Фондовый рынок. Акции. Скорость исполнения торговых приказов. - страница 10

Новый комментарий
 
prostotrader #:

Посмотрел документацию по Фондовому рынку, так там нет этих параметров!

2.3.1.8. Таблица SECURITIES: Финансовые инструменты

Документ в подвале

Добавлено

Даже дивиденты транслируются, круто!

DIVIDENDVALUE d16.2 Величина дивидентов, руб

и дата закрытия реестра

DIVIDENDDATE t Дата закрытия реестра

Жаль, что разработчики не развивают терминал в Биржевом направлении.

Да, всякие интересные поля.

Как решили обыгрывать отсутствие инфы про границы?

 
Replikant_mih #:

Да, всякие интересные поля.

Как решили обыгрывать отсутствие инфы про границы?

Да никак не обыграешь. Придется выставлять ордер по максимальной (мин.) цене в стакане и смотреть что произошло.


if(MarketBookGet(spot_name, book_data) == true)
        {
          a_size = ArraySize(book_data);
          if(a_size > 0)
          {
            for(int i = 0; i < a_size; i++)
            {
              if(i == 0) b_data.spot_sell_price = book_data[i].price;  //max price
              if((book_data[i].type == BOOK_TYPE_BUY) || (book_data[i].type == BOOK_TYPE_BUY_MARKET))
              {
                if(i >= 1)
                {
                  b_data.spot_buy_price = book_data[a_size - 1].price; //min price
                  b_data.spot_money_price = book_data[i-1].price;      //for calc margin
                  return(true); 
                }  
              }
            }
          }
        }

Другого пути я не вижу.

Если в документации нет лимитов, то значит их нет на Фондовом.

 
prostotrader #:

Да никак не обыграешь. Придется выставлять ордер по максимальной (мин.) цене в стакане и смотреть что произошло.


Другого пути я не вижу.

Если в документации нет лимитов, то значит из нет на Фондовом.

Ну да. Неудобно, конечно. Не планировал стаканы в каждой стратегии использовать), а так логика контроля на попадания в диапазон универсальна для любой стратегии.

 

Закончил тестирование...

Теперь, нужно ждать когда ГО снизят...


 

Эх, жаль что сейчас нет свободных средств....

Но нужно ждать до экспирации (дивиденты 27.05.2022 109,81 р./акция)

И это при лошадином ГО 46578,58 !

Добавлено

Хоть кредит бери... :)


 

А вот и арбитражная ситуация для скальпинга


19,02 - 16,89 = 2,13% годовых за 1-2 часа...

Добавлено

На самом деле, не 2,13% годовых, а гораздо больше, потому что

все расчеты ведутся с тем условием, что "морозишь" средства до экспирации (на сегодня 77 дней),

а тут 1-2 часа, т.е в деньгах, прибыль гораздо больше. 

 

Скорость исполнения на Фондовом демо-сервере

оставляет желать лучшего...

2022.03.31 13:12:24.164 Trades  '1115097': sell limit 10 AFLT at 36.62
2022.03.31 13:12:24.169 Trades  '1115097': accepted sell limit 10 AFLT at 36.62
2022.03.31 13:12:24.169 Trades  '1115097': order #426172818 sell limit 10 / 10 AFLT at 36.62 done in 5.285 ms
2022.03.31 13:12:24.831 Trades  '1115097': deal #16528568 sell 10 AFLT at 36.62 done (based on order #426172818)

667 мс. :( уверен, что на этом сервере не более 10 человек...

Тогда как на боевом, Срочный рынок

2022.03.31 13:19:28.573 Trades  'xxxxx': buy limit 2 AFLT-6.22 at 3495
2022.03.31 13:19:28.578 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 2 AFLT-6.22 at 3495
2022.03.31 13:19:28.578 Trades  'xxxxx': buy limit 2 AFLT-6.22 at 3495 placed for execution
2022.03.31 13:19:28.585 Trades  'xxxxx': order #199147973 buy limit 2 / 2 AFLT-6.22 at 3495 done in 11.175 ms
2022.03.31 13:19:28.585 Trades  'xxxxx': buy limit 2 AFLT-6.22 at 3495
2022.03.31 13:19:28.585 Trades  'xxxxx': deal #110798618 buy 2 AFLT-6.22 at 3495 done (based on order #199147973)

12 мс.

 
prostotrader #:

Скорость исполнения на Фондовом демо-сервере

оставляет желать лучшего...

667 мс. :( уверен, что на этом сервере не более 10 человек...

Тогда как на боевом, Срочный рынок

12 мс.

Ээх. А у меня на срочном в р-не 100 мс. При пинге 10-12 мс.

Впрочем, в другой, менее нагруженной виртуалке - в р-не 25 мс.

 
JRandomTrader #:

Ээх. А у меня на срочном в р-не 100 мс. При пинге 10-12 мс.

Впрочем, в другой, менее нагруженной виртуалке - в р-не 25 мс.

У меня из дома... Видимо я близко к оборудованию брокера.

 
prostotrader #:

У меня из дома... Видимо я близко к оборудованию брокера.

В Открытии было исполнение ~40 мс при пинге 10 мс.

В Финам сейчас ~140 мс при пинге 10 мс.

Всё с домашнего компа, пока не разбирался с чем связано... Просто для статистики

1...34567891011121314151617...20
Новый комментарий
Причина обращения: