Обсуждение статьи "Теория вероятностей и математическая статистика с примерами (Часть I): Основы и элементарная теория"
Основная цель данной статьи - использование комментариев к ней для осмысленного обсуждения применения этих наук.
Планируются ещё две части, посвящённые случайным величинам и случайным процессам.
Сохраним интригу)
Мне кажется, что прогноз и факт должны не только коррелировать но и отчасти (в среднем) даже совпадать) или хотя бы стремиться к этому при росте числа прогнозов)
Наверное, это должна быть какая-то цена ошибки прогноза.
хорошая статья, понравился стиль изложения - все занудные математические термины изложены простым и понятным языком, да еще и с воспроизводимыми примерами под MQL
жаль, что первая статья оказалась вводной (((
будем ждать следующую статью
Спасибо!
Мне кажется, что прогноз и факт должны не только коррелировать но и отчасти (в среднем) даже совпадать) или хотя бы стремиться к этому при росте числа прогнозов)
Наверное, это должна быть какая-то цена ошибки прогноза.
Прочитал с большим удовольствием, спасибо автору! Ждем продолжения про случайные процессы: винеровский, орнштейна-уленбека и тд....
Спасибо! Боюсь, что в этой серии не получится дойти до процессов с непрерывным временем - придётся ограничиться дискретным временем (подход эконометрики). Основная причина - после этой серии планируется написать статью про коинтеграцию, тест Дики-Фуллера и тд.
Про процессы с непрерывным временем, на мой взгляд, нужно писать в рамках стохастического исчисления, подводя к модели Блэка-Шоулза. А для этого явно нужна отдельная статья.
хорошая статья, понравился стиль изложения - все занудные математические термины изложены простым и понятным языком, да еще и с воспроизводимыми примерами под MQL
жаль, что первая статья оказалась вводной (((
будем ждать следующую статью
Спасибо!
Спасибо! А мне, наоборот, статья кажется недостаточно вводной) Хотелось бы к ней вводную-вводную статью про то, как из игровой модели можно получить вероятностную) За авторством Алексея Савватеева конечно же - как мы с вами обсуждали)
Хотелось бы к ней вводную-вводную статью про то, как из игровой модели можно получить вероятностную
не хотел, но напишу...
я не знаю, про что будет весь цикл Ваших статей, но если статьи будут в очередной раз предсказывать цену, не важно как - используя статистику, теор.вер ... ,танцы с бубном...
то увы, это обсуждалось 100500 раз и на этом ресурсе и на других, итог этих исследований будет или цена случайна по своей природе или же существуют закономерности (на истории), вот держите "на блюдечке"!
возможно с Вашей подготовкой и хорошим изложением это будет интересно
но для практических целей, нужно как раз уметь оценивать торговую стратегию в будущем, а не прогнозировать ценовой ряд
если Ваш цикл статей про оценку торговых стратегий с позиции теории вероятностей, имхо, это будет шедевр
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Теория вероятностей и математическая статистика с примерами (Часть I): Основы и элементарная теория:
Трейдинг всегда связан с принятием решений в условиях неопределённости. Это означает, что результаты принятых решений не вполне очевидны в момент принятия этих решений. По этой причине важны теоретические подходы к построению математических моделей, позволяющих содержательно описывать подобные ситуации.
Я хотел бы выделить два таких подхода: теория вероятностей и теория игр. Иногда их объединяют вместе, обозначая вероятностные методы, как теорию "игр с природой". Это хорошо показывает существование двух различных видов неопределённости. Первая из них, вероятностная, обычно связана с природными явлениями. Вторая, чисто игровая, связана с деятельностью других субъектов (отдельных людей или их сообществ). Игровая неопределённость гораздо более трудна для теоретического рассмотрения. Иногда даже называют эти неопределённости "плохой" и "хорошей". Зачастую продвижение в понимании исходно игровой неопределённости связано со сведением её к вероятностной форме.
В случае с рынком, очевидно, более важна неопределённость именно игрового характера, поскольку деятельность людей здесь является определяющим фактором. Переход к вероятностным моделям здесь происходит, как правило, на основании соображений о большом количестве игроков, каждый из которых по отдельности мало влияет на изменения цен. Отчасти, это похоже на подход, используемый в статистической физике, что привело к появлению научного подхода, называемого эконофизикой.
В действительности вопрос подобного перехода весьма интересен, нетривиален и заслуживает более подробного рассмотрения. Надеюсь, статьи, посвящённые этому, когда-нибудь появятся и на нашем форуме. В этой же статье мы сосредоточимся на рассмотрении самых основ теории вероятностей и математической статистики.
Автор: Aleksey Nikolayev