Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это с точки зрения накладных расходов. А с точки зрения арбитража?
с точки рения расходов конечно
за шорт акций будете платить
Это с точки зрения накладных расходов. А с точки зрения арбитража?
Классический арбитраж, - это:
Покупка (ни в коем случае продажа) акций и одновременная продажа фьючерсов в размере акций.
exp_data.fut_equity = long(exp_data.fut_contr * exp_data.fut_contr_size);
=
exp_data.spot_equity = long(exp_data.spot_lot * exp_data.spot_lot_size);
Если шортить акции, то Открывашка включит счетчик в размере 23% годовыхА вот интересно, что будет, если на Фондовом в структуре request.action = TRADE_ACTION_PENDING; заменить на request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
Быстрее ордер будет исполняться или нет?
А вот интересно, что будет, если на Фондовом в структуре request.action = TRADE_ACTION_PENDING; заменить на request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
Быстрее ордер будет исполняться или нет?
Если вы указываете текущую цену из стакана, думаю быстрей не будет. А вот проскальзывание может случиться. Во всяком случае на демке открывашки такое наблюдал.
Если вы указываете текущую цену из стакана, думаю быстрей не будет. А вот проскальзывание может случиться. Во всяком случае на демке открывашки такое наблюдал.
TRADE_ACTION_PENDING - Установить торговый ордер на совершение сделки при указанных условиях (отложенный ордер)
TRADE_ACTION_DEAL - Установить торговый ордер на немедленное совершение сделки с указанными параметрами (поставить рыночный ордер)
Думается, что TRADE_ACTION_DEAL ордер должен исполняться быстрее.
TRADE_ACTION_PENDING - Установить торговый ордер на совершение сделки при указанных условиях (отложенный ордер)
TRADE_ACTION_DEAL - Установить торговый ордер на немедленное совершение сделки с указанными параметрами (поставить рыночный ордер)
Думается, что TRADE_ACTION_DEAL ордер должен исполняться быстрее.
Без ордера никак не обойтись. Немедленное исполнение означает только по цене которая сейчас есть. Впоследствии можно получить список ордеров по ID позиции, только свойства не все будут. Сейчас не помню чего ещё нет, а цены ордера точно нет.
Вот есть одна зависшая позиция на демке. Этот код
результат
Это не форекс…
Добавлено:
Ну да… Я видимо не сразу всё правильно понял…
В этом случае надо понимать, что если в отложенный ордер вы ставите цену равную лучшей цене в стакане, то это равнозначно установке рыночного ордера.
В этом случае надо понимать, что если в отложенный ордер вы ставите цену равную лучшей цене в стакане, то это равнозначно установке рыночного ордера.
Это если в стакане хватает объёма.
Это если в стакане хватает объёма.
Это всё надо проверять на реале. Вероятно в случае нехватки объёма по указанной, лучшей цене, будет добавлено из следующей.
Но ведь если мы говорим о работе советника, то ничего не мешает поставить условие, что если не хватает объёма в лучшей цене, то открыть имеющийся объём и следом повторить открытие по новой лучшей цене остаток объёма. Да хоть сколько раз в цикле do while.
Это всё надо проверять на реале. Вероятно в случае нехватки объёма по указанной, лучшей цене, будет добавлено из следующей.
Но ведь если мы говорим о работе советника, то ничего не мешает поставить условие, что если не хватает объёма в лучшей цене, то открыть имеющийся объём и следом повторить открытие по новой лучшей цене остаток объёма. Да хоть сколько раз в цикле do while.
В случае нехватки объёма зависит от типа заполнения - для RETURN лимитник с остатком будет выставлен в стакан.
Кстати, если ставить рыночный ордер с RETURN, TRADE_ACTION_DEAL и нулевой ценой, то потом можно увидеть ещё транзакцию TRADE_TRANSACTION_REQUEST с TRADE_ACTION_PENDING и ценой у планки.
Касательно цикла по стакану - это сработает только в малоликвидных, иначе скорости не хватит. Я тут у себя написал скальпера с выжиманием скорости, с асинхронной отправкой, максимально отказавшись от тяжёлых операций, работы со string и без обращений к истории. Но всё равно, при моём пинге 10-12 мс за стаканом не успевает.
Как не странно, но работает с TRADE_ACTION_DEAL в разы быстрее, только вот думается что цена всегда будет лучшей,
не смотря на то, что она выставляется максимальной (минимальной )в стакане