От теории к практике. Часть 2 - страница 121
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При прореживании тиков нельзя ни в коем случае выкидывать локальные экстремумы, которые соответствуют движениям большим некоторого заданного порога. В основном по причине того, что на них происходят самые интересные события с депозитом) Если же проредить тики вплоть до того, что останутся только такие экстремумы, то получится наш старый знакомый - зигзаг)
Но вы пилите, Шура, пилите - они же граальные)
вместо тико-так подставляем зиго-зиго-зиг зиг-заг
;))))
Время между соударениями бесконечно мало. На рынке это не так. Тиковые котировки имеют вполне определенные интервалы времени между ними.
Еще одно замечание. Мне кажется, вы делаете здесь логическую ошибку, говоря, что время между соударениями бесконечно мало. Полагаю, что оно, это время, тоже имеет определенное распределение. Только масштаб времени другой, т.к. микромир однако.
При прореживании тиков нельзя ни в коем случае выкидывать локальные экстремумы, которые соответствуют движениям большим некоторого заданного порога. В основном по причине того, что на них происходят самые интересные события с депозитом) Если же проредить тики вплоть до того, что останутся только такие экстремумы, то получится наш старый знакомый - зигзаг)
Но вы пилите, Шура, пилите - они же граальные)
Я-то пилю. Тяжеловатенько, конечно. Но, результат, какой-никакой, все же есть.
Ты же, Алёша (или, не знаю, может быть Алексей Батькович, какой-нибудь - ибо подготовка у тебя, явно, есть) связался с лопухами типа secret'a и Дока. В рот им смотришь. Эх-хе-хе... Тьфу. Они же - лопухи! Без образования, без стейта. Голодранцы. И ты туда же... Что же - вольному воля...
Я-то пилю. Тяжелователько, конечно. Но, результат, какой-никакой, все же есть.
Ты же, Алёша(или, не знаю, может быть Алексей Батькович, какой-нибудь - ибо подготовка у тебя, явно, есть) связался с лопухами типа secret'a и Дока. В рот им смотришь. Эх-хе-хе... Тьфу. Они же - лопухи! Без образования, без стейта. Голодранцы. И ты туда же... Что же - вольному воля...
Посмотрел я твой результат, Саша. Ну что сказать.
Максимальная прибыль на австралийце. Понятно. Он же много месяцев в боковике.
А йена в минусе. Ну конечно. Там же тренд.
А ты говоришь "прореживание тиков" ))).
Посмотрел я твой результат, Саша. Ну что сказать.
Максимальная прибыль на австралийце. Понятно. Он же много месяцев в боковике.
А йена в минусе. Ну конечно. Там же тренд.
А ты говоришь "прореживание тиков" ))).
Мне тут излишне говорить, что Хёрст это и есть степень при Т. И прямые изменения подтверждают гипотезу: для широкого круга инструментов для широкого круга таймфремов Хёрст близок к 0.5, как у СБ. И, видимо, не зависит от распредления интервалов между тиками. Опять же излишне говорить что на СБ систематический заработок невозможен. Собственно, вопрос: прореживание тиков изменит ли Хёрст на высших масштабов. Моя гипотеза, что нет.
Ну почему же нет) Берём две прямые, параллельные оси времени, и оставляем только цены между ними) Нужно только подобрать эти прямые так, чтобы между ними осталось тиков как можно больше) Наслаждаемся получившимся антиперсистентным рядом) Ежели вдруг захочется персистентности, то вместо прямых можно взять две раздвинутые по вертикали синусоиды, совпадающие по периоду и фазе)
При последующей реальной торговле выкинутые тики просто игнорируем)
Посмотрел я твой результат, Саша. Ну что сказать.
Максимальная прибыль на австралийце. Понятно. Он же много месяцев в боковике.
А йена в минусе. Ну конечно. Там же тренд.
А ты говоришь "прореживание тиков" ))).
Ну, так вот и предъяви либо свой стейт, либо диплом об образовании. Чего виляете, вместе с лучшим другом - secret'om? Какого хрена?
Автомат прямо говорит - он инженер-системотехник, я - квантовая физика, Vladimir - биолог, Алексей Иванов - квантовая физика,... Хрена вы всюду лезете?
где?
Я не могу без разрешения автора (.
вообще то с разницей в секунду
победив треугольник, такие секреты котирования открылись - мама не горюй....
;)
Ну, так вот и предъяви либо свой стейт, либо диплом об образовании. Чего виляете, вместе с лучшим другом - secret'om? Какого хрена?
Автомат прямо говорит - он инженер-системотехник, я - квантовая физика, Vladimir - биолог, Алексей Иванов - квантовая физика,... Хрена вы всюду лезете?
"Читает книгу, но видит фигу".
Я же не критикую результат. Я же говорю, что это классический конттренд. И прореживание не меняет характер инструмента.