Скальпинг в классическом арбитраже - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Местами интересная лекция на тему синтетики (даже с примерами некоторой автоматизации):
Большая просьба, не называйте эту ТС синтетикой.
Синтетикой называется ТС в которой участвуют 3 инструмента.
Н-р Eu = Si * ED, где Eu - Натуральный инструмент, а вот (Si * ED) - это синтетический Eu
ТС Фьючерс против СПОТа называется "Классический арбитраж"
Большая просьба, не называйте эту ТС синтетикой.
Синтетикой называется ТС в которой участвуют 3 инструмента.
Н-р Eu = Si * ED, где Eu - Натуральный инструмент, а вот (Si * ED) - это синтетический Eu
ТС Фьючерс против СПОТа называется "Классический арбитраж"
Под синтетикой я понимаю синтетические облигации.
Синтетические финансовые инструменты - это искусственно созданные инвестиционные инструменты или инструменты, предназначенные для удовлетворения требований инвестора, которым не удовлетворяют существующие традиционные финансовые инструменты. СФИ предназначены для снижения риска, увеличения диверсификации или обеспечения более высокой доходности.
Как работает синтетическая облигация?
Чтобы купить синтетическую облигацию необходимо одновременно сделать следующее:
http://www.fingramota.org/teoriya-finansov/finansovye-instrumenty/item/3048-sinteticheskie-obligatsii
Не понимаю в чем проблема. Мы создаем синтетические инструменты. Насколько я понял, можно и так, и так называть. Просто синтетика быстрее.
А вот как описывается "Классический арбитраж".
Классический или межбиржевой арбитраж
Межбиржевой арбитраж является классическим вариантом этого способа торговли, хорошо понятным даже неопытному инвестору и, при определенных условиях, легко реализуемым. Он основан на принципе ценообразования фондового (и любого другого) рынка. Цену актива определяют спрос и предложение, которые в один и тот же момент времени на разных площадках могут различаться.
Пример стандартной арбитражной ситуации. Акции компании АВС на Санкт-Петербургской бирже в текущий момент времени стоят 12 долларов за штуку, а на Лондонской – 14. Такие расхождения встречаются на мировых площадках достаточно часто. Как только они возникают, за счет постоянной и высокопроизводительной связи между биржами начинается переток средств между ними. Растет предложение на площадке с более высокой ценой актива и спрос там, где котировки ниже. В результате цены в обоих точках уравновешиваются на справедливом уровне.
Так что...
https://www.finam.ru/education/likbez/chto-takoe-arbitrazh-v-treiydinge-i-kak-na-nem-zarabotat-20211124-182500/
Добавлено:
Но встречается и такое определение, как Вы сказали.
Добавлено:
В конечном итоге, главное понимать суть того, о чем мы говорим. А у этого есть несколько названий.
Не понимаю в чем проблема. Мы создаем синтетические инструменты. Насколько я понял, можно и так, и так называть. Просто синтетика быстрее.
Лично Вы можете называть как Вам хочется.
Просто на финансовом рынке давно уже сложились определения и названия.
Синтетические инструменты создаются для того, чтобы противопоставлять их натуральным.
Тогда такие ТС называются синтетикой.
Называя ТС "Классический арбитрах" синтетикой, Вы вводите в заблуждение
других участников форума, которые еще новички и не понимают разницы!
Впрочем, как и Вы.
Лично Вы можете называть как Вам хочется.
Просто на финансовом рынке давно уже сложились определения и названия.
Синтетические инструменты создаются для того, чтобы противопоставлять из натуральным.
Тогда такие ТС называются синтетикой.
Называя ТС "Классический арбитрах" синтетикой, Вы вводите в заблуждение
других участников форума, которые еще новички и не понимают разницы!
Впрочем, как и Вы.
Вообще, я написал, в чем разница. И когда "новичок" будет гуглить, классический арбитраж, он с большой вероятностью найдет не то, о чем мы здесь говорим. Так что еще не ясно, кто из нас вводит в заблуждение больше.
Просто на финансовом рынке давно уже сложились определения и названия.
Да, Михаил, когда хотите доказать свою точку зрения, пожалуйста, прикладывайте ссылки на источники.
Вообще, я написал, в чем разница. И когда "новичок" будет гуглить, классический арбитраж, он с большой вероятностью найдет не то, о чем мы здесь говорим. Так что еще не ясно, кто из нас вводит в заблуждение больше.
Вы, по большей части, спрашиваете, а Вам отвечали.
Думается, что на этом и закончим.
Интересная подробность.
Купил пару с дельтой чуть больше 30% годовых, при этом, ГО Открывашка не зарезервировала!!!!
небольшой минус, что требуется держать рубли на счете на случай роста пары( часть средств не задействована).
Вообще, я написал, в чем разница. И когда "новичок" будет гуглить, классический арбитраж, он с большой вероятностью найдет не то, о чем мы здесь говорим. Так что еще не ясно, кто из нас вводит в заблуждение больше.
Гуглить не стал, а вот заяндексил строчку "классический арбитраж" и первые же ссылки дали такое определение:
одновременное открытие противоположных позиций на эквивалентное количество активов на ФОРТС (срочном рынке) и ММВБ (рынке СПОТ)