Фрактальная теория - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще если по такому принципу, то некую модель создать можно. Я как-то строил бинарные шаблоны, разделяя части друг от друга зигзагом.
Можно сделать такую нарезку на каждом таймфрейме, потом отобрать те, которые повторяются на всех. Выявить вероятность их образования.
А далее от текущей картинки на маркете плясать и сравнивать с возможными шаблонами в накопленной базе.
Заточка под каждую символьную пару.
Советы могут и в сторону увести.
Фрактал, так или иначе - кратен какому то основанию.
Почему Н1 и М1, можете объяснить?
Вообще если по такому принципу, то некую модель создать можно. Я как-то строил бинарные шаблоны, разделяя части друг от друга зигзагом.
Можно сделать такую нарезку на каждом таймфрейме, потом отобрать те, которые повторяются на всех. Выявить вероятность их образования.
А далее от текущей картинки на маркете плясать и сравнивать с возможными шаблонами в накопленной базе.
Заточка под каждую символьную пару.
Совсем не понял идею)), перефразируй пожалуйста.
223231:
Совсем не понял идею)), перефразируй пожалуйста.
Чтобы выделить из истории "основные структуры" фракталов (то бишь шаблоны) берется индикатор зигзаг (можно выбрать и пересечение скользящих средних и вообще любой вариант комбинаций индикаторов). Им история котировок и разделяется на такие части.
Далее определяем характеристики этих частей. Тут методология может быть разной. Это могут быть бинарные перекодировки баров, относительные показатели индикаторов, в общем тут поле для фантазии. Назовем такие данные квази-клетка.
Выделяем и вычисляем квази-клетки для всех (необходимых) таймфреймов.
Далее, сравниваем получившиеся квази-клетки по таймфреймам, набирая статистику по каждому виду квази-клетки.
При более глубоком анализе можно выявить переход одного вида квази-клетки в другой вид (морфизм, рост, развитие).
Для анализа попроще выявить вероятность появления для каждого вида квази-клетки.
Это подготовка и анализ. Далее, при торговле производится аналогичный анализ рынка в режиме реального времени и сопоставление с имеющимися квази-клетками на предмет возможного их формирования.
В ходе появления новых баров можно просчитать какой вид клетки формируется в данный момент (по разным таймфреймам) и с допустимой вероятностью сказать как будет завершено построение этой клетки (по имеющимся видам клеток).
Так немножко яснее?
Чтобы выделить из истории "основные структуры" фракталов (то бишь шаблоны) берется индикатор зигзаг (можно выбрать и пересечение скользящих средних и вообще любой вариант комбинаций индикаторов). Им история котировок и разделяется на такие части.
Далее определяем характеристики этих частей. Тут методология может быть разной. Это могут быть бинарные перекодировки баров, относительные показатели индикаторов, в общем тут поле для фантазии. Назовем такие данные квази-клетка.
Выделяем и вычисляем квази-клетки для всех (необходимых) таймфреймов.
Далее, сравниваем получившиеся квази-клетки по таймфреймам, набирая статистику по каждому виду квази-клетки.
При более глубоком анализе можно выявить переход одного вида квази-клетки в другой вид (морфизм, рост, развитие).
Для анализа попроще выявить вероятность появления для каждого вида квази-клетки.
Это подготовка и анализ. Далее, при торговле производится аналогичный анализ рынка в режиме реального времени и сопоставление с имеющимися квази-клетками на предмет возможного их формирования.
В ходе появления новых баров можно просчитать какой вид клетки формируется в данный момент (по разным таймфреймам) и с допустимой вероятностью сказать как будет завершено построение этой клетки (по имеющимся видам клеток).
Так немножко яснее?
Чтобы выделить из истории "основные структуры" фракталов (то бишь шаблоны) берется индикатор зигзаг (можно выбрать и пересечение скользящих средних и вообще любой вариант комбинаций индикаторов). Им история котировок и разделяется на такие части.
Далее определяем характеристики этих частей. Тут методология может быть разной. Это могут быть бинарные перекодировки баров, относительные показатели индикаторов, в общем тут поле для фантазии. Назовем такие данные квази-клетка.
Выделяем и вычисляем квази-клетки для всех (необходимых) таймфреймов.
Далее, сравниваем получившиеся квази-клетки по таймфреймам, набирая статистику по каждому виду квази-клетки.
При более глубоком анализе можно выявить переход одного вида квази-клетки в другой вид (морфизм, рост, развитие).
Для анализа попроще выявить вероятность появления для каждого вида квази-клетки.
Это подготовка и анализ. Далее, при торговле производится аналогичный анализ рынка в режиме реального времени и сопоставление с имеющимися квази-клетками на предмет возможного их формирования.
В ходе появления новых баров можно просчитать какой вид клетки формируется в данный момент (по разным таймфреймам) и с допустимой вероятностью сказать как будет завершено построение этой клетки (по имеющимся видам клеток).
Так немножко яснее?
Таймфреймы задают коэффициенты масштабирования, с какой стати рынок должен именно этим коэффициентам следовать? Имхо, правильнее говорить не о таймфреймах, а о временных горизонтах, в общем случае они могут быть произвольными. Делится ли рынок на дискретные горизонты - отдельный вопрос. Если да, то их выделение тоже отдельный вопрос :)
Одно время я присматривался к такой задаче, специальный зигзаг сделал даже. Но как-то заглохло дело. А зигзаг на маркет положил , за огромную цену :).
Таймфреймы задают коэффициенты масштабирования, с какой стати рынок должен именно этим коэффициентам следовать? Имхо, правильнее говорить не о таймфреймах, а о временных горизонтах, в общем случае они могут быть произвольными. Делится ли рынок на дискретные горизонты - отдельный вопрос. Если да, то их выделение тоже отдельный вопрос :)
Одно время я присматривался к такой задаче, специальный зигзаг сделал даже. Но как-то заглохло дело. А зигзаг на маркет положил , за огромную цену :).
Есть такая вещь как нормализация. Если шаблоны нормировать на величину Максимум-Минимум, то коэффициенты будут одинаковы, с допустимой погрешностью.