Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 15

Новый комментарий
 

Вообщем все печально со скоростью на Фондовом.

Ордер устанавливается по максимальной цене в стакане, проверяется сделка сначала принудительно, 2х50 мс,

а затем с кадым тиком 3 раза по 50 мс

На видео видно это позорище с исполнением на Фонде


 
JRandomTrader #:

Касательно цикла по стакану - это сработает только в малоликвидных, иначе скорости не хватит. Я тут у себя написал скальпера с выжиманием скорости, с асинхронной отправкой, максимально отказавшись от тяжёлых операций, работы со string и без обращений к истории. Но всё равно, при моём пинге 10-12 мс за стаканом не успевает.

Хм, не так уж и не успевает, когда рынок спокойный. Можно жить. Но это на фьючах, не на фонде.

 
prostotrader #:

Вообщем все печально со скоростью на Фондовом.

Ордер устанавливается по максимальной цене в стакане, проверяется сделка сначала принудительно, 2х50 мс,

а затем с кадым тиком 3 раза по 50 мс

На видео видно это позорище с исполнением на Фонде


Пример 1 сделки сегодня (реал). Для входа используется слегка допиленный под себя класс CTrade из стандартной библиотеки.

Вкладка эксперты

2022.04.08 11:32:53.752 Цена входа bid: 1172.3 EMA_ask = 960.0 Цена фьючерса: 9005.7 Цена акции: 86.100000 Время тика: 11:32:43 по символу ALRS
2022.04.08 15:34:12.849 Цена выхода ask: 740.0 Цена фьючерса: 8362.0 Цена акции: 81.200000 Время тика: 15:34:01 по символу ALRS

Вкладка журнал (вход)

2022.04.08 11:32:53.757 '': exchange buy 30 ALRS at market
2022.04.08 11:32:53.757 '': exchange sell 3 ALM2 at market
2022.04.08 11:32:53.827 '': accepted exchange buy 30 ALRS at market
2022.04.08 11:32:53.852 '': accepted exchange sell 3 ALM2 at market
2022.04.08 11:32:53.852 '': exchange buy 30 ALRS at market placed for execution in 100.334 ms
2022.04.08 11:32:53.852 '': exchange sell 3 ALM2 at market placed for execution in 98.085 ms
2022.04.08 11:32:54.007 '': deal #2294361 buy 30 ALRS at 86.42 done (based on order #202060525)
2022.04.08 11:32:54.057 '': deal #2294362 sell 1 ALM2 at 8936 done (based on order #202060527)
2022.04.08 11:32:54.082 '': deal #2294363 sell 2 ALM2 at 8922 done (based on order #202060527)

Время входа в примере самое большое за сегодня, обычно цифры приблизительно такие же как показаны в выходе ниже

Вкладка журнала (выход)

2022.04.08 15:34:12.864 '': exchange sell 30 ALRS at market, close #202060525 buy 30 ALRS 86.42
2022.04.08 15:34:12.864 '': exchange buy 3 ALM2 at market, close #202060527 sell 3 ALM2 8926.667
2022.04.08 15:34:12.880 '': accepted exchange sell 30 ALRS at market, close #202060525 buy 30 ALRS 86.42
2022.04.08 15:34:12.880 '': exchange sell 30 ALRS at market, close #202060525 buy 30 ALRS 86.42 placed for execution in 17.961 ms
2022.04.08 15:34:12.880 '': accepted exchange buy 3 ALM2 at market, close #202060527 sell 3 ALM2 8926.667
2022.04.08 15:34:12.880 '': exchange buy 3 ALM2 at market, close #202060527 sell 3 ALM2 8926.667 placed for execution in 18.538 ms
2022.04.08 15:34:13.052 '': deal #2297760 buy 1 ALM2 at 8383 done (based on order #203273252)
2022.04.08 15:34:13.052 '': deal #2297761 buy 1 ALM2 at 8384 done (based on order #203273252)
2022.04.08 15:34:13.052 '': deal #2297762 buy 1 ALM2 at 8384 done (based on order #203273252)
2022.04.08 15:34:13.067 '': deal #2297763 sell 1 ALRS at 81.21 done (based on order #203273251)
2022.04.08 15:34:13.067 '': deal #2297764 sell 29 ALRS at 81.20 done (based on order #203273251)

пинг 12 мс до сервера

 

Почему SPBE и SMLT не поддерживают 

А все остальные акции поддерживают?

Ведь на СПОТе везде должно быть запрещено, как говорили в Открывашке.
 

предсказуемо на них, в остальном,)

но накупил почти все основные

ТФ гавно. в покупке, приложение сразу легло.

само приложение упало.

, купил по большему курсу, пусть висит.
 
Andrey Miguzov #:

Пример 1 сделки сегодня (реал). Для входа используется слегка допиленный под себя класс CTrade из стандартной библиотеки.

Вкладка эксперты

Вкладка журнал (вход)

Время входа в примере самое большое за сегодня, обычно цифры приблизительно такие же как показаны в выходе ниже

Вкладка журнала (выход)

пинг 12 мс до сервера

Напрягла разница по времени в логах и тиках. Т.к. ликвидность маленькая, решил посмотреть/проверить как эти сделки отобразились в тиковой истории 

По фьючерсу:


И уже потом по акции - там ликвидности больше и есть дубли


Выводы:

1) Время в логах и время тиков - не совпадают, что логично, но никогда об этом раньше не задумывался. ИМХО, замерять время исполнения по логам терминала не совсем корректно.

2) Зная время тика с точностью до миллисекунд (по цене которого отправляется ордер из терминала), можно потом (по истории на малоликвидных инструментах) узнать фактическое "время исполнения".

"время_исполнения" = "время_исходного_тика_на_бирже_который_вызвал_сделку_в_терминале" - "время_тика_на_бирже_о_твоей_сделке" .  

В это время будет входить все сетевые задержки от биржи до терминала и обратно (через брокера) + время обработки исполнения сделки на бирже + время обработки тика экспертом

Отпишусь о результатах потом.

 

Andrey Miguzov Вы все же залезли в кухню...

2022.04.08 11:32:53.757 '': exchange buy 30 ALRS at market

нет на фондовом рынке рыночных ордеров

Andrey Miguzov
Andrey Miguzov
  • 2022.02.22
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
prostotrader #:

Andrey Miguzov Вы все же залезли в кухню...

нет на фондовом рынке рыночных ордеров

https://www.moex.com/a2798

:)

Московская Биржа - Виды заявок по режимам торгов
Московская Биржа - Виды заявок по режимам торгов
  • www.moex.com
1 Исполняются в аукционе закрытия лимитные заявки - заявки с указанием цены (доходности) и количества ценных бумаг рыночные заявки -  с указанием количества ценных бумаг и/или рыночные заявки с указанием объема денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг заявки КП - заявки на заключение сделок в Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг (КП) заявки по цене аукциона закрытия - лимитные или рыночные, подаются в фазе торгов по цене аукциона закрытия заявки послеторгового периода - рыночные заявки в соответствии с Правила проведения торгов
 
prostotrader #:


нет на фондовом рынке рыночных ордеров

И давно их там нет?

;)

 
Andrey Miguzov #:

Пример 1 сделки сегодня (реал). Для входа используется слегка допиленный под себя класс CTrade из стандартной библиотеки.

Вкладка эксперты

Вкладка журнал (вход)

Время входа в примере самое большое за сегодня, обычно цифры приблизительно такие же как показаны в выходе ниже

Вкладка журнала (выход)

пинг 12 мс до сервера

Сегодня, оба терминала реал

Фьючерсы

2022.04.11 11:25:41.599 Trades  'ххххх': sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273
2022.04.11 11:25:41.605 Trades  'ххххх': accepted sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273
2022.04.11 11:25:41.606 Trades  'ххххх': sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273 placed for execution
2022.04.11 11:25:41.611 Trades  'ххххх': order #199905491 sell limit 1 / 1 VTBR-6.22 at 2273 done in 11.618 ms
2022.04.11 11:25:41.612 Trades  'ххххх': deal #111208977 sell 1 VTBR-6.22 at 2273 done (based on order #199905491)

13 мс

Акции

2022.04.11 11:25:41.641 Trades  'ххххх': buy limit 10 VTBR at 0.022395
2022.04.11 11:25:41.649 Trades  'ххххх': accepted buy limit 10 VTBR at 0.022395
2022.04.11 11:25:41.649 Trades  'ххххх': buy limit 10 VTBR at 0.022395 placed for execution
2022.04.11 11:25:41.667 Trades  'ххххх': order #199905492 buy limit 10 / 10 VTBR at 0.022395 done in 26.042 ms
2022.04.11 11:25:41.667 Trades  'ххххх': deal #111208978 buy 8 VTBR at 0.022220 done (based on order #199905492)
2022.04.11 11:25:41.669 Trades  'ххххх': deal #111208979 buy 2 VTBR at 0.022280 done (based on order #199905492)

26 мс и 28 мс соответственно

Добавлено

Обратные сделки
Фьючерсы

2022.04.11 12:04:02.442 Trades  'ххххх': buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247
2022.04.11 12:04:02.447 Trades  'ххххх': accepted buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247
2022.04.11 12:04:02.447 Trades  'ххххх': buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247 placed for execution
2022.04.11 12:04:02.449 Trades  'ххххх': order #199939055 buy limit 1 / 1 VTBR-6.22 at 2247 done in 7.190 ms
2022.04.11 12:04:02.449 Trades  'ххххх': deal #111213284 buy 1 VTBR-6.22 at 2247 done (based on order #199939055)

7 мс

Акции

2022.04.11 12:04:02.458 Trades  'ххххх': sell limit 10 VTBR at 0.022020
2022.04.11 12:04:02.464 Trades  'ххххх': accepted sell limit 10 VTBR at 0.022020
2022.04.11 12:04:02.465 Trades  'ххххх': sell limit 10 VTBR at 0.022020 placed for execution
2022.04.11 12:04:02.481 Trades  'ххххх': order #199939056 sell limit 10 / 10 VTBR at 0.022020 done in 23.922 ms
2022.04.11 12:04:02.484 Trades  'ххххх': deal #111213285 sell 8 VTBR at 0.022155 done (based on order #199939056)
2022.04.11 12:04:02.485 Trades  'ххххх': deal #111213286 sell 2 VTBR at 0.022150 done (based on order #199939056)
26 мс и 27 мс соответственно
1...891011121314151617181920
Новый комментарий