О монетке - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы не поверите, но даже у случайности есть закономерность. Называется закон больших чисел.
нееее.... это уже старо, из "новенького" - "Принцип вычислительной эквивалентности"
Такое ощущение что форум стремительно деградирует.
С одной стороны хорошо - наличие мяса в трейдинге необходимо. С другой стороны тут скоро просто не с кем будет поболтать
Такое ощущение что форум стремительно деградирует.
С одной стороны хорошо - наличие мяса в трейдинге необходимо. С другой стороны тут скоро просто не с кем будет поболтать
Форум стремительно деградирует, потому что за многие годы все темы уже были обглоданы и обсосаны до конца
... за многие годы все темы уже были обглоданы и обсосаны до конца
ну бред же ) такое мнение может свидетельствовать например о том что вы тоже в толпе деградирующих
denis.eremin:Я объясню в последний раз - случайное блуждание является числовым рядом, В КОТОРОМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕТ НИКАКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ. Вообще нет.
Поэтому заработать на нем можно только случайно.
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Вы не поверите, но даже у случайности есть закономерность. Называется закон больших чисел.
Действительно есть, а люди говорят нет закономерностей.
"Закон больших чисел
Под законом больших чисел в широком смысле
понимается общий принцип, согласно которому при
большом числе случайных величин их средний
результат перестаёт быть случайным и может быть
предсказан с большой степенью определённости."
Или вот так
" Закон больших чисел.
Совокупное действие большого числа случайных факторов приводит,
при некоторых общих условиях, к результату, почти не зависящему от случая,
т.е. имеющему системный характер."
Действительно есть, а люди говорят нет закономерностей.
"Закон больших чисел
Под законом больших чисел в широком смысле
понимается общий принцип, согласно которому при
большом числе случайных величин их средний
результат перестаёт быть случайным и может быть
предсказан с большой степенью определённости."
Или вот так
" Совокупное действие большого числа случайных факторов приводит,
при некоторых общих условиях, к результату, почти не зависящему от случая,
т.е. имеющему системный характер."
нееее.... это уже старо, из "новенького" - "Принцип вычислительной эквивалентности"
хм интересно, надо почитать)
Конкретная реализация.
Еще раз - у тебя есть идеальная монетка и ты считаешь, что ставя на орла ты получишь прибыль, потому что это твоя гениальная торговая стратегия.
ты подбрасываешь монетку сто раз - 60/40 и ты в прибыли.
Еще сто раз - 51/49 и ты в прибыли.
Еще раз - 72/18 и ты в прибыли.
Приходишь на форму, вываливаешь результаты и пишешь - "а как же эти три гистограммы с очевиднейшим профитом"?
Вот для тех кто совсем в БРОНИРОВАННОМ ТАНКЕ,
ставишь не на то, что у тебя монетка выпадет орлом или решкой, это бесполезно и выиграть действительно невозможно, а на то, что В СЕРИИ из СТА бросков, около 40-45% БУДУТ РЕШКИ, и из 50-100 таких СЕРИЙ, СЕРИЙ У КОТОРЫХ 40-45 бросков будут решки СТРЕМИТСЯ к 90-95%.
А вы думаете почему сетки работают, это те же броски, а количество сеток это СЕРИИ из множества бросков =D
Вот для тех кто совсем в БРОНИРОВАННОМ ТАНКЕ,
ставишь не на то, что у тебя монетка выпадет орлом или решкой, это бесполезно и выиграть действительно невозможно, а на то, что В СЕРИИ из СТА бросков, около 40-45% БУДУТ РЕШКИ, и из 50-100 таких СЕРИЙ, СЕРИЙ У КОТОРЫХ 40-45 бросков будут решки СТРЕМИТСЯ к 90-95%.
А вы думаете почему сетки работают, это те же броски, а количество сеток это СЕРИИ из множества бросков =D
И снова - браво!!! Нет, даже - брависсимо!!! Именно о сериях я и толкую, чего не может понять (в силу полнейшей необразованности) некто Доктор.
Только что пришел ответ.
решил перепроверить на 3000 траекториях…Честно говоря, неожиданный для меня результат, но я склонен грешить, что я чего-то делаю не то. Надо будет все перепроверить, взяв умные книги)))
Итак, к результатам:
Начинаем с оценки распределения выигрышей и проигрышей на нормальность, смотрим визуально
что-то похожее на нормальное.
Тесты:
Shapiro-Wilk normality test
W = 0.99894, p-value = 0.06206
Anderson-Darling normality test
A = 0.78803, p-value = 0.04098
при 5-% уровне значимости… ну-у-у почти нормальное
при 1-% — отвергаем нулевую гипотезу о нормальности
Далее интересней)
Одновыборочный Т-тест на равенство выборочного среднего нулю:
One Sample t-test
t = 5.5464, df = 2999, p-value = 3.17e-08
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
10.74520 22.49687
sample estimates:
mean of x
16.62104
Итак, гипотезу о средней прибыли равной нулю можно смело отвергать даже при однопроцентном уровне значимости.
Теперь все тоже самое после удаления выбросов из результатов.
Shapiro-Wilk normality test
W = 0.99781, p-value = 0.0003555
Anderson-Darling normality test
A = 0.70627, p-value = 0.06521
One Sample t-test
t = 6.1144, df = 2972, p-value = 1.096e-09
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
12.08241 23.48974
sample estimates:
mean of x
17.78607
Как видим с нормальностью распределения все так-же не однозначно, но данные о среднем подтверждаются еще более убедительно.
Какой вывод? Надо перепроверить и усиленно думать)))