Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
K,
Спасибо за ваш анализ, я опубликую свои комментарии к ним, как только я точно пойму смысл. BTW, не рассматривайте это как конфронтацию, как раз наоборот, я ошибался больше раз, чем был прав, так что вопрос не в том, чтобы соревноваться, а в том, чтобы перевести метод в торгуемые "сигналы/направления", а затем сравнить относительную ценность.
Ваше мнение по EURUSD H4+H1 ...Долго? Нет цикла, тренд вверх?
То же самое для GBPUSD?
GBPJPY не определилась, прыгает вверх-вниз в треугольнике?
С уважением,
СимбаЯ не вижу в этом конфронтации.
EURUSD по крайней мере до 1.373, если будет пробит выше,
GBPJPY зависит от того, если она пробьет 139, то до 141, если нет, то до 136.
GBPUSD вверх
GBPJPY и GBPUSD довольно часто коррелируют, если GBPJPY прорвется, то это будет признаком того, что GBPUSD также пойдет вверх ===> сильный фунт.
Если период > 30 баров, то можно рассматривать как тренд, поэтому циклов нет, так происходит на H4 для EURUSD и GBPUSD. Тогда я ищу циклы на H1.
Кшиштоф
корона
вот более подробная информация
Кшиштоф
вот более подробная информация Кшиштоф
OK,
K, Элерс обычно говорит о 50 периодах тренда и т.д... но он обычно работает на таймфрейме D1... так что это примерно 300 баров H4 и 1200 h1... так что мы не должны воспринимать эти 50 периодов как мантру...
Simba
OK,
K, Элерс обычно говорит о том, что 50 периодов - это тренд и т.д... но он обычно работает на таймфрейме D1... так что это примерно 300 баров H4 и 1200 h1... так что мы не должны воспринимать эти 50 периодов как мантру...
SimbaУ Corona есть фильтр банка до 30 макс, он будет отображать 30, я думаю, когда > 30.
Форекс циклы кажутся длинными, по крайней мере на H4.
Кшиштоф
Хороший звонок
Я не вижу в этом противостояния.
EURUSD по крайней мере до 1.373, если будет пробит выше,
GBPJPY зависит от того, если она пробьет 139, то до 141, если нет, то до 136.
GBPUSD вверх
GBPJPY и GBPUSD довольно часто коррелируют, если GBPJPY пробьет эту отметку, то это знак того, что GBPUSD также пойдет вверх ===> сильный фунт.
Если период > 30 баров, то можно рассматривать как тренд, поэтому циклов нет, так происходит на H4 для EURUSD и GBPUSD. Тогда я ищу циклы на H1.
КшиштофОчень хорошие звонки...
Поздравляю, все три были в точку.
Что касается GBP... Я обычно проверяю GBPJPY, GBPUSD и USDJPY... Что я обычно обнаружил, так это то, что GBPJPY и USDJPY обычно имеют хороший уровень корреляции... так что обычно это означает, что пара для торговли обычно GBPJPY... Я объясню... если оба цикла GU и GJ указывают вверх... и UJ тоже указывает вверх... тогда, очевидно, длинный GJ - лучшая сделка.
Если оба цикла GU, GJ указывают вверх, а UJ - вниз, то теоретически GU - лучший лонг, но на практике это случается не так часто, поскольку GJ и UJ чаще всего указывают в одном направлении.
Та же самая концепция "треугольника" действительна для шортов, или для любых других пар, которые можно использовать (EURGBP, GBPCHF, GBPAUD...).
Я постараюсь выложить что-нибудь сегодня вечером или во вторник-среду... на данный момент циклы H4 растут для AJ, GJ... циклы H1 приближаются к нисходящему движению
... так что, вероятно, лучший момент, когда у нас снова будет синхронность двух таймфреймов...Но кто знает? AUDJPY находится на 67.71 в данный момент... в области 68.25 есть очень сильное сопротивление (6tf от предыдущей вершины января и недельный m5 pivot очень близко), так что, если он остановится там, я могу рискнуть с H1 циклом (против H4).
С уважением,
Симба
Это действительно удивительные циклы оперативности, ребята,
но я хотел бы сделать шаг назад к фундаментальным исследованиям.
Я начал анализировать GBPJPY с помощью моего самодельного инструмента ;-) . Цель - тонкая настройка MESA+ (детрендинг и сглаживание) в отношении двух основных параметров: 1. порядок автокорреляции (степень) и 2. длина анализа в барах.
Хорошо известно, что если взять более длительный период наблюдения с помощью MESA, то можно найти более устойчивые циклы.
Ниже приведены 4 анализа GBPJPY H4, взятые за 200 последующих баров с шагом 2 (по одному бару каждые два) с 2008.01.16.
Спектры оцениваются между периодами 2 и 100 баров, так что в результате получается матрица 100x100, которую можно импортировать в программу визуализации данных. Я использовал Paraview (отличный бесплатный инструмент, кстати).
Вы можете видеть на оси X переменную "период", на оси Y "время" (Y=0 означает первый бар, Y=99 означает последний бар или последний снятый "мгновенный спектр") и на оси Z амплитуду спектра.
Первый анализ - это анализ 200 баров по 150 градусов. Поскольку длина небольшая, спектры последовательно меняются от одного наблюдения к другому. В любом случае мы можем видеть "ряды" пиков в одних и тех же областях.
Когда мы берем более длинные окна (400, второй рисунок), мы видим, что вариации менее заметны.
Третий рисунок - окно 600 бар - наблюдения 150 градусов, а четвертый - 2000-150. Все это без детрендинга/денуазинга.
Следующим шагом будет увеличение градуса, затем применение детрендинга и денуазинга.
Надеюсь, вам понравится.
Циклы H4
Привет,
Отличные фотографии. Что касается циклов H4, я считаю, что это основной
https://www.mql5.com/en/forum/178842
пост 89 и 90.
что бы кто ни говорил о стабильности циклов.
Что касается поиска значений параметров. Это не самое простое - просто использовать советника и оптимизатор для поиска оптимальных значений параметров с точки зрения денег?
Так вы добавили какой-нибудь "сканер частот" или что-то подобное, чтобы ваша система была полностью адаптивной?
Как вы получили такой красивый спектр Гертцеля на этом сигнале MATLAB?
(тренд с шумом)? Делали ли вы детрендинг?
Кшиштоф
кто-то
Привет,
Отличные фотографии. Что касается циклов H4, я считаю, что это основной
https://www.mql5.com/en/forum/178842
пост 89 и 90.
что бы кто ни говорил о стабильности циклов.
Что касается поиска значений параметров. Это не самое простое - просто использовать советника и оптимизатор для поиска оптимальных значений параметров с точки зрения денег?
Так вы добавили какой-нибудь "сканер частот" или что-то подобное, чтобы ваша система была полностью адаптивной?
Как вы получили такой красивый спектр Гертцеля на этом сигнале MATLAB?
(тренд с шумом)? Вы делали детрендинг?
КшиштофK,
Я позволю Ричу ответить вам по поводу его красивых фотографий
, которые, кстати, подтверждают, что на H4 есть структура, но только для тех, кто знает, как ее искать... пока я попытаюсь ответить на ваши комментарии по поводу h4 и поиска оптимальных значений...
1-Вы сделали 3 хороших прогноза, я не собираюсь принимать во внимание, что gbpusd не пошел вверх, или что eurusd остановился на своем пути и развернулся, поскольку вы уже объяснили это как возможность, так что, как я уже писал, ваши 3 "прогноза" были хорошими... Вы сделали эти прогнозы, используя h4+h1... Теперь скажите мне, можете ли вы сделать какой-нибудь интересный прогноз, используя m1?
2-Да, чем больше баров выбрано, тем меньше ошибка...НО ТОЛЬКО ЕСЛИ ДАННЫЕ ДАННЫЕ ИМЕЮТ РАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛА К ШУМУ НА БАР...H4 в основном сигнал, m1 в основном шум, вы сравниваете груши с яблоками...И, у вас просто достаточно яблок на h4, так что, используйте их...В любом случае, мне не важно убедить вас, я просто хочу, чтобы читатели этой темы были осторожны, циклы ниже H1 имеют отрицательный край, вы потеряете деньги, торгуя ими.
3-Реальность есть реальность, и теория хороша в теории, но на практике практика работает лучше;)...еще спагетти для вас (вы прожили 15 месяцев в Италии, так что они должны вам нравиться).Несколько недель назад вы были одержимы оптимальным таймфреймом, читая нить CB, и т.д.
...Теперь ты апостол m1...но используешь H4+H1 для своих прогнозов...кто тебя поймет? Я говорил тебе, что по времени оптимальный таймфрейм это h4, все наши тесты с советниками показывают это...очень просто...предположим лучшие настройки в h4 это 1 цикл наклона от 30 до 60 периодов....если мы перейдем на h1, 1 цикл с наклоном от 120 до 240 периодов...это должно быть то же самое, или по крайней мере похоже, не так ли? Это не так...или если мы перейдем на m15, это должен быть 1 цикл с наклоном от 480 до 960 периодов?..Опять же, это должно быть так, но это не так...И, если вы перейдете к D1... от 5 до 10 дней... опять же, это должно быть, но это не так... что вы получите что-то вроде этого (для одного и того же анализируемого периода, предположим, с 1 января по сегодняшний день) и используя один и тот же цикл, адаптированный к каждому таймфрейму...
H4=PF 5.10...H1=PF 2.30...M15=PF(0.80-1.61)...M5=PF (0.4-1.21)...D1=3.80
Итак, каков оптимальный тф для торговли? Тот, который дает лучшие PF, прибыль и % просадки в ваших тестах, и, по крайней мере, с советниками на основе MESA и Goertzel, наши тесты показывают, что лучший тф - H4... всегда, а второй лучший - D1 или H1... ВСЕГДА.
Происходит ли это для всех методов (Фибоначчи, ценового действия и т.д.)? НЕТ... Я использую израильскую программу для анализа данных WizWhy, она находит ВСЕ паттерны в данных, и я работал над чистыми паттернами ценового действия более года назад, вы знаете, извлекая паттерны типа ЕСЛИ (C1>C2 & L1<L2<L3), то ПОКУПАТЬ (Wizwhy говорит вам вероятность правила и вероятность ошибки
.. Это просто зверь)...так вот, я могу сказать вам, что для чистых паттернов ценового действия, лучшим таймфреймом является D1, а затем W1.
Таким образом, лучший таймфрейм для вашего метода торговли - это тот, на котором ваши тесты показывают лучшие результаты.
Вы знаете, я в душе эмпирик...
Ваш второй вопрос... относительно поиска параметров, ну, я думаю, что ответ подразумевается в моих предыдущих словах... Тестирование необходимо, но не достаточно, потому что оптимумы не существуют в реальной живой торговле, поэтому вам нужна "концептуальная основа", которая позволит вам адекватно оформить результаты тестирования, чтобы они были полезны в будущем.В случае Рича, это может быть, как показывают его рисунки, поиск альтернативного способа взглянуть на проблему, чтобы найти структуру... В моем случае это было использование MESA+SSA для поиска стабильных циклов, затем тестирование их с помощью советников и подтверждение того, что они действительно полезны на практике.
Заключение: Концептуальная структура + обширные тесты = путь к успеху.
С уважением,
Симба
Итак, добавили ли вы какой-нибудь "сканер частоты" или что-то подобное, чтобы ваша система была полностью адаптивной?
Как вы получили такой красивый спектр Гертцеля на этом сигнале MATLAB?
(тренд с шумом)? Вы делали детрендинг?
КшиштофНу, я еще не делал. Я планирую, что goertzel + mesa будут работать вместе, чтобы получить лучший спектр в некотором LSE или другом метрическом смысле. Но прежде я должен освоить, как эти два инструмента ведут себя в отношении детрендинга и деноусинга, это и есть моя настоящая работа.
Спектр Гёрцеля, который вам понравился, получен из V1, за вычетом небольшой ошибки ;-) плюс небольшая реорганизация.
Он имеет линейный детрендинг, но я планирую использовать его на стенде с SSA/HP детрендингом/денуазированием, как я делаю сейчас с MESA.
Давайте посмотрим, как увеличение параметра 'degree' влияет на спектр.
Следующие анализы сделаны с длиной = 600, той же валютной парой и временем начала торгов, и значением степени 150, 300, 450.
С увеличением степени пики становятся более резкими, и происходит необычная вещь: как видно на втором рисунке, спектр начинается с высокого пика в начале (около 55 периода бара), а затем раздваивается на два разных пика.
Такое же раздвоение видно для степени = 450 (3-й рисунок).
Таким образом, чем больше степень, тем больше резкость и разрешение пиков (и тем больше требуется вычислительной мощности).
Но вопрос в том, что означает эта бифуркация? Означает ли она, что два пика (моды) произошли только от одного или что они были разными (хотя и близкими) с самого начала?