Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Угадайка - это да. Но пока работает. Хотя, конечно, без риска хочется, в эту сторону буду думать.
Основное сделано на MIX, на RTS сильно меньше, а на Si совсем чуть-чуть.
Да, кстати, коль скоро у Вас, пока, угадайка т.е 50/50, помогу, чтобы было 55/45
Вот упрощенная формула теоретической цены фьючерса от спота
F = S * (1 + r * n/365) - DIV
F - торетическая цена фьючерса
S - Цена СПОТ
r - Ставка ЦБ
n - кол-во дней до экспирации
DIV - Дивиденты
Должно процентов на 5 "качнуть" весы в Вашу сторону (как дополнение к Вашим индикаторам).
Да, кстати, коль скоро у Вас, пока, угадайка т.е 50/50, помогу, чтобы было 55/45
Вот упрощенная формула теоретической цены фьючерса от спота
F = S * (1 + r * n/365) - DIV
F - торетическая цена фьючерса
S - Цена СПОТ
r - Ставка ЦБ
n - кол-во дней до экспирации
DIV - Дивиденты
Должно процентов на 5 "качнуть" весы в Вашу сторону (как дополнение к Вашим индикаторам).
Тут ещё и кол-во дней до отсечки должно бы играть.
Тут ещё и кол-во дней до отсечки должно бы играть.
В OnTick() или OnBookEvent() или OnTimer() делаем:
if(divs_val > 0.0) SetDivsData();
В OnTick() или OnBookEvent() или OnTimer() делаем:
if(divs_val > 0.0) SetDivsData();
Это понятно, я про то, что дивы должны бы тоже входить не прямо, а с учётом ставки и к-ва дней.
Это понятно, я про то, что дивы должны бы тоже входить не прямо, а с учётом ставки и к-ва дней.
По большому счету (дивиденты) это не важно, т.к это константа, важна зависимость теоретической цены фьючерса от спота,
Вот тут и важны дни до экспирации.
Этот индикатор должен показывать какова разница между теоретической и реальной ценой.
На основании этой разницы можно прогнозировать куда "пойдет" реальная цена.
Y = Fut(real) - Fut(teor);
Добавлено
Формула F = S * (1 + r * n/365) - DIV валидна только для контрактов на акции,
для индексов и валюты, другие формулы.
По большому счету (дивиденты) это не важно, т.к это константа, важна зависимость теоретической цены фьючерса от спота,
Вот тут и важны дни до экспирации.
Этот индикатор должен показывать какова разница между теоретической и реальной ценой.
На основании этой разницы можно прогнозировать куда "пойдет" реальная цена.
Y = Fut(real) - Fut(teor);
Добавлено
Формула F = S * (1 + r * n/365) - DIV валидна только для контрактов на акции,
для индексов и валюты, другие формулы.
Получить эту константу через день или через два месяца - большая разница, так что это точно должно влиять на теоретическую цену.
Про индексы понятно, но я как раз почти только индексами и торгую - плавнее ходят, меньше спреды, больше ликвидность, потенциально меньше "кукловодность".
Получить эту константу через день или через два месяца - большая разница, так что это точно должно влиять на теоретическую цену.
Не имеет значения.
Дивиденты, или ожидание дивидентов уже заложены в цену спота.
По большому счету (дивиденты) это не важно, т.к это константа, важна зависимость теоретической цены фьючерса от спота,
Вот тут и важны дни до экспирации.
Этот индикатор должен показывать какова разница между теоретической и реальной ценой.
На основании этой разницы можно прогнозировать куда "пойдет" реальная цена.
Y = Fut(real) - Fut(teor);
Добавлено
Формула F = S * (1 + r * n/365) - DIV валидна только для контрактов на акции,
для индексов и валюты, другие формулы.
пробовал, анализировал
рыбы нет
что подтверждает только одно - движение котира происходит в сторону заработка его двигающего и уже давно не слушается никаких законов
if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);
if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);
пробовал, анализировал
рыбы нет
что подтверждает только одно - движение котира происходит в сторону заработка его двигающего и уже давно не слушается никаких законов
if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);
if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);
Это ФОРЕКС ?
Добавлено
Здесь, уважаемый, разговор про Фондовый и Срочный рынки.
Ну точно кто-то не выдержал...
Добавлено
если так и дальше "дело пойдет", то и 59 можем увидеть...
Похоже мои предположения сбываются...