Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 74
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добро пожаловать,
Я думаю, что если вы не разделите спектр на блоки, то вы мертвы... но, хорошо, np... давайте посмотрим через несколько месяцев, что вы думаете.
Я уезжаю в отпуск на 3 недели, постараюсь поддерживать связь раз в неделю.
С уважением,Я буду скучать по вашим очень быстрым и полезным ответам. Счастливого отпуска, возвращайтесь скорее.
Я не спорю с разделением спектра на блоки с целью выделения только одного пика в каждой части. Вы говорите, что это полезно, и у Вас здесь гораздо больше опыта, чем у меня, поэтому я верю. Я имел в виду, что вычисления могут быть сделаны с одним проходом, в котором КАЖДЫЙ фильтр имеет одинаковое соотношение длины блока/периода. В конце концов, в предыдущем сообщении вы сказали
Это именно то, что делают _v2 и _v3. Я пытаюсь выяснить, может ли это помочь в торговом смысле.
Я думаю, это может быть полезно при выборе периодов, потому что может показать, какой из двух или более периодов самый актуальный. Но, возможно, вы уже пробовали и отбросили эту идею.
Я не хочу мешать вашему отдыху, мой спор длинный, и никто больше, кажется, не преследует этот форум, поэтому я буду ждать вашего возвращения, чтобы написать.
Еще раз спасибо
MadCow
Richcap, спасибо, что поделились своим кодом.
Знаете ли вы другую версию MESA, написанную для Amibroker?
AmiBroker - Библиотека AFL
Она реализует различные предварительные обработки (фильтрация, детрендинг), которые не включены в ваш код, и которые вы могли бы использовать, так как это должно позволить получить лучшие результаты на реальных данных.
Надеюсь, он поможет вам.Спасибо Фле.
На самом деле я реализовал средство для denoising (с любым фильтром, который вы можете иметь в качестве индикатора) в посте #491.
Она работает с библиотекой, размещенной в #486
Чао ;-)
Интересный подход, уважаемый MadCow.
Мне нравится идея о том, что этот поток имеет свой собственный цикл, качающийся от максимума к минимуму и обратно к максимуму, когда новый участник привносит новую жизнь и идеи.
Единственный простой способ исследовать это - посмотреть на спектр сигнала M1 и сигнала H1 за один и тот же (абсолютный) период, например, 200 часов или около того. Это невозможно сделать с помощью доступных в настоящее время инструментов R_MESA, потому что длина, необходимая для M1, превышает возможности алгоритма в том виде, в котором он закодирован.
Вы можете выбрать библиотеку в #486 и изменить MAXIMUMDEGREE на нужное вам значение (например, 20000), чтобы построить спектр и найти пики на графике 200 часов / M1, в зависимости от мощности вашего ПК.
Вам также понадобится индикатор в #491 (с возможным фильтром денуазинга).
Если бы я строил спектр 200-часового графика M1, я бы выбрал следующие значения для внешних параметров: degree (=10000?), length(=12000?), max_period(=24000.0?);
Решать вам.
;-)
Интересный подход, уважаемый MadCow.
Мне нравится идея, что у этого потока есть свой собственный цикл, колебания от максимума к минимуму и обратно к максимуму, когда новый участник привносит новую жизнь и идеи.
Вы можете выбрать библиотеку в #486 и изменить MAXIMUMDEGREE на нужное вам значение (например, 20000), чтобы построить спектр и найти пики на графике 200 часов / M1, в зависимости от мощности вашего ПК.
Вам также понадобится индикатор в #491 (с возможным фильтром денуазинга).
Если бы я строил спектр 200-часового графика M1, я бы выбрал следующие значения для внешних параметров: degree (=10000?), length(=12000?), max_period(=24000.0?);
Решать вам.
;-)RC... Приятно обнаружить, что вы все еще посещаете эту тему. Я много лет задавался вопросом о применении MESA, и ваши отличные инструменты дают возможность и мотивацию немного изучить вопрос.
Я провел спектральную оценку с помощью Goertzel_v2, чтобы сравнить спектр в M1 со спектром в M30. Результаты показаны на прилагаемом изображении.
Похоже, они показывают, что циклические компоненты находятся в нужном месте. Это довольно просто сделать. Я попробую использовать код MESA, как вы предложили, но это займет некоторое время. Степень 10,000?
У меня к вам вопрос. Одна из проблем с Goertzel - трудность нормализации амплитуд. Проблема возникает, когда, например, компонент на 100 часов длится 3 цикла, а равный по амплитуде компонент на 30 часов длится 3 цикла, оба заканчиваются текущим баром. Если мы рассчитаем спектр, используя стандартный метод Гертцеля или ДПФ, нормированный на длину блока анализа, с длиной блока, выбранной таким образом, чтобы увидеть по крайней мере 3 цикла сигнала с большим периодом, компонент с меньшим периодом будет иметь только 1/10 амплитуды, или 1/100 энергии. Тем не менее, он будет иметь равное влияние на отфильтрованную цену текущего бара. Я предложил использовать набор фильтров Гертцеля переменной длины для решения этой проблемы, так как каждый из них будет смотреть на разное окно и может быть отдельно нормализован. (Goertzel_v2 и _v3). Это работает достаточно хорошо, но все же имеет некоторые недостатки.
Мой вопрос: страдает ли метод MESA от той же проблемы, т.е. он имеет фиксированную длину блока, поэтому если более длинный сигнал находится во всем окне анализа, а более короткий сигнал находится только в последней 1/10 части окна, будет ли амплитуда пиков, найденных MESA, иметь отношение 1/10?
Второй вопрос: Набор фильтров G переменной длины не будет реагировать на компоненты, которые больше не находятся в окне анализа фильтра. С другой стороны, фильтры G фиксированной длины будут реагировать примерно с одинаковой амплитудой на короткие компоненты независимо от того, где они находятся в окне. Таким образом, фильтры VLG помогают найти КРУТЫЕ компоненты... кто хочет найти то, что исчезло? Мой вопрос: реагирует ли MESA независимо от того, где находится компонент в окне? Я знаю, что окно MESA может быть относительно коротким. Может ли оно быть достаточно коротким, чтобы реагировать на диапазон сигналов длительностью 10:1? Точно ли амплитуда, оцененная с помощью MESA, отражает амплитуду компонентов, если они имеют разную длительность?
Мой вопрос: страдает ли метод MESA от той же проблемы, т.е. он имеет фиксированную длину блока, поэтому если более длинный сигнал находится во всем окне анализа, а более короткий - только в последней 1/10 части окна, будет ли амплитуда пиков, найденных MESA, иметь отношение 1/10?
И Goertzel, и MESA являются "средними" спектральными оценщиками, что означает, что они визуализируют спектральную мощность, "усредненную" в окне наблюдения.
Даже если это очень разные оценщики спектральной плотности мощности, они оба страдают от одних и тех же проблем усреднения.
Поэтому, безусловно, хорошая идея - измерять спектральную мощность в разных временных интервалах.
В любом случае, я думаю, что вы должны сначала решить, какой у вас таймфрейм, а затем, что вы хотите торговать:
хотите ли вы торговать "средними", устойчивыми, циклами с помощью ценового действия или других индикаторов с малым запаздыванием? Или вы хотите использовать выход спектрального анализа в качестве триггера?
В последнем случае, возможно, стек полосовых фильтров (как вы предложили) - лучший способ. В первом случае вы можете придерживаться Goertzel или MESA (или присоединиться к ним, как я недавно сделал для "Goertzel Group" ;-)).
И Goertzel, и MESA являются "средними" спектральными оценщиками, что означает, что они делают спектральную мощность "усредненной" в окне наблюдения.
Даже если это совершенно разные оценки спектральной плотности мощности, они оба страдают от одних и тех же проблем усреднения.
Поэтому, безусловно, хорошая идея - измерять спектральную мощность на разных временных интервалах.
В любом случае, я думаю, что вы должны сначала решить, какой у вас таймфрейм, а затем, что вы хотите торговать:
хотите ли вы торговать "средними", устойчивыми, циклами с помощью ценового действия или других индикаторов с малым запаздыванием? Или вы хотите использовать выход спектрального анализа в качестве триггера?
В последнем случае, возможно, стек полосовых фильтров (как вы предложили) является лучшим способом. В первом случае вы можете придерживаться Goertzel или MESA (или присоединиться к ним, как я недавно сделал для "Goertzel Group" ;-)).Я согласен, что торговый ТФ должен быть на первом месте, а стиль торговли - на втором. И только потом спектральный анализ.
BTW Вы когда-нибудь смотрели на спектр, генерируемый серией случайных блужданий? Такая серия может генерировать последовательности, которые являются периодическими в течение короткого периода времени, поэтому спектр выглядит очень похожим на спектр ценовой серии, независимо от того, как вы его анализируете. Бритва Оккама подсказывает, что модель случайного блуждания может быть лучшим выбором, чем та, которая требует резонансных структур с неоправданной задержкой обратной связи. В наше время даже 10 часов - это большой срок, хотя у Simba, кажется, есть объяснение очень длинных периодов, а Hurst утверждает, что видит структуру, которая должна зависеть от фазы луны. Тем не менее, некоторые успешно используют циклическую структуру для торговли, а у меня нет опыта в этом.
Херст и Луна
Я согласен, что торговый ТФ должен быть на первом месте, а стиль торговли на втором. И только потом спектральный анализ. BTW Вы когда-нибудь смотрели на спектр, созданный серией случайных блужданий? Такая серия может генерировать последовательности, которые являются периодическими в течение короткого периода времени, поэтому спектр выглядит очень похожим на спектр ценовой серии, независимо от того, как вы его анализируете. Бритва Оккама подсказывает, что модель случайного блуждания может быть лучшим выбором, чем та, которая требует резонансных структур с неоправданной задержкой обратной связи. В наше время даже 10 часов - это большой срок, хотя у Simba, кажется, есть объяснение очень длинных периодов, а Hurst утверждает, что видит структуру, которая должна зависеть от фазы луны. Тем не менее, некоторые успешно используют циклические структуры для торговли, а у меня нет опыта в этом.
MCow,
Я не знаю о длинных периодах Симбы... Возможно, я ошибаюсь или вы не поняли мой смысл, так как вы "продублировали" мои результаты об одинаковых циклах на всех таймфреймах, хорошо, в вашем случае m1 и m30, но я уже показал это для нескольких одновременных таймфреймов (M5, M15, M30, H1)... Итак, теперь мы согласны, что есть циклы, которые можно найти на любом таймфрейме?... Хорошо, что вы нашли время, чтобы изучить мои выводы
....BTW...Если Херст утверждал, что нашел структуру, зависящую от фазы Луны...Изучите ее, мой друг, как будто от этого зависит ваша жизнь, пожалуйста, пришлите мне статью, книгу, бюллетень...Ничего, абсолютно ничего из того, что сказал Херст, не было неверным...Вы потрудились проверить мои сообщения в общей дискуссии-астро-теме на этом форуме?...Они, возможно, расширят вашу модель мира.
Мой дорогой сэр, я открыл вам глаза на циклические реалии мира, да, верьте или нет, я сломал вашу модель убеждений... или нет?... Вам, вероятно, нужны очки, если вы не поняли, что и Ричкап, и я пытались помочь вам из чувства благодарности к тем искателям, которые идут по той же дороге, по которой мы шли несколько месяцев назад.
Предложение бритвы Оккама означает, что ты должен забыть о торговле с положительным ожиданием, если ты веришь в это .... тогда какого педика ты здесь постишь?...10 часов - это долгое время, если ты ошибаешься...и короткое время, если ты прав...10 часов - это НИЧЕГО...Потому что этот уровень времени не имеет значения, шум убеждает в этом....
Нет положительных ожиданий, нет результатов... Так что положите бритву Оккама туда, куда ее следует положить
... В свой карман... Перестаньте сомневаться во всем, все, что Ричкап и я говорили вам до сих пор, было правильным... или нет 
?
С уважением
S
MCow,
Я не знаю о длинных периодах Симбы...Возможно, я ошибаюсь или вы не поняли мой смысл, так как вы "продублировали" мои результаты об одних и тех же циклах на всех таймфреймах, хорошо, в вашем случае m1 и m30, но я уже показал это для нескольких параллельных таймфреймов (M5, M15, M30, H1)...ТАК ЧТО ЖЕ, МЫ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ ЦИКЛЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО НАЙТИ НА ЛЮБОМ ТФ?...Хорошо, что вы нашли время, чтобы изучить мои выводы
....BTW...Если Херст утверждал, что нашел структуру, зависящую от фазы Луны...Изучите ее, мой друг, как будто от этого зависит ваша жизнь, пожалуйста, пришлите мне статью, книгу, бюллетень...Ничего, абсолютно ничего из того, что сказал Херст, не было неверным...Вы потрудились проверить мои сообщения в общей дискуссии-астро-теме на этом форуме?...Они, возможно, расширят вашу модель мира.
Мой дорогой сэр, я открыл вам глаза на циклические реалии мира, да, верьте или нет, я сломал вашу модель убеждений... или нет?... Вам, вероятно, нужны очки, если вы не поняли, что и Ричкап, и я пытались помочь вам из чувства благодарности к тем искателям, которые идут по той же дороге, по которой мы шли несколько месяцев назад.
Предложение бритвы Оккама означает, что ты должен забыть о торговле с положительным ожиданием, если ты веришь в это .... тогда какого педика ты здесь постишь?...10 часов - это долгое время, если ты ошибаешься...и короткое время, если ты прав...10 часов - это НИЧЕГО...Потому что этот уровень времени не имеет значения, шум убеждает в этом....
Нет положительных ожиданий, нет результатов... Так что положите бритву Оккама туда, куда ее следует положить
... В свой карман... Перестаньте сомневаться во всем, все, что Ричкап и я говорили вам до сих пор, было правильным... или нет 
?
С уважением
SСимба...
Я рад, что вы ответили, я думал, что ссылка на случайную прогулку вызовет у кого-то ответ. Надеюсь, что я не вызвал у вас гнева. Может быть, другие придут со своими аргументами, и я буду только учиться у них.
Месяц или около того назад я последовал вашему совету и прочитал книгу Херста. Мне показалось, что я помню его упоминание о Луне, но быстрое повторное сканирование не обнаружило его. Возможно, это был просто мой бессознательный ход мыслей, когда я читал. Я буду читать другие ваши сообщения, когда позволит время.
Я здесь, чтобы учиться. Давным-давно я понял, что нельзя принимать на веру слова авторитетов, не проверив их. Мой скептицизм помог мне избежать многих ловушек за эти годы, и помог мне учиться с самых основ, а не только на поверхности. Я не утверждаю, что модель случайного блуждания верна. Я просто говорю, что она может объяснить все наблюдаемые спектры, которые я видел в этой теме или рассчитал сам, используя серии FX. Если вы и RichCap успешно торгуете с циклической моделью, то это свидетельство того, что модель случайного блуждания не является достаточным объяснением, или, возможно, свидетельство того, что у вас есть трейдерский опыт/интуиция. Я продолжу тестировать циклическую модель, используя ваши предложения.
Чтобы показать, почему я настроен скептически, позвольте мне показать несколько изображений. Сначала серия случайных колебаний, и та же серия с синусоидой на периоде 160.
Теперь спектр только случайного блуждания, используя длину блока = 3*maxPer = 900, стандартный Goertzel с фиксированной длиной блока и сглаживанием конечной точки.
И наконец, спектр сигнала с шумом.
Мне трудно отличить одно от другого. Как вы узнаете, когда присутствует сигнал?
Шум
Симба...
Я рад, что вы ответили, я думал, что ссылка на случайную прогулку вызовет у кого-то ответ. Надеюсь, что я не вызвал вашего гнева. Возможно, другие присоединятся со своими аргументами, и я буду только учиться у них.
Месяц или около того назад я последовал вашему совету и прочитал книгу Херста. Мне показалось, что я помню его упоминание о Луне, но быстрое повторное сканирование не обнаружило его. Возможно, это был просто мой бессознательный ход мыслей, когда я читал. Я буду читать другие ваши сообщения, когда позволит время.
Я здесь, чтобы учиться. Давным-давно я понял, что нельзя принимать на веру слова авторитетов, не проверив их. Мой скептицизм помог мне избежать многих ловушек за эти годы, и помог мне учиться с самых основ, а не только на поверхности. Я не утверждаю, что модель случайного блуждания верна. Я просто говорю, что она может объяснить все наблюдаемые спектры, которые я видел в этой теме или рассчитал сам, используя серии FX. Если вы и RichCap успешно торгуете с циклической моделью, то это свидетельствует о том, что модель случайного блуждания не является достаточным объяснением, или, возможно, свидетельствует о том, что у вас есть трейдерский опыт/интуиция. Я продолжу тестировать циклическую модель, используя ваши предложения.
Чтобы показать, почему я настроен скептически, позвольте мне показать несколько изображений. Сначала серия случайных колебаний, и та же серия с синусоидой на периоде 160.
Теперь спектр только случайного блуждания, используя длину блока = 3*maxPer = 900, стандартный Goertzel с фиксированной длиной блока и сглаживанием конечной точки.
И наконец, спектр сигнала с шумом.
Мне трудно отличить одно от другого. Как вы узнаете, когда сигнал присутствует?1-Как узнать, когда присутствует шум? Если вы знаете, вы можете извлечь сигнал.
2-SSA, HPf, TMAs, JMAs... и т.д... Даже центрированный smas denoising отфильтрует шум.
P.S.: Я тоже в отпуске, мне нравятся хорошие дискуссии, но, пожалуйста, будьте ясны с самого начала и не играйте в "убедите меня".
S
Докажите это.
Симба...
Я рад, что вы ответили, я думал, что ссылка на случайную прогулку вызовет у кого-то ответ. Надеюсь, что я не вызвал ваш гнев. Возможно, другие придут со своими аргументами, и я буду только учиться у них.
Месяц или около того назад я последовал вашему совету и прочитал книгу Херста. Мне показалось, что я помню его упоминание о Луне, но быстрое повторное сканирование не обнаружило его. Возможно, это был просто мой бессознательный ход мыслей, когда я читал. Я буду читать другие ваши сообщения, когда позволит время.
Я здесь, чтобы учиться. Давным-давно я понял, что нельзя принимать на веру слова авторитетов, не проверив их. Мой скептицизм помог мне избежать многих ловушек за эти годы, и помог мне учиться с самых основ, а не только на поверхности. Я не утверждаю, что модель случайного блуждания верна. Я просто говорю, что она может объяснить все наблюдаемые спектры, которые я видел в этой теме или рассчитал сам, используя серии FX. Если вы и RichCap успешно торгуете с циклической моделью, то это свидетельствует о том, что модель случайного блуждания не является достаточным объяснением, или, возможно, свидетельствует о том, что у вас есть трейдерский опыт/интуиция. Я продолжу тестировать циклическую модель, используя ваши предложения.
Чтобы показать, почему я настроен скептически, позвольте мне показать несколько изображений. Сначала серия случайных колебаний, и та же серия с синусоидой на периоде 160.
Теперь спектр только случайного блуждания, используя длину блока = 3*maxPer = 900, стандартный Goertzel с фиксированной длиной блока и сглаживанием конечной точки.
И наконец, спектр сигнала с шумом.
Мне трудно отличить одно от другого. Как вы узнаете, когда сигнал присутствует?MadCow,
Итак, я должен доказать вам, что циклы существуют?
...Как я уже говорил вам раньше, если вы не верите в них, просто торгуйте другим методом, у меня нет проблем с этим, мое намерение не убеждать кого-либо в каком-либо методе торговли...В основном, если вы просто верите в то, что они могут работать, вы можете найти интересный материал здесь или в других соответствующих темах, если нет... не тратьте свое время, я не занимаюсь религиозным бизнесом (Ричкап тоже... и он очень хороший друг, я знаю его очень хорошо), поэтому у меня нет никакого намерения убеждать вас.
Я сказал вам, что циклы были одинаковыми, независимо от того, как вы на них смотрели... Вы провели свой анализ, используя инструменты и советы richcap, и пришли к тому же выводу (циклы M30, M1 для 200 m30 баров, и т.д., и т.п.)... Когда вы проверите каждое из моих других утверждений, вы поймете, что я был прав с самого начала, я уже говорил вам, я был там, делал это, получил медаль .... и шрамы, чтобы доказать это.
Модель случайных хождений никогда не была доказана (Но я должен доказать вам, что циклы существуют?
). Бенуа Мандельброт доказал обратное... что иногда у вас есть окна предсказуемости 
... иногда нет... Экспонента Ляпунова может помочь вам измерить, как долго "предсказуемым" может быть рынок... Циклы могут помочь вам прибить направление.
Вы можете приложить столько случайных блужданий, сколько хотите, fastjk сделал то же самое, в чрезвычайно профессиональной манере, так что, я не буду повторяться, если хотите, просто прочитайте предыдущие сообщения этой темы, и, когда вы это сделаете, посмотрите, было ли ясно, что случайность не была проблемой, проблемой были наши циклические инструменты, способные точно настроиться на ритм рынка.
MadCow, если вы скептик, пожалуйста, будьте так добры, опубликуйте ваши аргументы полностью, тогда мы либо вернем их, либо просто согласимся с вами, пока мы продолжаем торговать как обычно... как я уже говорил, у нас нет никакого интереса убеждать кого-либо в красоте циклов... как раз наоборот ....b but we like people that walk the same road we walked.
Вы знаете, люди, приходящие в тему цифровых фильтров, которые в конце концов показывают, что они не верят в цифровые фильтры, приветствуются, но, пожалуйста, покажите свою руку в начале, ни richcap, ни я не собираемся играть в "убедите меня"... нам все равно (и я знаю richcap очень хорошо, как он намекнул вам несколько сообщений назад, мы работаем вместе почти год)..... но если ваши аргументы интересны, вы можете убедить нас противопоставить их нашим... или нет.
Если вы хотите убедить нас в случайности... опубликуйте экспоненту Херста для рынка, возьмите основные рынки (sp500, eurusd, udjpy, золото, серебро, tnotes, tbonds), за последние 15 лет... Никакой случайности там нет... вообще никакой, и много корреляции.
Честно говоря, я не знаю, что вы хотите получить от этой темы (вы уже получили знания о том, что циклы существуют и одинаковы, если вы измеряете их на разных таймфреймах, или, по крайней мере, вы получили намек на это, и инструменты, чтобы решить, так это или нет).
S