Авто или мануал - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Стоп-стоп-стоп.
Пункт 3 - НЕ ТАКОЙ. У меня совершенно четкие критерии разладки. Сложности у меня с обратной задачей - с выбором наиболее устойчивых ТС. К сожалению, эта задача у меня не решена, и производится интуитивно.
Ваш критерий разладки - серия убытков некоторой длины. Эта информация позволяет судить о том, когда эта серия прекратится (или начнется следующая) и система снова начнет зарабатывать? Не позволяет. То есть выводов из нее никаких сделать нельзя, это просто запоздалая констатация, ну как торговать в направлении средней типа по тренду. Да, был тренд, ну и чего, что дальше, он продолжится или развернется? А неизвестно. На чем в таком случае основаны выводы и решения? Да ни на чем, это не анализ, а имитация анализа и самообман.
А насчет "из факта делается вывод" - тут все просто. Сумма убыточных убыточна только в том случае, если переключение производится случайно. Однако, переключение ТС не должно быть случайным. Сейчас, даже с интуитивным переключением, я, тем не менее, использую вполне объективные критерии.
Если бы было "невозможно получить положительную сумму сложением отрицательных систем" - то я давно бы уже слил счет. А я его не сливаю, хотя постоянно работаю в течении нескольких лет. Если мой принцип убыточный - то когда, по-твоему, я солью те $400, что сейчас на счету ?
У вас и есть случайное переключение, оно же не закономерное? Нет. Ну значит случайное, и слив с таким набором - вопрос времени. Какого конкретно - ну как это можно знать? Но с вашими вводными (рандомный выбор из набора заведомо сливающих роботов) это все равно однажды случится. На картинке в прошлом посте, как видите, есть слабо успешные смоделированные реализации, который оказались в положительной области, видимо это ваш случай, когда случайным образом убыточную систему заносит в прибыль. Но: 1) зачем нужна такая неэффективная торговля? слива нет, но и профита тоже, а время идет и силы тратятся 2) как можно всерьез полагаться на рандом там, где вероятность успеха заведомо и существенно ниже вероятности неудачи? Риск нужен, когда он оправдан, иначе это просто глупость и надежда на авось.
Иначе говоря, ты уже все деньги мира заработал ?
За 10 лет-то, если хотя бы по 30% в месяц - это ого-го сколько должно быть ?
Или "прибыльность" измеряется в пяти процентах годовых ?
30% в месяц это для мечтателей. Нет алгоритмов, которые дают такие доходности. Нужно просто забыть о таких цифрах навсегда! Для тех, кто в теме, очевидно, что доходность любого алгоритма упирается либо в ликвидность, либо в возможности теоретической модели. Если взять HFT и арбитраж, то там по сути можно обеспечить любую доходность, хоть 1000% в месяц, но вопрос в сумме, которую ты можешь обернуть. В конечном итоге в этих алгоритмах доходность упирается в ликвидность.
Если использовать другие алгоритмы, то там тоже не будет таких доходностей. Для начала нужно теоретическую модель составить нормальную и уже от нее отталкиваться.
Да, я сейчас добился доходностей порядка 20-25% годовых в валюте по американским акциям и работаю над уменьшением потребления ресурсов, упрощением алгоритма, повышения доходности до 30-35% годовых и сглаживанием графика доходности. И это отличная доходность, мне стабильно с рисками стремящимися к нулю этого хватит.
30% годовых с минимальными рисками - это и есть грааль.
Ваш критерий разладки - серия убытков некоторой длины. Эта информация позволяет судить о том, когда эта серия прекратится (или начнется следующая) и система снова начнет зарабатывать? Не позволяет. То есть выводов из нее никаких сделать нельзя, это просто запоздалая констатация, ну как торговать в направлении средней типа тренду. Да, был тренд, ну и чего, что дальше, он продолжится или развернется? А неизвестно. На чем в таком случае основаны выводы и решения? Да ни на чем, это не анализ, а имитация анализа и самообман.
Нет, не только. Критерий разладки это превышение любого из набора критериев. Серия убытков - только один из них. ТС направляется на переоптимизацию, если
Это, на мой взгляд, вполне достаточные критерии, чтобы снять ТС с торговли.
При этом нет смысла говорить о том, что "вдруг тренд продолжится". Раз на реальной торговли зафиксирована ситуация, какой не было на всей истории - значит, ТС изменила свое поведение, и не соответствует рынку, не соответствует своей истории торговли. Она должна сниматься с торгов и немедленно переоптимизироваться.
С установкой на торги, как я уже сказал выше - сложнее. Используются много критериев, но они используются интуитивно, просто оценкой "на глаз". Пока сформулировать четкий критерий мне не удалось.
С помощью локов можно гонять бесконечно, а толку, прибыли нет
причем тут локи? Локов не существует, это картинка в терминале. Существует только открытая и закрытая позиция.
Вот пример на 28 акциях без плеча, неттинг, с комиссиями
У вас и есть случайное переключение, оно же не закономерное? Нет. Ну значит случайное, и слив с таким набором - вопрос времени. Какого конкретно - ну как это можно знать? Но с вашими вводными (рандомный выбор из набора заведомо сливающих роботов) это все равно однажды случится. На картинке в прошлом посте, как видите, есть слабо успешные смоделированные реализации, который оказались в положительной области, видимо это ваш случай, когда случайным образом убыточную систему заносит в прибыль. Но: 1) зачем нужна такая неэффективная торговля? слива нет, но и профита тоже, а время идет и силы тратятся 2) как можно всерьез полагаться на рандом там, где вероятность успеха заведомо и существенно ниже вероятности неудачи? Риск нужен, когда он оправдан, иначе это просто глупость и надежда на авось.
Ну нееет. Ротация проводится именно закономерно. Момент переключения систем четко известен - как только одна из рабочих систем дала недопустимый параметр. Количество работающих систем определяется максимальной нагрузкой на депозит (стараюсь уровень маржи не опускать ниже 1000%)
Случай, когда вдруг ВСЕ роботы ОДНОВРЕМЕННО выйдут из строя, безусловно, возможен, однако, это и с любой торговлей, хоть роботами, хоть вручную возможно... Так что разницы нет.
Насчет зачем нужен риск - не понял... Везде здесь риск... Не хочешь рисковать - положи деньги в банк.
T.e. нет пути построения сколь угодно надежных систем из ненадежных элементов?
)
Надёжность системы не может быть выше надёжности худшего элемента.
Если элементы в системе расположены последовательно.
Но в параллельной системе не так. =)
Да, я сейчас добился доходностей порядка 20-25% годовых в валюте по американским акциям и работаю над уменьшением потребления ресурсов, упрощением алгоритма, повышения доходности до 30-35% годовых и сглаживанием графика доходности. И это отличная доходность, мне стабильно с рисками стремящимися к нулю этого хватит.
30% годовых с минимальными рисками - это и есть грааль.
Дык это почти тоже самое, что депозит в банке... Только не надо добиваться, работать... И гораздо надежнее... Безо всякого слива...
Вроде ж речь хотя бы про 100% годовых... А с такими процентами безрисковых роботов быть не может - я о том выше уже сказал...
Дык это почти тоже самое, что депозит в банке... Только не надо добиваться, работать... И гораздо надежнее... Безо всякого слива...
Вроде ж речь хотя бы про 100% годовых... А с такими процентами безрисковых роботов быть не может - я о том выше уже сказал...
Депозит в банке 6% в рублях, а в валюте 0.5-07%
Чтобы спуститься с небес ближе к земле и реальности
Крупнейший фонд Bridgewater Associates показывает среднюю доходность 22.3% годовых в среднем за 20 лет. Это топовый фонд, ему доступны лучшие математики, лучшие программисты и лучшие умы. И у него в управлении больше 100 млрд$. Наверное все эти инвесторы глупцы, раз принесли свои деньги под такой низкий процент. Для начала нужно попытаться хотя-бы достичь таких показателей.
И почему безрисковых роботов быть не может? Если торговать без плеча, только на свои, акциями из sp500, то риски намного ниже, чем просто положить деньги в сбер, у нас кредитный рейтинг ниже, чем у этих компаний, а у сбера тем более. Максимум что может произойти, одна из компаний обанкротится. А если в портфеле их 500 и адекватная логика диверсификации?
Да можно делать больше процентов, возьмите и начните арбитражить фьючерсы против спота, хоть на 10000р торгуйте, можно спокойно 100% в месяц сделать с 10000 рублей, ну 30 точно сделаешь.
Ну нееет. Ротация проводится именно закономерно. Момент переключения систем четко известен - как только одна из рабочих систем дала недопустимый параметр. Количество работающих систем определяется максимальной нагрузкой на депозит (стараюсь уровень маржи не опускать ниже 1000%)
Вы не видите разницы между закономерностью и просто некоторой обусловленностью? Закономерность по определению позволяет судить о будущем с некоторой отличной от 0.5 вероятностью, если у вас такие суждения не заходят, значит и закономерности никакой нет, а критерии для принятия решений - просто фикция. Поэтому ваши решения случайны, хотя формально они чем-то обусловлены. Это же логика уровня "увидел черную кошку - быть беде", она иррациональна и абсурдна в отсутствие взаимосвязи между явлениями.
не ЛЮБОЙ. Мой последний робот с одинаковыми настройками стабильно торгует на 28 валютных парах за 10 лет, 56 акций америки, за 5 лет, 28 российский акций за 8 лет и на 17 криптовалютах за 3 последних года. Всего проверил 129 торговых инструментов, что эквивалентно 835 годам теста по одному инструменту.
Не хвастаюсь результатми, просто не любой робот имеет периоды заработка.
Вроде как смысл, что любой робот имеет конечные периоды заработка и слива))) У Вас точно не любой и результат долгой и кропотливой работы. Проблема, что границы состояний размыты и автоматизировать определение границ в реале пока не решенная задача... Хотя о чем это я и кому, Вы и так это знаете)))