Скальпинг в классическом арбитраже - страница 52
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вам сюда (это из-за Финамовских задержек)
https://www.mql5.com/ru/forum/227430
Спасибо, понял, только вот задержек больших не было.
Спасибо, понял, только вот задержек больших не было.
Не переживайте, у Вас еще все впереди!
По идее не должно быть потолка, если стаканы фьючерсов не пустые.
...
Если написать свою прогу, которая будет работать по протоколу FIX/FAST, то доходность можно поднять в разы.
Через КВИК фьючерсы исполняются 30-40 мс, а вот СРОТ 240-300 мс., соответственно % прибыли очень сильно падает.
Добавлено
В жеджирующих ТС архиважна скорость исполнения.
По факту же происходит следующим образом:
Вы стоите в стакане по фьючерсу на вход первым (лучший аск). Далее, зачастую происходит 2 ситуации:
1. Кидают большой объем по споту на Ваш фьючерс. Сжирают много асков вверх. Затем заливают Ваш ордер по фьючу (фьюч догоняет спот). И Вам также нужно купить спот, чтобы сбалансировать объем по фьючерсу. А он стал уже гораздо хуже;
2. Кидают большой объем по фьючерсу. Вашу заявку заливают. Вам нужно купить спот. Но Вы не успеваете, т.к. другие арбитражеры, которые делают то же, что и Вы, заливают объем спота быстрее.
Короче, на любом быстром движении, Вы не успеете войти хорошо т.к. ноги две, а Вы сначала должны понять, что залили первую ногу (ваш фьючерс) и только потом зайти по второй (сбалансировать по споту).
В идеале, конечно, асинхронно кинуть заявки одновременно по споту и фьючерсу, тогда исполнение будет более менее, но тогда комиссии будут выше и цены будут хуже (если, конечно, это не высоколиквидные фьючерсы);
По факту же происходит следующим образом:
Вы стоите в стакане по фьючерсу на вход первым (лучший аск). Далее, зачастую происходит 2 ситуации:
1. Кидают большой объем по споту на Ваш фьючерс. Сжирают много асков вверх. Затем заливают Ваш ордер по фьючу (фьюч догоняет спот). И Вам также нужно купить спот, чтобы сбалансировать объем по фьючерсу. А он стал уже гораздо хуже;
2. Кидают большой объем по фьючерсу. Вашу заявку заливают. Вам нужно купить спот. Но Вы не успеваете, т.к. другие арбитражеры, которые делают то же, что и Вы, заливают объем спота быстрее.
Короче, на любом быстром движении, Вы не успеете войти хорошо т.к. ноги две, а Вы сначала должны понять, что залили первую ногу (ваш фьючерс) и только потом зайти по второй (сбалансировать по споту).
В идеале, конечно, асинхронно кинуть заявки одновременно по споту и фьючерсу, тогда исполнение будет более менее, но тогда комиссии будут выше и цены будут хуже (если, конечно, это не высоколиквидные фьючерсы);
Не понимаю, как это относится к теме данной ветки...
Не понимаю, как это относится к теме данной ветки...
TCSG сегодня... кто-нибудь взял раздвижку?
не только
везде схлопнулось
А вот и подтверждение, что Финик - кухня
В экспирацию фьючерсы закрыли по 29551 руб.
а акции рассчитали по 296,31 руб.
Т.е стырили у меня = 1066716,00 - 29551 * 36 = 2880 руб.
В Открывашке такого не было. Куда, теперь, податься....