Обсуждение статьи "Теория вероятностей и математическая статистика с примерами (Часть I): Основы и элементарная теория" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
но для практических целей, нужно как раз уметь оценивать торговую стратегию в будущем, а не прогнозировать ценовой ряд
Igor Makanu:
итог этих исследований будет или цена случайна по своей природе или же существуют закономерности (на истории), вот держите "на блюдечке"!
Случайность и непредсказуемость - разные вещи (у математиков). Нужно придти к общей терминологии, иначе обсуждение статьи скатится в споры о терминах.
Есть два крайних случая - полностью закономерный процесс (синусоида например) и полностью непредсказуемый (случайное блуждание).
Цена - между ними (у математиков это называется "случайный процесс", т.е. предсказуемый с некоторой вероятностью).
Честно говоря, подход связанный только с прогнозированием считаю недостаточным (из-за присущей рынку нестационарности). Нужно дополнять его подходом связанным с определением разладки (момента смены параметров модели).
Мой опыт говорит, что модели с постоянными параметрами (или кусочно-постоянными, которые надо иногда менять) не сильно соответствуют рынку.
Вопрос скорее про теорию построения научных моделей. Где брать идеи, какие формулы использовать для моделирования, как оценивать качество модели, а там и прогнозирование, разладка.
Вопрос вы поднимаете какой-то необъятный. Например, критерий научности - один из базовых вопросов философии, на который до сих пор нет чёткого ответа. Все простые методы (типа принципа фальсифицируемости Поппера) не годятся, поскольку сами себе не отвечают и оказываются по своей логике ненаучными.
Если ограничиться теорвером, то есть несколько базовых "строительных блоков", из которых строятся вероятностные модели и способы их проверки. Самый базовый, пожалуй, это "последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин" - будет во второй статье. Также важны "принцип максимума правдоподобия" и "проверка гипотез" - про них было в этой статье. Например, в моей статье про гэпы использовались два "блока" из этих трёх (первый и третий).
Собственно, свою задачу в этой серии статей я вижу лишь в попытке связно и не слишком сложно (но и не искажая сути упрощением) рассказать про основные "строительные блоки".
Случайность и непредсказуемость - разные вещи (у математиков). Нужно придти к общей терминологии, иначе обсуждение статьи скатится в споры о терминах.
давайте про терминологию
если речь идет в контексте предсказания цены, тогда обязательно нужно учитывать достоверность прогноза
как будет оценивать ошибку прогноза?
1. это максимальное отклонение цены от прогноза ?
2. это время в течении которого прогноз будет действителен ?
3. это пп. 1 + пп. 2 ?
Трейдинг - это и есть предсказание цены. Вам может быть не нравится термин, но по сути это так. Упрощенно, вам надо войти в сделку на 1 бар, и вы перед входом даете прогноз - вверх или вниз. Вы делаете прогноз (неявно) что ваша сделка будет прибыльной, иначе вы бы её не открыли.
На следующем баре сделка закрывается, и можно оценить качество вашего прогноза (оно же качество торговой системы).
не получится так работать
отбросим управление капиталом, хотя это значительная часть ТС
для трейдинга важен не только прогноз куда дойдет цена, но и важно предполагать когда это произойдет, или нужно учитывать, что произошло до момента входа в рынок, т.е. или нужно анализировать некий сетап или паттерн
а просто сделать прогноз, что цена пробьет такой то уровень... ну этим все занимаются на тематических форумах, но редко кому эти прогнозы помогают заработать
соглашусь если Вы предполагаете прогноз на один бар и каждый бар закрывать и открывать сделку, но такие ТС будут работать на ТФ Д1 и выше
Ильинский много интересного расказывает, чем занимались в банках в прошлом 10-летии. В основном про опционы, но также про другое немного есть. Но формул куча, хотелось бы в более легком формате.
Для затравки 43 минута
Другие лекции.
А разве это не одно и то же?
Непрерывное время можно свести к дискретному путем дискретизации. Дискретное время можно свести к непрерывному путем интерполяции (но это никому не нужно на практике, потому что инструменты анализа окружающего мира (вычтехника) дискретны).
Иногда легче считать для процессов с непрерывным временем. Например, формула Блэка-Шоулза. Она конечно не описывает всё в точности, но её полезно знать хотя бы для понимания сути пресловутых "греков".
Мой опыт говорит, что модели с постоянными параметрами (или кусочно-постоянными, которые надо иногда менять) не сильно соответствуют рынку.
С удовольствием почитаю статью с описанием вашего подхода)
Проблема с постоянными и кусочно-постоянными моделями в том, что мы не можем ими не пользоваться) По сути, подход с использованием советников, которые оптимизируются или переоптимизируются и есть использование данного подхода. И только свобода и творческий полёт ручной торговли позволяет избегать эти модели)
Случайность и непредсказуемость - разные вещи (у математиков).
По правде говоря, термины типа "случайное событие" или "случайный процесс" в теорвере вовсе не означают, что понятие "случайность" там хоть как-то определяется или раскрывается. Понятие непредсказуемости тоже не особенно математическое.
Ильинский много интересного расказывает, чем занимались в банках в прошлом 10-летии. В основном про опционы, но также про другое немного есть. Но формул куча, хотелось бы в более легком формате.
Для затравки 43 минута
Другие лекции.
Да, я знаком с этой лекцией. Изложение интригующее и увлекающее, но плохо понятное из-за сложности предмета. Там довольно сложная математика в основе этого - фрактальное броуновское движение и тд. Я пока совершенно не понимаю, как это можно изложить в популярной форме.