Фрактальная теория - страница 6

Новый комментарий
 
Joni4404:
Полагаться на одни фракталы не есть правильная торговля, потому что этот индикатор показывает лишь возможное дальнейшее движение, а именно возвращение рынка в ту же точку и дальнейшее продвижение по тренду. Стоит применять фильтры для данного индикатора
Вы говорите о индикаторе фракталы вильямса? Пожалуй ничего общего с фракталами он не имеет вовсе). Я думаю над созданием именно теории, описывающей поведение цены на основе предположения то, что рынок фрактален. А для этого нужно сначала доказать, что он фрактален, то есть самоподобен. Это первый этап работы, найти в чем его самоподобность.
 
C-4:

Истинно фрактальные индикаторы не имеют характерного временного масштаба, но всегда имеют предельный временной горизонт. Временной горизонт - это некая точка на RS-функции, отображенной в двойных логарифмических мастштабах. При этом горизонт включает в себя все более младшие, бесконечно дробные, масштабы времени (фрактальная вложенность).

К слову я тоже решил эту задачу через зиг-заг. Ведь зиг-заг насколько я понимаю, некий аналог или вернее инструмент рассчетов дробно-интегрированных рядов и f-распределений. Однако дальше и у меня дело не пошло:(

Начал с построения "правильного графика" вместо зиг-зага. Временная дискретизация явно не подходит, поскольку при уменьшении таймфрейма сильно меняется характер рынка. Сейчас пишу график, который будет строиться не по времени, а по операциям. То есть накопилось N тиков,  свеча закрылась, или совершила колебаний цена на определенное число пунктов, свеча закрылась. Потом эти свечи будут по такому-же алгоритму объединяться в более старшие таймфреймы, что позволит посмотреть, будет ли соблюдаться условие самоподобия какого-либо параметра рынка. Как будет что, выложу картинки с комментариями. Потом дальше думать буду.
 
Сама фрактальная теория очень интересна, и если правильно торговать и использовать по назначению, то можно зарабатывать неплохие проценты
 
C-4:

Истинно фрактальные индикаторы не имеют характерного временного масштаба, но всегда имеют предельный временной горизонт. Временной горизонт - это некая точка на RS-функции, отображенной в двойных логарифмических мастштабах. При этом горизонт включает в себя все более младшие, бесконечно дробные, масштабы времени (фрактальная вложенность).

К слову я тоже решил эту задачу через зиг-заг. Ведь зиг-заг насколько я понимаю, некий аналог или вернее инструмент рассчетов дробно-интегрированных рядов и f-распределений. Однако дальше и у меня дело не пошло:(

Я думаю, что зигзаги являются наиболее естественным "языком" для рынка. Парадоксально, но в некотором смысле это эквивалент сглаживания для "обычных" временных рядов. Ведь смысл сглаживания в отбрасывании несущественной информации. Но дело в том, что при этом отбрасываются экстремумы, а для ценовых рядов точные значения экстремумов как раз очень важны. Зигзаги же "сглаживают" именно так, как для ценовых рядов необходимо.

Так же органично зигзаги  вписываются в концепцию мультифрактальности. 

 
Кто-то торговал по системе "Торговый Хаос"???
 
boxgamers2:
Кто-то торговал по системе "Торговый Хаос"???
У меня есть знакомый ,который торговал, говорит, что довольно прибыльно получается, зарабатывает исключительно торговлей, я ему доверяю. Но он как-то по хитрому использовал систему, я так и не понял как. Систему, так как она описана у вильямса тестировал на истории, была убыточна. Может я упустил какой-то важный момент. Но не вижу причин, по которым она должна быть прибыльной.
 
в торговом хаосе есть одна значительная составляющая которой, в подавляющем большинстве случаев, просто не придается значения

это 1 работа над своим внутренним миром как человека вообще
 и 2 внутренний настрой человека как трейдера при входе в рынок и при нахождении в рынке

этому посвящено более трети текста в книгах вильямся, но, как правило просто отбрасывается пользователями


если вышеизложенное принять за реальность то придется согласиться с высокой значтмостью самого человека как элемента системы

что в свою очередь неоднозначатно можно рассматривать с точки зрения автоторговли где этой составляющей совершенно не придается значения, по крайней мере пока

 
IvanIvanov:
если вышеизложенное принять за реальность то придется согласиться с высокой значтмостью самого человека как элемента системы

что в свою очередь неоднозначатно можно рассматривать с точки зрения автоторговли где этой составляющей совершенно не придается значения, по крайней мере пока

Что значит "совершенно не придаётся"? Кем-то придаётся, а кем-то нет. Кто-то уже изобрёл велосипед, а кто-то ещё нет :)

Просто большинство путает автоторговлю с печатанием денег. 

 
Интересно, кто применяет фракталы, используют ли другие индикаторы, просто знаю много людей, которые ориентируются только на них.
 

Сделал фрактальные графики из тиковых. Получается, что при уменьшении таймфрейма, растет детализация графика, если взять совсем грубы, то вплоть до прямой линии.

 

 

 

За основу взята группировка по пунктам ,когда цена совершила колебаний на N пунктов, бар закрывается. Получается пунктовый таймфрейм. 

12345678910
Новый комментарий
Причина обращения: