Котировки Срочного рынка в МТ5 - страница 7

Новый комментарий
 
fxsaber #:

Представим, что HFT выставляет внутрь спреда и тут же снимает лимитник, проделывая это несколько раз каждую миллисекунду. Тогда не только стакан, но и bid/ask-поток будет зашкаливать траффиком. Чтобы этого не происходило, брокер делает снепшоты для котировок.

Наконец-то пошли разумные суждения ;). Более того, "стакан" (а точнее книга всех заявок), может меняться 25000 раз в секунду.  Этот гигантский объем ни один брокер не сможет (да и не нужно) транслировать в каждый терминал. Поэтому используется технология спэпшотов. Если нужна полная книга всех заявок и все её изменения (полный ордерлог), то подключаетесь к бирже напрямую.

P.S. Приведенная простотрейдером таблица просто описывает поля. Полные ордерлог (еще раз - книга всех заявок и все изменения этой книги) доступен только при прямом подключении к бирже.

 

Прежде, чем представлять что-то, читаем документацию по Срочному рынку.

Выкладываю в 101 раз

Файлы:
p2gate_ru_6.12.zip  1965 kb
 
prostotrader #:

Уже 100 раз выкладывал документы по срочному рынку, но конечно же никто не читает. 

Так что брокер ничего не нарезает!!!

Это документ от биржи?

 
prostotrader #:

Прежде, чем представлять что-то, читаем документацию по Срочному рынку.

Выкладываю в 101 раз

Прекрасно. Именно этот документ вам потребуется, когда вы захотите подключиться к бирже напрямую.

 
fxsaber #:

Это документ от биржи?

Да

Входит в состав SDK Plaza II (CGate)

http://ftp.moex.ru/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/prod/setup_SpectraCGate_x64_v6.12.0.228.exe

3.2.2. Торговая информация
Торговая информация включает в себя:
• Агрегированные стаканы
Формируются на основе системных заявок пользователей путем суммирования объёма для каждого инструмента, ценового уров-
ня и направления заявки. Обновляются в режиме он-лайн и являются основным способом получения информации о текущих
ценах и объёмах. Пользователь может выбрать желаемую глубину стакана из вариантов 5, 20 или 50 ценовых уровней в каждом
из направлений; данный выбор осуществляется при конфигурировании логина и не может быть изменен в ходе торговой сессии.
Стаканы транслируются несколькими потоками репликации Plaza-2: FORTS_AGGR5_REPL, FORTS_AGGR20_REPL и
FORTS_AGGR50_REPL.

Так понятнее, Доктор?

Выше обновил архив до последней версии

 
prostotrader #:

Да

Тогда это никакого отношения к взаимодействию Брокер<->Клиент не имеет.

Этот документ касается только взаимодействия Брокер<->Биржа, т.к. написан для клиентов биржи. Брокер является клиентом биржи, клиент брокера - нет.

 
fxsaber #:

Тогда это никакого отношения к взаимодействию Брокер<->Клиент не имеет.

Этот документ касается только взаимодействия Брокер<->Биржа, т.к. написан для клиентов биржи. Брокер является клиентом биржи, клиент брокера - нет.

Любой человек, на основе этого документа, может написать свое ПО и подключаться к бирже, НО

ЧЕРЕЗ шлюз ФОРТС Брокера

Я уже сделал выдержку из документа:

3.2.2. Торговая информация
Торговая информация включает в себя:
• Агрегированные стаканы
Формируются на основе системных заявок пользователей путем суммирования объёма для каждого инструмента, ценового уров-
ня и направления заявки. Обновляются в режиме он-лайн и являются основным способом получения информации о текущих
ценах и объёмах. Пользователь может выбрать желаемую глубину стакана из вариантов 5, 20 или 50 ценовых уровней в каждом
из направлений; данный выбор осуществляется при конфигурировании логина и не может быть изменен в ходе торговой сессии.
Стаканы транслируются несколькими потоками репликации Plaza-2: FORTS_AGGR5_REPL, FORTS_AGGR20_REPL и
FORTS_AGGR50_REPL.

Брокер ничего не делает со стаканами.

Сервер МТ5 принимает стаканы и пересылает их нам.

Во всяком случае так должно быть!

Сервер МТ-5 работает по этому документу

Вот информация биржи

Сервер МТ5 подключается к шлюзу ФОРТС Брокера Открывашки

и работает по протоколу, указанному в этом документе.
 
prostotrader #:

Да

Входит в состав SDK Plaza II (CGate)

http://ftp.moex.ru/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/prod/setup_SpectraCGate_x64_v6.12.0.228.exe

Так понятнее, Доктор?

Выше обновил архив до последней версии

Мы уже вдвоем с fxsaber'ом пытаемся донести до вас нехитрую мысль: вы подняли документы по прямому подключению к бирже. Так подключаются брокеры. Можно, минуя брокера (брокер будет только расчетным агентом), напрямую подключиться к бирже и получать ордерлог. Только придется или самим писать софт, или воспользоваться готовым (например, StockSharp, Os.Engine). Клиентские терминалы (MT5, QUIK) не способны подключаться к бирже напрямую и довольствуются усеченной биржевой информацией. Полностью передается только таблица всех сделок.

 
prostotrader #:

Во всяком случае так должно быть!

Задайте общий вопрос на каком-нибудь смартлабе, делают ли брокеры для своих клиентов без прямого подключения снепшоты котировок или нет.
 
Доктор #:

Мы уже вдвоем с fxsaber'ом пытаемся донести до вас нехитрую мысль: вы подняли документы по прямому подключению к бирже. Так подключаются брокеры. Можно, минуя брокера (брокер будет только расчетным агентом), напрямую подключиться к бирже и получать ордерлог. Только придется или самим писать софт, или воспользоваться готовым (например, StockSharp, Os.Engine). Клиентские терминалы (MT5, QUIK) не способны подключаться к бирже напрямую и довольствуются усеченной биржевой информацией. Полностью передается только таблица всех сделок.

Не примазывайте fxsaber (a) он в отличии от Вас думает!

И, иногда, читает документы :)
1234567891011
Новый комментарий