализ, в том числе индикаторы для принятия торгового решения. Я учитываю, так как использую МО, иначе надо слишком много пропускать времени для стабилизации данных по контракту, что и время на торговлю закончится. Альтернативой, или скажем помощью, тут является информация с базового актива - можно с него так же брать данные для технического анализа.
Учитывать или нет жизнь во фьючерсе до начала периода активной торговли - вопрос актуальный, особенно для тех, кто использует технический анализ, в том числе индикаторы для принятия торгового решения. Я учитываю, так как использую МО, иначе надо слишком много пропускать времени для стабилизации данных по контракту, что и время на торговлю закончится. Альтернативой, или скажем помощью, тут является информация с базового актива - можно с него так же брать данные для технического анализа.
Полностью согласен на счет нехватки данных. Мне что бы сохранить данные для обучения модели нужно ждать примерно месяц от начала торговли фьючерса и это на М5 что бы мало мальски получить призентативную выборку. Ладно на М5 куда ни шло и одного фьюча хватает что бы построить модель, НО если перейти на М15 то для обучения уже потребуется 2 фьючерсных конракта для получения обучающей выборки. Единственное вижу это склейка от брокера.
Но вопрос у меня ребята к Вам другой. Как программно получить время торговой сессии внутри дня? Просто вечерняя сессия то открывается в 19:00, то в 19:05. Как можно выяснить точное время открытия вечерней сессии на срочном рынка ФОРТС? Заранее благодарен за ответ.
Полностью согласен на счет нехватки данных. Мне что бы сохранить данные для обучения модели нужно ждать примерно месяц от начала торговли фьючерса и это на М5 что бы мало мальски получить призентативную выборку. Ладно на М5 куда ни шло и одного фьюча хватает что бы построить модель, НО если перейти на М15 то для обучения уже потребуется 2 фьючерсных конракта для получения обучающей выборки. Единственное вижу это склейка от брокера.
Склейка искажает данные, особенно на крупных ТФ в первое время активной жизни фьючерса, для моих предикторов это важно. Я делаю выборку из фьючерсов по отдельности - так больше релевантных данных выцепить получается.
Но вопрос у меня ребята к Вам другой. Как программно получить время торговой сессии внутри дня? Просто вечерняя сессия то открывается в 19:00, то в 19:05. Как можно выяснить точное время открытия вечерней сессии на срочном рынка ФОРТС? Заранее благодарен за ответ.
Ретроспективно это не сложно :) По четвергам всегда позже, в другие дни бывает по разному - спрогнозировать не знаю как.
Склейка искажает данные, особенно на крупных ТФ в первое время активной жизни фьючерса, для моих предикторов это важно. Я делаю выборку из фьючерсов по отдельности - так больше релевантных данных выцепить получается.
Ретроспективно это не сложно :) По четвергам всегда позже, в другие дни бывает по разному - спрогнозировать не знаю как.
Ответ нашел на самой бирже. Если в этот день исполняются опциона, любые. Квартальные или ещё какие то начало торгов начинается в 19:05. Осталась задача написать проверку по эспирации опционнов и дело в шляпе.
Никак не могу понять к какой функции применить это свойство?
Никак не могу понять к какой функции применить это свойство?
Посмотрите здесь SYMBOL_EXPIRATION_TIME, если конечно оно заполнено для опционов.
А так в МТ5 никак не узнаете статус и время торговой сессии, этих данных там нет.
Посмотрите здесь SYMBOL_EXPIRATION_TIME, если конечно оно заполнено для опционов.
А так в МТ5 никак не узнаете статус и время торговой сессии, этих данных там нет.