Торговая система "Математика Мурри - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Даракнор,
Ваши мысли очень интересны. Улучшить текущий хороший набор индикаторов MT4 или разработать советника было бы здорово.
Я также изучаю систему Мюррея и верю в нее. К сожалению, я не умею кодить, но если я могу помочь с тестированием или анализом, я готов принять участие в разработке.
С уважением,
Да, похоже, это делает расчеты Murrey Math действительными для всех валютных пар. Нет, я не уверен в этом. Я хотел бы, чтобы другие люди, которые долгое время смотрели на рыночные данные и строки MurreyMath, посмотрели на результаты и подтвердили/опровергли соответствие валютных пар.
Вот путь зависимости, который я вычислил, читая TKnotes1.html.
Он использует терминологию из этого файла и делает ссылки на названия таблиц в документе, поэтому я прилагаю и html-файл.
Есть много вещей, которые могут сделать непрограммисты, чтобы помочь разработать полное решение MM. Первое - это валидация строк MM из кода. Я проверил расчеты несколькими способами и смог получить последовательные результаты от модификации цены. Это не означает, что он точно моделирует мир, как мы его знаем.
Вторая важная просьба, с которой я обращаюсь к непрограммистам, заключается в том, как следует размещать значения TP/SL на основе ММ. Я делал "ближнюю сторону" уровня 0/8 4/8 8/8 ММ для TP с запасом в 4-12 пунктов, и "дальнюю сторону" противоположного уровня 0/8 4/8 8/8 ММЛ для стоп-лосса. Я заметил, что xard777 предлагает (на форуме, в файле excel и через комментарии) для торгов +/- 1 или 2 ММЛ и ТП на 4/8. Являются ли значения TP точно на линии? Я думаю, что эти значения могут легко увеличить/уменьшить риск, и их оптимизация была бы критически важна для долгосрочной прибыли.
Для программистов в толпе...
Техника MurreyMath:
MML
Требуется: Текущая цена
Производные: уровни поддержки/сопротивления цены
MMI
Требуется: Таблица2, оценки Шага6
Производные: необходимы для всех нижеперечисленных
Развороты на основе MMI
Требуется: запрос MMI, поиск MML для получения %
Производные: Повышение уверенности в развороте
Зональная защита
Требуется: определение соответствия между 2/8 4/8 6/8 MML и 2/8 4/8 6/8 MMI
Производные: медленные безтрендовые рынки цены будут отклоняться вокруг кругов конфликта
Дополнительный вес на место разворота
Таблица 4+5
Требуется: построение графиков MML vs MMI (то же самое, что и расчет Zone Defense?)
Производные: Тренд и Моментум +/- и картирование
Потенциальные улучшения и исследования:
Прогнозирование +1 +2 -1 -2 возможно с помощью импульса?
Выравниваются ли новостные события по уровням MML?
Как долго будет продолжаться поддержка/сопротивление ММЛ?
Установление уверенности в ценовых уровнях MMLine через расчет прорыва/разворота
формальная количественная оценка свойств поддержки/сопротивления МММЛ, мММЛ и бММЛ по отношению друг к другу.
Квадрат во времени и МММ должны учитывать всю историю торговли (цена и время) для наиболее точного выбора
Торговый цикл 64 дня != 65 дней: как это искажает графики
Точно ли "Квадраты во времени" отражают дневные циклы открытия/закрытия рынков?
Здравствуйте, daraknor
Я бы хотел выполнить работу непрограммиста, если бы вы могли рассказать мне больше деталей. Я думаю, что Вы должны предоставить установленный стандарт, например, какой индикатор нужно исследовать под каким ТМ, чтобы получить какой результат и т.д.
Будьте здоровы,
Асам
Честно говоря, у меня пока недостаточно информации, чтобы придумать серию конкретных тестов. Скорее всего, я напишу советник или индикатор, который будет просто просматривать исторические данные и проверять, соблюдаются ли основные математические законы Мюррея. Он не будет торговать, просто генерировать отчеты на основе "условие x было выполнено, ценовое действие y должно было произойти, произошло ли оно?".
Некоторые из более глубоких вопросов о ММ потребуют как кода, так и глаз. Глазные яблоки могут помочь нам понять, какой код полезно написать. Лучшим действием сейчас, вероятно, будет использование мозгов, а не кода или глазных яблок. Я прошелся по этой теме и собрал показатели. Вот список, который я собрал:
Guppy MACD
MACD 2 Color Histogram
Текущая цена
LSMA Снайпера
Super Signals v2
T3 RSI
Float v2
Комбинирование других индикаторов с Мурри может дать нам несколько подсказок без написания кода. Например, MACD может подсказать нам, в каком квадранте находилась цена в последнее время. Это короткий ответ на вопрос: "Квадрат во времени и MMI должны учитывать всю историю торговли (цена и время) для наиболее точного выбора". Это не идеальный ответ, но знание того, может ли MACD дать подсказку, на которую намекал TK (в html-файле), помогло бы.
Одна вещь, которую глазные яблоки могут сделать сейчас, это исследовать, как новости + ММ. Приземлялись ли новостные события на линии 0/8 4/8 8/8? (они толстые или пунктирные в коде Octave) После новостного события, сколько времени прошло, прежде чем ММЛ приблизились и не коснулись? (сколько времени прошло, пока прогнозируемые поддержка/сопротивление не вернулись обратно). Это даст нам "хвостовое значение" для избегания новостных событий.
Я написал код для нанесения исторических новостных данных на график, и это более 2600 событий, фильтруемых по валюте и ожидаемому воздействию. Я хочу применить больше фильтров (if (Expected/Actual) > .8 или < 1.2), но не знаю, хватит ли у меня ресурсов. Возможно, мне стоит просто выпустить его :/ Если посмотреть на дюжину новостных событий в день, почти все всплески совпадают с новостным событием.
Данные за прошлую неделю. На Pic4.gif видно, что новостной шип красного цвета (сильное влияние USD) вызвал быстрый обвал, но он все еще не пробил нижний MML. Выяснение такого рода информации скажет нам довольно много, я думаю. Я разрываюсь между слишком большим количеством проектов: написание фильтра новостей для советника, написание библиотеки цен MML для советника, чтобы использовать цены MML, завершение работы над плоттером NewsHistory, написание модуля безопасности для Account# Filtering в файлах EX4, написание полного MM индикатора (как указано выше) и написание простого советника, основанного на торговой стратегии+1+2 -1-2 возврат к 4/8. Хм. Предложения? Я могу только играть на форексе так долго, нужно кодить за $ :/
Хм, похоже, это не так просто завершить. Нужно собрать больше отличных программистов, чтобы закончить это, если они хотят. Позвольте мне посмотреть, что я могу сделать, возможно, проследить, как новости влияют на цену.
Вот индикатор, который я считаю дополнительным сигналом для оценки разворота, лучше работает на H4, D1. Надеюсь, это может помочь.
Хм, похоже, это не так просто завершить. Нужно собрать больше отличных программистов, чтобы закончить это, если они хотят. Позвольте мне посмотреть, что я могу сделать, возможно, проследить, как новости влияют на цену. Вот индикатор, который, я думаю, является дополнительным сигналом для оценки разворота, лучше работает на H4, D1. Надеюсь, это может помочь.
выглядит хорошо, спасибо
Картинки выше: Горизонтальные линии из Octave v4 (твик не нужен на USDJPY, так что он должен быть действительным), а вертикальные пунктирные линии - это новостные события. Я отключил метки, но при наведении курсора мыши появляется информация о валюте, цене, фактической/западной/предыдущей, краткое описание.
Торговля NFP с помощью математики Мурри
Итак, я торговал сегодняшним NFP на реальном счете с помощью одной из установок Xard (см. прикрепленное изображение). Торгуемой валютной парой была EURUSD.
Я думал, что будет укрепление доллара, поэтому разместил стоп-приказ на продажу на два пункта ниже соответствующего уровня ММ. Пара торговалась около 1.2760 в то время, принимая во внимание возможные колебания, я решил, что лучшей позицией для стопа на продажу будет 1.2724 (на 2 пункта ниже линии ММ на 1.2726).
После верхнего всплеска пара опустилась примерно до уровня -1/8, этот минимум стал 1.2682 (уровень ММ был на 1.2680). Когда пара отскочила оттуда, я немного подождал, а затем закрыл свой ордер на уровне 1,2689.
Я думал, что он вернется вниз от 1,2703 (это был уровень 1/8 на таймфрейме М5 - насколько я помню). Я снова опоздал, поэтому, когда я разместил ордер на продажу, он был внизу на уровне 1,2690. Затем он снова поднялся до 1.2710 (следующая линия ММ была на 1.2711).
Оттуда он отскочил назад, и я смог закрыть свой второй короткий ордер, так как в это время он опустился на 1.2680 (уровень -1/8 ММ на таймфреймах H1 и M5).
Затем он снова начал подниматься вверх.
Наблюдения:
- Графики пересчитывают себя несколько раз во время торговли. С этим можно справиться на месте, так как роль новых уровней очевидна, но это затрудняет последующий анализ или написание отчета.
- Как где-то писал Murrey, развороты хорошо подходят к разным уровням ММ, но несколько раз разница в несколько пунктов. Я думаю, это нормально, природа не создает идеальных форматов.
- Я слишком поздно или рано выставил второй ордер на продажу. Я должен был разместить его на уровне 1.2703 или 1.2710. Но я не знал, где будет точка разворота.
Последствия:
- Математика Мюррея хорошо применима даже в быстро меняющейся торговой среде.
- Когда мы торгуем, мы должны учитывать обычные различия, описанные выше, либо при ручной торговле, либо при программировании советника.
- Я должен изучить систему дальше, чтобы лучше определить вероятные точки разворота.
Наблюдения:
- Графики пересчитывают себя несколько раз во время торговли. С этим можно справиться на месте, поскольку роль новых уровней очевидна, но это затрудняет последующий анализ или написание отчета.
Да, это правда. Лучший способ - сохранить предыдущую и последнюю цену для сравнения. Или можно использовать индикатор октава, который не меняется ни на одном ТФ.
Асам
мурри в новостях
я приложил 2 рисунка, на которых показаны точки поддержки и сопротивления до и после НФД. Как видно на графиках, любой прогноз, сделанный до новостей, не может быть реализован. С другой стороны, после объявления можно с высокой вероятностью определить уровни S и R.