Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 26

Новый комментарий
 
Anatolyi Peretiazhko #:

классика жанра. как по учебнику... режь убытки коротко, давать прибыли течь)

Стекла вниз под действием гравитации?

Как по учебнику физики...

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Стекла вниз под действием гравитации?

Как по учебнику физики...

В какой такой "низ", если  у него средства вверх ушли?

 

вроде как нащупал настройку по MACD(эксперт с терминала) совместно с PIVOT(добавил фильтр к эксперту MACD) 

Снимок экрана 2021-12-16 221314

- но почему-то , выбило по ( stop out occurred on 1% of testing interval)

Снимок экрана 2021-12-16 221759

Снимок экрана 2021-12-16 221839

Снимок экрана 2021-12-16 221933

 
prostotrader #:

Календарный спрэд подразумевает, что обе "ноги" должны содержать равное количество контрактов, что бы не было

перекосов. На слаболиквидных инструментах может возникать временный перекос ВМ, но в конечном

счете прибыль составляет не в разности контрактов ног, а в разности спрэдов в момент вхождения и в момент выхода,

что и составляет прибыль.

Никаких Граалей нет и быть не может! Есть норма прибыли, которая устраивает Вас или нет.

В большинстве случаев на Срочном и Фондовом рынках норму прибыли можно рассчитать.

Подробное описание всех ТС есть в Интернете, а уж как модифицировать (улучшить) и как торговать решайте сами.  

Добавлено

КС может быть как и высокодоходным инструментом, так и сильно убыточным, т.к не зная как

правильно рассчитывать точки входа-выхода можно очень сильно "попасть".

Моя самая приоритетная ТС - классический арбитраж. Потому что риски в этой ТС составляют 0%,

да и объемы средств в разы превышают возможности отдельно взятого Срочного рынка. 

Даже при "лобовом" использовании этой ТС норма прибыли выше банковских вкладов.

Например, сейчас, IRAO даст доходность 10.28% годовых.

Добавлено

И вообще, Алексей, Вы мне напоминаете героя этого мультика:


Эту задачи кроссы решают. Пересмотрите свою логику и матчасть.
 
SanAlex #:

вроде как нащупал настройку по MACD(эксперт с терминала) совместно с PIVOT(добавил фильтр к эксперту MACD) 

- но почему-то , выбило по ( stop out occurred on 1% of testing interval)


Да этот MACD сампл непризнанный грааль валяющийся под ногами) Осваивая тестер МТ5 погонял его, так он чуть ли не по всем инструментам, с настройками по умолчанию прибылит мать его)))
 
SanAlex #:

вроде как нащупал настройку по MACD(эксперт с терминала) совместно с PIVOT(добавил фильтр к эксперту MACD) 

- но почему-то , выбило по ( stop out occurred on 1% of testing interval)

Да у меня таких экспертов - куча, причем, графики красивые не с тестера, а с демо-счёта. 

Проблема в устойчивости. По моему опыту, если ТС много, то их устойчивость подчиняются правилу 20/80 - только каждая пятая система демонстрирует некоторую устойчивость и продолжает работать так, как работала еще некоторое время. Остальные - неустойчивы и очень быстро теряют заработанное. 

Задача в том, чтобы определять устойчивость с некоторой, достаточно высокой, вероятностью. Если такая методика будет получена - можно будет надеяться на устойчивую прибыль при использовании многих систем. 

 
Georgiy Merts #:

Да у меня таких экспертов - куча, причем, графики красивые не с тестера, а с демо-счёта. 

Проблема в устойчивости. По моему опыту, если ТС много, то их устойчивость подчиняются правилу 20/80 - только каждая пятая система демонстрирует некоторую устойчивость и продолжает работать так, как работала еще некоторое время. Остальные - неустойчивы и очень быстро теряют заработанное. 

Задача в том, чтобы определять устойчивость с некоторой, достаточно высокой, вероятностью. Если такая методика будет получена - можно будет надеяться на устойчивую прибыль при использовании многих систем. 

я не хвастаюсь экспертом - я ищу возможность от эксперта получить результат. -ну и делюсь со всеми, к чему на данный момент нарвался.

думаю можно от этого играть дальше - подыскивать способы функции, фиксировать вовремя прибыль. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

скорее всего лучшая функция - фиксации прибыли . Это закрыть по общей прибыли (будут закрыты и минусовые и плюсовые)

sinput group "----------------- Balans Parameters ----------------------------------------------"
input double InpTargetProfit    = 1000000;           // Balance + Profit(add to balance)
input double InpTargetLoss      = 0;                 // Balance - Loss(subtract from the balance)

   PROFIT_EQUITY=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
//---
   if(PROFIT_EQUITY<=InpTargetLoss || PROFIT_EQUITY>=InpTargetProfit)
     {
      if(!CheckForCloseBuys(symbol))
         return(true);
      if(!CheckForCloseSells(symbol))
         return(true);
      CloseAll();
      ExpertRemove();
      PlaySound("expert.wav");
     }
//---

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

сигнал от MACD и фильтр Pivot

GBPJPYM3

 
SanAlex #:

я не хвастаюсь экспертом - я ищу возможность от эксперта получить результат. -ну и делюсь со всеми, к чему на данный момент нарвался.

думаю можно от этого играть дальше - подыскивать способы функции, фиксировать вовремя прибыль. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

скорее всего лучшая функция - фиксации прибыли . Это закрыть по общей прибыли (будут закрыты и минусовые и плюсовые)

Так я занимаюсь тем же, и делюсь своим опытом. Даже простейшие системы - могут месяцами (!!!) быть в прибыли. Но это - лишь когда повезет. А в среднем - работает правило 20/80.  И необходимо выработать критерий определения устойчивости системы. Чтобы отбирать те самые "20".

Не надо улучшать системы - они и так нормальные. Надо определять с хорошей вероятностью - проработает ли система еще некоторое время, или сразу начнет сливать. Сюда и надо направлять основные усилия. 

 
Georgiy Merts #:

Так я занимаюсь тем же, и делюсь своим опытом. Даже простейшие системы - могут месяцами (!!!) быть в прибыли. Но это - лишь когда повезет. А в среднем - работает правило 20/80.  И необходимо выработать критерий определения устойчивости системы. Чтобы отбирать те самые "20".

Не надо улучшать системы - они и так нормальные. Надо определять с хорошей вероятностью - проработает ли система еще некоторое время, или сразу начнет сливать. Сюда и надо направлять основные усилия. 

-80% твоего счёта, вот основной показатель твоей системы. И ты ею продолжаешь делиться с невероятным упорством. После 0, продолжишь?
 
Georgiy Merts #:

Специально для дебилов-клоунов повторю - ВОПРОС С УСТОЙЧИВОСТЬЮ НЕ РЕШЕН.  И как раз такой просад хорошо это показывает. 

Понятно бро

1...192021222324252627282930313233...62
Новый комментарий
Причина обращения: