Скальпинг в классическом арбитраже - страница 56

[Roman Shiredchenko]

prostotrader #:

Вы, вероятно, вовсе не поняли проблему.

22.03.2024 УЖЕ НЕТ фьючерса SBRF-3.24, потому что он экспирировался (умер) 21.03.2024 в 18-45

Но чтобы закрыть существующую позицию по нему совершается "техническая сделка",

но цена этой сделки должна соответствовать цене акции (в пересчете на контракты) 22.03.2024

А Финик, берет цену уже экспирировавшегося фьючерса, его НЕТ 22.03.2024 !!! 

С таким же успехом можно брать вообще любую цену!

Да.... кое что понял - что криво считают.... разбираться надо....

Здесь я задублировал ответ тех поддержки...

"Цена фьючерса в момент экспирации может не совпадать с ценой акции....."

[prostotrader]

Roman Shiredchenko #:

Да.... кое что понял - что криво считают.... разбираться надо....

Здесь я задублировал ответ тех поддержки...

"Цена фьючерса в момент экспирации может не совпадать с ценой акции....."

Ребята!

В открывашке цены всегда совпадали, потому что по определению Классического арбитража цена фьючерса (в экспирацию) = цене акции.

Это следует из того, что в момент поставки акций вместо фьючерса, фьючерса уже нет. 

Поэтому цена технической сделки по закрытию позиции по фьючерсу должна равняться цене поставленных акций!

[Roman Shiredchenko]

prostotrader #:

Ребята!

В открывашке цены всегда совпадали, потому что по определению Классического арбитража цена фьючерса (в экспирацию) = цене акции.

Это следует из того, что в момент поставки акций вместо фьючерса, фьючерса уже нет. 

Поэтому цена технической сделки по закрытию позиции по фьючерсу должна равняться цене поставленных акций!

Мне в бкс также считали - когда по экспирации вместо фьючей наливали акции

Я у них уточню - как они считают сейчас. И могу тут сообщить.

[prostotrader]

Roman Shiredchenko #:

Мне в бкс также считали - когда по экспирации вместо фьючей наливали акции

Я у них уточню - как они считают сейчас. И могу тут сообщить.

А Вы в БКС?

[Dmitriy Skub]

prostotrader #:

Ребята!

В открывашке цены всегда совпадали, потому что по определению Классического арбитража цена фьючерса (в экспирацию) = цене акции.

Это следует из того, что в момент поставки акций вместо фьючерса, фьючерса уже нет. 

Поэтому цена технической сделки по закрытию позиции по фьючерсу должна равняться цене поставленных акций!

Что Вам МБ ответила?

[Roman Shiredchenko]

prostotrader #:

А Вы в БКС?

Да. Полный доступ. Чтобы добавить конкретики - можете запрос сформулировать я им перешлю. Или я сам могу - в теме. Тут напишу..... итоги разъяснений.

[prostotrader]

Dmitriy Skub #:
Что Вам МБ ответила?

НИЧЕГО

[prostotrader]

Roman Shiredchenko #:

Да. Полный доступ. Чтобы добавить конкретики - можете запрос сформулировать я им перешлю. Или я сам могу - в теме. Тут напишу..... итоги разъяснений.

Вот брокерский отчет из Открывашки (экспирация март 2023)

Цена фьючерса

Цена Акции

Угробили единственного, честного брокера.

Я долго не мог понять, почему открывашку никто не купил.

А, сейчас понял, кому нужны честные?

[trampampam]

prostotrader #:

В ответ на вопрос, по какой цене были бы поставлены акции Сбербанка по фьючерсу SBRF-3.24, от тех. поддержки ФИНАМа получен следующий ответ:

Здравствуйте!

Закрытие фьючерсного контракта производится по расчетной цене вечернего клиринга в день экспирации контракта, т.е. 29551

https://www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=SBRF-3.24 

Поставка акций будет произведена по цене 295,51 р.

Спасибо!

[prostotrader]

trampampam #:

В ответ на вопрос, по какой цене были бы поставлены акции Сбербанка по фьючерсу SBRF-3.24, от тех. поддержки ФИНАМа получен следующий ответ:

А какой другой ответ Вы ожидали?

А почему не рассчитали по цене 2000 года?

Фьючерса нет, значит и никакой цены НЕТ!

Посмотрите брокерский отчет Открывашки выше, там цена совпадает! 

Финик, как и оставшиеся брокеры, - кухня.