Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 67
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
прогнозирование циклов
Здравствуйте,
Относительно прогнозирования М1 смотрите здесь
T2W Day Trading & Forex Forums
пост 211
Цикл стабилен для 12h PF 2.33 так для 720 баров. Как долго ваши циклы H4 стабильны? 720 баров в H4 это 120 торговых дней....
Что касается MTF в целом. Я считаю, что есть только одна цена, которая идет вверх или вниз, поэтому говорить, что цикл идет вверх на H1 и вниз на H4 и т.д. очень неправильно, потому что это повышение/понижение зависит от настроек индикатора.
Вышеприведенное утверждение применимо и к этому. Есть только один сигнал - направление цены и разные окна наблюдения/частота выборки - таймфреймы. Так шум от H4 может быть циклом на H1, чем этот шум от H4 является реальным
. Просто анализируя данные 1m, мы получаем больше информации, чем от данных H4. Увеличивая окно наблюдения, мы можем повысить резкость изображения, но при этом увеличивается и ошибка из-за меньшего числа выборок.
Я считаю, что ваша система Goertzel не имеет достаточного разрешения и точности для торговли на более низких ТФ, когда вы переходите к более высоким ТФ, картина начинает все больше и больше походить на большое колебание, поэтому PF вашей системы растет.
Это правда, он должен быть настроен под вашу систему и все.
Я знаю этот классический подход MTF, но для меня он недостаточно точен, поэтому я пытаюсь найти более точные методы, на самом деле, когда я торгую, я торгую 10s/1m/5m
, так как каждое движение цены можно разбить на маленькие поддвижения, и это гораздо более безопасно. Даже в Fxbootcamp они входят на 1м на stoch/macd cross в направлении более высоких ТФ, конечно.
Krzysztof
Ну, я еще не сделал. Я планирую, что goertzel + mesa будут работать вместе для рендеринга лучшего спектра в некотором LSE или другом метрическом смысле. Но прежде мне нужно освоить, как они ведут себя в отношении детрендинга и деноайзинга, то есть моей реальной работы.
Спектр Гёрцеля, который вам понравился, вышел из V1, за вычетом небольшой ошибки ;-) плюс небольшая реорганизация.
У него есть линейный детрендинг, но я планирую поставить его на стенд с SSA/HP детрендингом/денуазированием, как я делаю сейчас с MESA.Только будьте осторожны, чтобы не получить перекрашенный спектр
или, может быть, вы хотите
сделать SSA/HP casulal ???
Ляпунов
Привет,
Относительно прогнозов М1 смотрите здесь
T2W Day Trading & Forex Forums
пост 211
Цикл стабилен для 12h PF 2.33 так для 720 баров. Как долго ваши циклы на H4 стабильны? 720 баров в H4 это 120 торговых дней....
Что касается MTF в целом. Я считаю, что есть только одна цена, которая идет вверх или вниз, поэтому говорить, что цикл идет вверх на H1, вниз на H4 и т.д. очень неправильно, потому что это повышение/понижение зависит от настроек индикатора.
Вышеприведенное утверждение применимо и к этому. Есть только один сигнал - направление цены и разные окна наблюдения/частота выборки - временные рамки. Так шум от H4 может быть циклом на H1, чем этот шум от H4 является реальным
. Просто анализируя данные 1m, мы получаем больше информации, чем от данных H4. Увеличивая окно наблюдения, мы можем повысить резкость обзора, но при этом увеличивается и погрешность из-за меньшего количества выборок.
Я считаю, что ваша система Goertzel не имеет достаточного разрешения и точности для торговли на более низких ТФ, когда вы переходите к более высоким ТФ, картина начинает все больше и больше походить на большое колебание, поэтому PF вашей системы растет.
Это правда, он должен быть настроен под вашу систему и все.
Я знаю этот классический MTF подход, но для меня он недостаточно точен, поэтому я пытаюсь найти более точные методы, на самом деле, когда я торгую, я торгую 10s/1m/5m
, так как каждое движение цены вы можете разделить на маленькие поддвижения и это гораздо более безопасно. Даже в Fxbootcamp они входят на 1м на stoch/macd cross в направлении более высоких ТФ, конечно.
КшиштофK,
1-я не забочусь о предсказании следующих 720 баров в H4, ни в M1...;)... честно говоря, я предполагаю, что такой начитанный парень, как вы, может знать о экспоненте Ляпунова и что она подразумевает для не краткосрочных прогнозов... утечка будущих точек обычно является фактором в такого рода "неясных" прогнозах
2 - Ваше мнение о MTF - это только один стабильный цикл... НО... Вы используете MTF в своих предсказаниях, как H4+H1, которые вы показали, так и 10 секунд, что бы вы ни упомянули... и ваши мастахи в буткемпе тоже делают трюк с mtf.
3- Да, наша система Goertzel очень низкого разрешения и очень плоха для высокочастотной торговли... Не одолжишь мне 10 центов, сестренка?... так что, пожалуйста, будь так добр, используй свое великолепное что угодно и покажи нам несколько хороших прогнозов на m1... Очень интересно сравнить то, что мы оба сделали (успешные прогнозы с H4 в качестве основы)... с тем, что ты говоришь... Почему ты думаешь, что J.Ehlers торгует на D1?
Поймите меня, если вы можете, я бы хотел узнать, что предсказание на М1 осуществимо, так что мне просто нужно, чтобы мне показали... и я не понимаю, почему вы не показываете это... в конце концов, как я уже говорил, я просто эмпирик...Так что, пожалуйста, преподайте этому эмпирику теоретический урок, который выдержит испытание временем... Слова еще менее питательны, чем спагетти... а я люблю сырое мясо, так что покажите нам несколько жестких сырых прогнозов на М1, и я начну верить... а пока наша система Гёрцеля приносит мясо на стол...
Торговля 10s, m1, m5... только подтверждает мое первоначальное мнение о вас... вы не трейдер, вы одержимы страхом и необходимостью контролировать неконтролируемое.... Страх и случайные движения на высоких частотах причиняют вам много боли... Теперь, будьте серьезны и просто попытайтесь ответить правду... Каковы ваши TP, SL, проскальзывание пострадали и %Wins на 10 секунд? Живой, не демо.
Как я уже говорил, если вы это поняли... Если вы хотите предсказать следующие 720 баров на m1... просто используйте H4, это будет просто 3 бара
... Экспонента Ляпунова гарантирует это... или нет?
С уважением
Симба
K,
1-я не забочусь о предсказании следующих 720 баров в H4, ни в M1...;)...честно говоря, я предполагаю, что такой начитанный парень, как вы, может знать об экспоненте Ляпунова и что она подразумевает для не краткосрочных прогнозов...утечка будущих точек обычно является фактором в такого рода "неясных" прогнозах...
2 - Ваше мнение о MTF - это только один стабильный цикл... НО... Вы используете MTF в своих предсказаниях, как H4+H1, которые вы показали, так и 10 секунд, что бы вы ни упомянули... и ваши мастахи в буткемпе тоже делают трюк с mtf.
3- Да, наша система Goertzel очень низкого разрешения и очень плоха для высокочастотной торговли... Не одолжишь мне 10 центов, сестренка?... так что, пожалуйста, будь так добр, используй свое великолепное что угодно и покажи нам несколько хороших прогнозов на m1... Очень интересно сравнить то, что мы оба сделали (успешные прогнозы с H4 в качестве основы)... с тем, что ты говоришь... Почему ты думаешь, что J.Ehlers торгует на D1?
Поймите меня, если вы можете, я бы хотел узнать, что предсказание на М1 осуществимо, так что мне просто нужно, чтобы мне показали... и я не понимаю, почему вы не показываете это... в конце концов, как я уже говорил, я просто эмпирик...Так что, пожалуйста, преподайте этому эмпирику теоретический урок, который выдержит испытание временем... Слова еще менее питательны, чем спагетти... а я люблю сырое мясо, так что покажите нам несколько жестких сырых прогнозов на М1, и я начну верить... а пока наша система Гёрцеля приносит мясо на стол...
Торговля 10s, m1, m5... только подтверждает мое первоначальное мнение о вас... вы не трейдер, вы одержимы страхом и необходимостью контролировать неконтролируемое.... Страх и случайные движения на высоких частотах причиняют вам много боли... Теперь, будьте серьезны и просто попытайтесь ответить правду... Каковы ваши TP, SL, проскальзывание пострадали и %Wins на 10 секунд? Живой, не демо.
Как я уже говорил, если вы это поняли... Если вы хотите предсказать следующие 720 баров на m1... просто используйте H4, это будет просто 3 бара
... Экспонента Ляпунова гарантирует это... или нет?
С уважением,
СимбаЭто не было предсказание на 720 баров, я сказал, что цикл был стабилен в течение 720 баров на m1.
не по образцу. Просто посмотрите эту ссылку. Она доказывает, что циклы на М1 существуют и они предсказуемы.
10s я использую только для настройки точного входа --- в реальном времени.
Как я уже сказал, H1/H4 легко предсказать с возможной большой ошибкой = просадкой, гораздо сложнее предсказать более низкие ТФ и сделать деньги на более низких ТФ. Мне не нравятся высокие ТФ, потому что они дают очень мало возможностей для торговли, я предпочитаю более низкие и имею, например, 30 возможностей в течение 24 часов.
До сих пор вы не показали никакой статистики по системе Goertzel, так как советники не считаются.
Я полагаю, что это связано с использованием SSA. Вы сказали, что в любом случае используете их для поиска циклов.
Кшиштоф
Это не было предсказание на 720 баров, я сказал, что цикл стабилен на 720 баров на м1.
из образца. Просто посмотрите эту ссылку. Она доказывает, что циклы на М1 существуют и они предсказуемы.
10s я использую только для настройки точного входа --- вживую.
Как я уже сказал, H1/H4 легко предсказать с возможной большой ошибкой = просадкой, гораздо сложнее предсказать более низкие ТФ и сделать деньги на более низких ТФ. Мне не нравятся высокие ТФ, потому что они дают очень мало возможностей для торговли, я предпочитаю более низкие и имею, например, 30 возможностей в течение 24 часов.
До сих пор вы не показали никакой статистики по системе Goertzel, так как советники не считаются.
Я полагаю, что это связано с использованием SSA. Вы сказали, что все равно используете их для поиска циклов.
КшиштофКто сказал вам, что мы собираемся показать вам статистику G?... Они как точка G... некоторые люди находят ее, другие нет... Требуется некоторое искусство
... Вам следует проводить больше времени в Италии... ради вашего блага. 
Чао
Кто вам сказал, что мы собираемся показать вам статистику G?... Это как точка G... одни люди находят ее, другие нет... Требуется некоторое искусство
из-за этого.
Так где же мясо?
K,
Я позволю Ричу ответить вам по поводу его прекрасных фотографий
, которые, кстати, подтверждают, что на H4 есть структура, но только для тех, кто знает, как ее искать... пока я попытаюсь ответить на ваши комментарии относительно h4 и поиска оптимальных значений...
1-Вы сделали 3 хороших прогноза, я не собираюсь принимать во внимание, что gbpusd не пошел вверх, или что eurusd остановился на своем пути и развернулся, поскольку вы уже объяснили это как возможность, так что, как я уже писал, ваши 3 "прогноза" были хорошими... Вы сделали эти прогнозы, используя h4+h1... Теперь скажите мне, можете ли вы сделать какой-нибудь интересный прогноз, используя m1?
2-Да, чем больше баров выбрано, тем меньше ошибка...НО ТОЛЬКО ЕСЛИ ДАННЫЕ ДАННЫЕ ИМЕЮТ РАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛА К ШУМУ НА БАР...H4 в основном сигнал, m1 в основном шум, вы сравниваете груши с яблоками...И, у вас просто достаточно яблок на h4, так что, используйте их...В любом случае, мне не важно убедить вас, я просто хочу, чтобы читатели этой темы были осторожны, циклы ниже H1 имеют отрицательный край, вы потеряете деньги, торгуя ими.
3-Реальность есть реальность, и теория хороша в теории, но на практике практика работает лучше;)...еще спагетти для вас (вы прожили 15 месяцев в Италии, так что они должны вам нравиться).Несколько недель назад вы были одержимы оптимальным таймфреймом, читая нить CB, и т.д.
...Теперь ты апостол m1...но используешь H4+H1 для своих прогнозов...кто тебя поймет? Я говорил тебе, что по времени оптимальный таймфрейм это h4, все наши тесты с советниками показывают это...очень просто...предположим лучшие настройки в h4 это 1 цикл наклона от 30 до 60 периодов....если мы перейдем на h1, 1 цикл с наклоном от 120 до 240 периодов...это должно быть то же самое, или по крайней мере похоже, не так ли? Это не так...или если мы перейдем на m15, это должен быть 1 цикл с наклоном от 480 до 960 периодов?..Опять же, это должно быть так, но это не так...И, если вы перейдете к D1... от 5 до 10 дней... опять же, это должно быть, но это не так... что вы получите что-то вроде этого (для одного и того же анализируемого периода, предположим, с 1 января по сегодняшний день) и используя один и тот же цикл, адаптированный к каждому таймфрейму...
H4=PF 5.10...H1=PF 2.30...M15=PF(0.80-1.61)...M5=PF (0.4-1.21)...D1=3.80
Итак, каков оптимальный тф для торговли? Тот, который дает лучшие PF, прибыль и % просадки в ваших тестах, и, по крайней мере, с советниками на основе MESA и Goertzel, наши тесты показывают, что лучший тф - H4... всегда, а второй лучший - D1 или H1... ВСЕГДА.
Происходит ли это для всех методов (Фибоначчи, ценового действия и т.д.)? НЕТ... Я использую израильскую программу для анализа данных WizWhy, она находит ВСЕ паттерны в данных, и я работал над чистыми паттернами ценового действия более года назад, вы знаете, извлекая паттерны типа ЕСЛИ (C1>C2 & L1<L2<L3), то ПОКУПАТЬ (Wizwhy говорит вам вероятность правила и вероятность ошибки
.. Это просто зверь)...так вот, я могу сказать вам, что для чистых паттернов ценового действия, лучшим таймфреймом является D1, а затем W1.
Таким образом, лучший таймфрейм для вашего метода торговли - это тот, на котором ваши тесты показывают лучшие результаты.
Вы знаете, я в душе эмпирик...
Ваш второй вопрос... относительно поиска параметров, ну, я думаю, что ответ подразумевается в моих предыдущих словах... Тестирование необходимо, но не достаточно, потому что оптимумы не существуют в реальной живой торговле, поэтому вам нужна "концептуальная основа", которая позволит вам адекватно оформить результаты тестирования, чтобы они были полезны в будущем.В случае Рича, это может быть, как показывают его рисунки, поиск альтернативного способа взглянуть на проблему, чтобы найти структуру... В моем случае это было использование MESA+SSA для поиска стабильных циклов, затем тестирование их с помощью советников и подтверждение того, что они действительно полезны на практике.
Заключение: Концептуальная структура + обширные тесты = путь к успеху.
С уважением,
СимбаПривет, Симба,
Вы сказали, что используете программное обеспечение WizWhy для Fibo, Price Action (свечи и все такое), не могли бы вы дать больше объяснений, насколько оно хорошо, как вы используете это программное обеспечение вместе с Metatrader?
Я думал перейти на fuzzy logic для fibo и price action.
из-за этого, так где же мясо?
Да, где ваше мясо? Мясо М1?
...BTW, вы все еще думаете, что мир вам что-то должен...он не должен, кроме нескольких смешков, так что, покажите нам ваши предсказания М1, вы единственный, кто говорит о них...Так, где они?
размещение
Да, где твое мясо? Мясо M1?
Симба,
Я разместил ссылку на прогноз М1 на TRADE2WIN. Я также разместил ссылки на результаты некоторой стратегии, которую я использую. До сих пор ты не разместил здесь ничего конкретного, кроме одного полностью перерисованного графика!!!
У меня такое чувство, что вам нечего выложить и вы просто не понимаете.
что SSA подделывает ваши результаты.
В любом случае, ваша философия торговли отличается от моей, мне просто было любопытно.
ваши результаты Goertzel, чтобы сравнить с моими результатами Goertzel, к которым я добавил еще несколько функций.... если вы не хотите публиковать, я могу жить с этим.
Кшиштоф