Скачать MetaTrader 5

Теоретический вопрос про доходность

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Terrari
44
Terrari  

Всех приветствую!

Как-то решил развеяться и почитать истории зарабатывающих/зарабатывавших трейдеров. Отсеяв всю мишуру из тех, кто якобы создал грааль и теперь продает его либо курсы по его использованию, с трудом нашел несколько историй. Причем как институциональных трейдеров, работавших в банках, так и торгующих на свои кровные.

Смысл сводится к тому, что обобщив все эти истории (хз правдивые ли они, считается же, что реально зарабатывающий трейдер, если он вообще существует, нигде об этом не говорит, чтобы им не заинтересовались ненужные опасные люди), получается, что реальным годовым доходом считается от 20 до 100%.

Если зайти на СМЕ и посмотреть объем по валютным фьючерсам во время выхода макроэкономических новостей, он будет приличным (на нонфарме - 3000-4000 контрактов). Это несмотря на то, что обычно считается, что рынок во время выхода новостей становится тонким, поскольку все убирают свои заявки, так сказать, во избежание...

Как мне кажется, обычные трейдеры не могут генерировать такую ликвидность и такие объемы, поэтому вывод - что этими контрактами торгуют, как минимум, хедж-фонды либо банки, а они, скорее всего, реально зарабатывают. Тогда я не понимаю, как на движениях по 70-100 пунктов (4-х знак), пусть даже раз в месяц, можно взять только 20% годовых? Жесткий мани-менеджмент?

Комбинатор
16182
Комбинатор  
Terrari:Жесткий мани-менеджмент?

А про китайский хедж-фонд с дикими цифрами читали? Правда там главному инсайдерскую торговлю вменяли )

А вообще риск-менеджмент и маленькое плечо или его отсутствие.

Alexey Volchanskiy
18699
Alexey Volchanskiy  
Terrari:

Всех приветствую!

Как-то решил развеяться и почитать истории зарабатывающих/зарабатывавших трейдеров. Отсеяв всю мишуру из тех, кто якобы создал грааль и теперь продает его либо курсы по его использованию, с трудом нашел несколько историй. Причем как институциональных трейдеров, работавших в банках, так и торгующих на свои кровные.

Смысл сводится к тому, что обобщив все эти истории (хз правдивые ли они, считается же, что реально зарабатывающий трейдер, если он вообще существует, нигде об этом не говорит, чтобы им не заинтересовались ненужные опасные люди), получается, что реальным годовым доходом считается от 20 до 100%.

Если зайти на СМЕ и посмотреть объем по валютным фьючерсам во время выхода макроэкономических новостей, он будет приличным (на нонфарме - 3000-4000 контрактов). Это несмотря на то, что обычно считается, что рынок во время выхода новостей становится тонким, поскольку все убирают свои заявки, так сказать, во избежание...

Как мне кажется, обычные трейдеры не могут генерировать такую ликвидность и такие объемы, поэтому вывод - что этими контрактами торгуют, как минимум, хедж-фонды либо банки, а они, скорее всего, реально зарабатывают. Тогда я не понимаю, как на движениях по 70-100 пунктов (4-х знак), пусть даже раз в месяц, можно взять только 20% годовых? Жесткий мани-менеджмент?

Почему вы решили, что они торгуют только на новостях?
Vitalii Ananev
9066
Vitalii Ananev  
Terrari:

Всех приветствую!

Как-то решил развеяться и почитать истории зарабатывающих/зарабатывавших трейдеров. Отсеяв всю мишуру из тех, кто якобы создал грааль и теперь продает его либо курсы по его использованию, с трудом нашел несколько историй. Причем как институциональных трейдеров, работавших в банках, так и торгующих на свои кровные.

Смысл сводится к тому, что обобщив все эти истории (хз правдивые ли они, считается же, что реально зарабатывающий трейдер, если он вообще существует, нигде об этом не говорит, чтобы им не заинтересовались ненужные опасные люди), получается, что реальным годовым доходом считается от 20 до 100%.

Если зайти на СМЕ и посмотреть объем по валютным фьючерсам во время выхода макроэкономических новостей, он будет приличным (на нонфарме - 3000-4000 контрактов). Это несмотря на то, что обычно считается, что рынок во время выхода новостей становится тонким, поскольку все убирают свои заявки, так сказать, во избежание...

Как мне кажется, обычные трейдеры не могут генерировать такую ликвидность и такие объемы, поэтому вывод - что этими контрактами торгуют, как минимум, хедж-фонды либо банки, а они, скорее всего, реально зарабатывают. Тогда я не понимаю, как на движениях по 70-100 пунктов (4-х знак), пусть даже раз в месяц, можно взять только 20% годовых? Жесткий мани-менеджмент?

Те кого вы называете хедж-фондами это коммерческие организации, реальные производители товаров, с этого и их заработок,  а на бирже они просто страхуют свои риски. Или покупают необходимое им для производство сырье. В случае покупки сырья они покупают когда цена падает то есть против тренда. В случае продажи своей продукции продают когда цена растет, опять же против тренда. То есть реализуют принцип покупай дешево продавай дорого. Покупая дешево  сырьё они могут снизить себестоимость свой продукции тем самым получить еще большую прибыль продавая готовую продукцию при росте цены на нее.
Terrari
44
Terrari  
Комбинатор:

А про китайский хедж-фонд с дикими цифрами читали? Правда там главному инсайдерскую торговлю вменяли )

А вообще риск-менеджмент и маленькое плечо или его отсутствие.

Нет, такой информации не видел. Куда нам до инсайдерской торговли, обычным-то людям.

Тоже склоняюсь, что строгий мани-манеждмент там в приоритете. А для чего? Скорее всего, чтобы выдерживать жесткие просадки на больших движениях (так, мысли вслух).

Alexey Volchanskiy:
Почему вы решили, что они торгуют только на новостях?

Кто они - успешные трейдеры или хедж-фонды? И я так не решал))

Я просто говорю о том, что во время выхода экономических данных объемы резко возрастают, и эти объемы могут генерировать только те, кто распоряжается чужими деньгами, а не обычные трейдеры со своими грошами. А эти структуры по идее имеют доход и зарабатывают. А уже к этим движениям подключаются и самостоятельные трейдеры.

Vitalii Ananev:
Те кого вы называете хедж-фондами это коммерческие организации, реальные производители товаров, с этого и их заработок,  а на бирже они просто страхуют свои риски. Или покупают необходимое им для производство сырье. В случае покупки сырья они покупают когда цена падает то есть против тренда. В случае продажи своей продукции продают когда цена растет, опять же против тренда. То есть реализуют принцип покупай дешево продавай дорого. Покупая дешево  сырьё они могут снизить себестоимость свой продукции тем самым получить еще большую прибыль продавая готовую продукцию при росте цены на нее.

Я вас понял, но здесь конкретно я имею ввиду валютные фьючерсы и конкретно объемы прямо в момент выхода новости (в течение минуты). Вряд ли реальные экспортеты/импортеры хеджируют свои риски именно в момент сильной волатильности, слишком опасно и непредсказуемо. Вот после, когда рынок устаканится, - вполне возможно. Все имхо)

Maxim Romanov
4071
Maxim Romanov  
Terrari:

Всех приветствую!

Как-то решил развеяться и почитать истории зарабатывающих/зарабатывавших трейдеров. Отсеяв всю мишуру из тех, кто якобы создал грааль и теперь продает его либо курсы по его использованию, с трудом нашел несколько историй. Причем как институциональных трейдеров, работавших в банках, так и торгующих на свои кровные.

Смысл сводится к тому, что обобщив все эти истории (хз правдивые ли они, считается же, что реально зарабатывающий трейдер, если он вообще существует, нигде об этом не говорит, чтобы им не заинтересовались ненужные опасные люди), получается, что реальным годовым доходом считается от 20 до 100%.

Если зайти на СМЕ и посмотреть объем по валютным фьючерсам во время выхода макроэкономических новостей, он будет приличным (на нонфарме - 3000-4000 контрактов). Это несмотря на то, что обычно считается, что рынок во время выхода новостей становится тонким, поскольку все убирают свои заявки, так сказать, во избежание...

Как мне кажется, обычные трейдеры не могут генерировать такую ликвидность и такие объемы, поэтому вывод - что этими контрактами торгуют, как минимум, хедж-фонды либо банки, а они, скорее всего, реально зарабатывают. Тогда я не понимаю, как на движениях по 70-100 пунктов (4-х знак), пусть даже раз в месяц, можно взять только 20% годовых? Жесткий мани-менеджмент?

Обьемы на новостях генерят в большом колличестве генерят высокочастотники и арбитражеры, ну и естественно все остальные любители халявы).Естественно это не трейдеры одиночки, это компании.
Vitalii Ananev
9066
Vitalii Ananev  
Terrari:

Нет, такой информации не видел. Куда нам до инсайдерской торговли, обычным-то людям.

Тоже склоняюсь, что строгий мани-манеждмент там в приоритете. А для чего? Скорее всего, чтобы выдерживать жесткие просадки на больших движениях (так, мысли вслух).

Кто они - успешные трейдеры или хедж-фонды? И я так не решал))

Я просто говорю о том, что во время выхода экономических данных объемы резко возрастают, и эти объемы могут генерировать только те, кто распоряжается чужими деньгами, а не обычные трейдеры со своими грошами. А эти структуры по идее имеют доход и зарабатывают. А уже к этим движениям подключаются и самостоятельные трейдеры.

Я вас понял, но здесь конкретно я имею ввиду валютные фьючерсы и конкретно объемы прямо в момент выхода новости (в течение минуты). Вряд ли реальные экспортеты/импортеры хеджируют свои риски именно в момент сильной волатильности, слишком опасно и непредсказуемо. Вот после, когда рынок устаканится, - вполне возможно. Все имхо)

В случае с валютой мой ответ тот же. Для расчетов с иностранным поставщиком приобретают необходимую валюту. К примеру рассчитаться за поставку чего либо им надо будет в евро и не сейчас, а через месяц или более, но аналитический отдел говорит что есть тенденция что евро будет расти и на момент расчётов с поставщиками цена евро будет больше чем сейчас. А зачем платить больше. Они купят евро прямо сейчас, а риск что евро на момент расчетов подешевеет хеджируют опционом.

....

На мой взгляд на новостях торгуют только мелкие спекулянты и крупные из тех кто обладает некой инсайдерской информацией.  

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий