Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 19

[Andrey Miguzov]

Alexey Viktorov #:

Совершенно бесполезная мысль. Для каких целей есть необходимость переводить время в строку? Правильно, для посмотреть в логе или на графике… И надо учитывать в какой теме это высказывается. Всё что здесь говорят, говорят о mql5, а в mql5 вывод в комментарий или в лог, datetime будет переведён в читабельный вид внутри, без постороннего вмешательства.

Нужны мс (миллисекунды). В  datetime нет мс, а только с. 

Если есть способ вывода короче - напишите здесь пожалуйста, буду благодарен.

JRandomTrader #:

Ну так и принту, который выполняет это преобразование неявно, нечего делать перед отправкой ордера.

Сохраняем два числа, отправляем ордер асинхронно, а вот после можно или тут же, или где-то по таймеру всё вывести.

Все так. Я понимаю, что  большая часть трейдеров воспримет это как паранойю, но видел в своих тестах хорошую разницу в результатах даже из-за дополнительной 5 мс задержки. 

Именно поэтому, кстати, и покупка одновременно сделана по 2-м ногам, а  нее по очереди как  у  prostotrader .По очереди в моём случаеполучается слишком долго.

[Alexey Viktorov]

JRandomTrader #:

Ну так и принту, который выполняет это преобразование неявно, нечего делать перед отправкой ордера.

Сохраняем два числа, отправляем ордер асинхронно, а вот после можно или тут же, или где-то по таймеру всё вывести.

Это уже другая тема.

[prostotrader]

Привет!

Кто-нибудь торговал сегодня (20,04,20222) с утра (10-00 --> 10-30) акциями через МТ-5 (Открывашка или БКС)?

Не сочтите за труд, выложите, пожалуйста кусочек лога исполнения любого ордера,

н-р как здесь

2022.04.20 10:10:32.271 Trades  'ххххх': sell limit 20 MOEX at 88.56
2022.04.20 10:10:32.277 Trades  'ххххх': accepted sell limit 20 MOEX at 88.56
2022.04.20 10:13:25.446 Trades  'ххххх': sell limit 20 MOEX at 88.56 placed for execution
2022.04.20 10:13:26.012 Trades  'ххххх': order #200995543 sell limit 20 / 20 MOEX at 88.56 done in 173772.341 ms

[prostotrader]

Replikant_mih #:

Да, всякие интересные поля.

Как решили обыгрывать отсутствие инфы про границы?

Оказывается я ошибался :(

Сейчас хотел установить ордер на продажу  по 970, а Квик сказал, что нельзя.

Есть ограничения по цене на Фондовом

Добавлено

Все же есть возможность нарваться на цену вне лимитов на Фондовом

[Andrey Miguzov]

prostotrader #:

Оказывается я ошибался :(

Сейчас хотел установить ордер на продажу  по 970, а Квик сказал, что нельзя.

Есть ограничения по цене на Фондовом

https://www.moex.com/a774

[prostotrader]

Andrey Miguzov #:

https://www.moex.com/a774

В МТ-5 разве есть цена закрытия?

[Andrey Miguzov]

prostotrader #:

В МТ-5 разве есть цена закрытия?

Но на сколько это бьёт с биржей не проверял...

Добавлено.

Скрин сверху с Финама, а снизу из Открытия.... Цена бьет, а вот всё остальное называется найдите 10 отличий :(((

[prostotrader]

Andrey Miguzov #:

Но на сколько это бьёт с биржей не проверял...

Это для Режим торгов "РЕПО с акциями" , а для режимов Т+ есть список, где указаны отклонения.

Он в формате  *.dbf и не скачивается...

Блин, все сделано для нормальной торговли!

[Andrey Miguzov]

prostotrader #:

Это для Режим торгов "РЕПО с акциями" , а для режимов Т+ есть список, где указаны отклонения.

Он в формате  *.dbf и не скачивается...

Блин, все сделано для нормальной торговли!

Через хром просто не качается, через edge скачал. Только расширение обратно поменяйте - движок сайта не даёт файлы грузить dbf.

Зачем он Вам? Вроде написано по ссылке +-40%? И там насколько я помню с сильно меньшего процента начинается дискретный аукцион и приостановка потом? Но сильно не вникал пока. И так голова квадратная - сижу разбираюсь с другими не направленными стратегиями...

[Andrey Miguzov]

Дискретный аукцион торгового периода

Назначение

До введения технологии дискретного аукциона в случае отклонения текущей цены акции за установленные границы, торги на бирже приостанавливались данной ценной бумагой на 30 минут. Данная ситуация была неудобна участникам торгов, т.к. во время приостановки они не могли корректировать свои позиции по данному инструменту в условиях высокой волатильности.
Введение дискретного аукциона вместо 30-минутной приостановки позволило решить данную проблему.

Период, в течение которого возможно проведение дискретного аукциона

Дискретный аукцион проводится в Режиме основных торгов Т+ ("стакан Т+2") или в Режиме торгов "Акции ПИР -Режим основных торгов Т+":

• для отдельной акции или ДР из списка ценных бумаг для расчета Индекса IMOEX (в случае отклонения текущей цены одной ценной бумаги свыше ±20% от цены закрытия предыдущего дня)
• •одновременно для всех акций и ДР (в случае отклонения Индекса IMOEX свыше ±15% от закрытия основной сессии предыдущего торгового дня)

Общее время проведения каждой серии дискретного аукциона - 30 минут, каждая серия состоит из 3 дискретных аукционов длительностью до 10 минут каждый.

Время проведения:

• 07:10:00 – 16:39:59 мск (для акций и ДР с утренней сессией)
• 10:10:00 – 16:39:59 мск (для акции и ДР без утренней сессии)

https://www.moex.com/s1429