О монетке - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Простыми словами это суммарная ставка на само сохранение случайности. Но на рынке реальном есть нюансы. Потому что рынок это ГСЧ и не ГСЧ одновременно. Имея распределение лептокуртозиса, включается в себя два случайных процесса независимых как друг от друга, так и внутри самих себя.
Я исправил - может хоть так дойдет...
Я исправил - может хоть так дойдет...
Только что пришел ответ.
решил перепроверить на 3000 траекториях…Честно говоря, неожиданный для меня результат, но я склонен грешить, что я чего-то делаю не то. Надо будет все перепроверить, взяв умные книги)))
Итак, к результатам:
Начинаем с оценки распределения выигрышей и проигрышей на нормальность, смотрим визуально
что-то похожее на нормальное.
Тесты:
Shapiro-Wilk normality test
W = 0.99894, p-value = 0.06206
Anderson-Darling normality test
A = 0.78803, p-value = 0.04098
при 5-% уровне значимости… ну-у-у почти нормальное
при 1-% — отвергаем нулевую гипотезу о нормальности
Далее интересней)
Одновыборочный Т-тест на равенство выборочного среднего нулю:
One Sample t-test
t = 5.5464, df = 2999, p-value = 3.17e-08
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
10.74520 22.49687
sample estimates:
mean of x
16.62104
Итак, гипотезу о средней прибыли равной нулю можно смело отвергать даже при однопроцентном уровне значимости.
Теперь все тоже самое после удаления выбросов из результатов.
Shapiro-Wilk normality test
W = 0.99781, p-value = 0.0003555
Anderson-Darling normality test
A = 0.70627, p-value = 0.06521
One Sample t-test
t = 6.1144, df = 2972, p-value = 1.096e-09
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
12.08241 23.48974
sample estimates:
mean of x
17.78607
Как видим с нормальностью распределения все так-же не однозначно, но данные о среднем подтверждаются еще более убедительно.
Какой вывод? Надо перепроверить и усиленно думать)))
1) Какие именно данные исследуются? Реальная монетка или смоделированные? Напомню, что Бюфону пришлось много повозиться чтобы его игла падала достаточно равномерно, чтобы получалось хорошее приближение к числу Пи. Хороший ГСЧ получить весьма сложно.
2) Почему используются асимптотические тесты, а не точные?
Давайте, вновь обратимся к подбрасыванию монетки.
Одно и то же начальное положение, один и тот же импульс,- она туда же и упадёт и той же стороной.
Учтите вращение земли.
1) Какие именно данные исследуются? Реальная монетка или смоделированные? Напомню, что Бюфону пришлось много повозиться чтобы его игла падала достаточно равномерно, чтобы получалось хорошее приближение к числу Пи. Хороший ГСЧ получить весьма сложно.
2) Почему используются асимптотические тесты, а не точные?
Алексей, загляни на СЛ. Можешь лично с этим математиком пообщаться. Он вызвался проверить систему Колдуна применительно к СБ с равномерно распределенными приращениями и, благородно, сообщил поразившие его результаты.
Подчеркиваю это слово - благородно. Ибо мог промолчать... Это делает ему честь.
Мне же пора возвращаться от монетки к реальному рынку. Скоро - начало торгов, надо подготовиться...
Мне же пора возвращаться от монетки к реальному рынку. Скоро - начало торгов, надо подготовиться...
Весы смазать и гирьки протереть? ;)
Кое-что подкорректировать надо. Мне нужен Грааль, а не паршивые +10% в месяц.
Алексей, загляни на СЛ. Можешь лично с этим математиком пообщаться. Он вызвался проверить систему Колдуна применительно к СБ с равномерно распределенными приращениями и, благородно, сообщил поразившие его результаты.
Подчеркиваю это слово - благородно. Ибо мог промолчать... Это делает ему честь.
Мне же пора возвращаться от монетки к реальному рынку. Скоро - начало торгов, надо подготовиться...
Пробуйте робота на VPS. Прибыль мало меньше, но стабильнее. Нервная система спокойна.
Алексей, загляни на СЛ. Можешь лично с этим математиком пообщаться. Он вызвался проверить систему Колдуна применительно к СБ с равномерно распределенными приращениями и, благородно, сообщил поразившие его результаты.
Подчеркиваю это слово - благородно. Ибо мог промолчать... Это делает ему честь.
Мне же пора возвращаться от монетки к реальному рынку. Скоро - начало торгов, надо подготовиться...
Не увидел там описания происхождения ряда. Исследование загадочных рядов загадочных фокусников - это точно без моего участия)