Обсуждение статьи "Теория вероятностей и математическая статистика с примерами (Часть I): Основы и элементарная теория" - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не от времени. От изменений свойств рынка, которые мы хотим эксплуатировать.
Скорость реакции должна в первом приближении совпадать со скоростью событий, на которые реагирует система.
Будет скорость реакции выше - хорошо. Будет ниже - плохо, не успеваем реагировать.
Т.е. "иногда" бывает разным, и зависит от конкретной системы.
"Масло масляное". Свойства рынка изменяются со временем. Некий ваш алгоритм меняет параметры исходной системы в соответствии с этими свойствами и они через зависимость от этих свойств становятся функциями от времени. Если у нас есть функции y=y(x) и x=x(t), то функция y=y(x(t)) будет уже функцией времени. Ваш алгоритм изменения параметров исходной системы, очевидно, нуждается в настройке (скорости реакции, например), что обычно делается через введение для него неких параметров и их подбор. Эти параметры и будут параметрами новой системы, построенной из исходной.
давайте про терминологию
если речь идет в контексте предсказания цены, тогда обязательно нужно учитывать достоверность прогноза
как будет оценивать ошибку прогноза?
3. это пп. 1 + пп. 2 ?Это больше зависит от конкретной ТС, где-то важнее время, где-то цена, где-то оба фактора.
Эквити ТС - это и есть оценка прогноза цены. И лучше её (оценку) производить не только по закрытию сделки, но и по тактам внутри открытой сделки, о чем я выше и втираю)
Igor Makanu:
не получится так работать
отбросим управление капиталом, хотя это значительная часть ТС
для трейдинга важен не только прогноз куда дойдет цена, но и важно предполагать когда это произойдет, или нужно учитывать, что произошло до момента входа в рынок, т.е. или нужно анализировать некий сетап или паттерн
а просто сделать прогноз, что цена пробьет такой то уровень... ну этим все занимаются на тематических форумах, но редко кому эти прогнозы помогают заработать
соглашусь если Вы предполагаете прогноз на один бар и каждый бар закрывать и открывать сделку, но такие ТС будут работать на ТФ Д1 и выше
Ну да, "что произошло до момента входа в рынок" - это анализ цены, на основании которого строится прогноз дальнейшего поведения после сетапа (надо открывать сделку или нет).
Про "один бар" это для упрощения дискуссии, ну можно перейти с D1 на H1, и "прогноз на 1 бар" будет называться "прогноз на 24 бара"."Масло масляное". Свойства рынка изменяются со временем. Некий ваш алгоритм меняет параметры исходной системы в соответствии с этими свойствами и они через зависимость от этих свойств становятся функциями от времени. Если у нас есть функции y=y(x) и x=x(t), то функция y=y(x(t)) будет уже функцией времени. Ваш алгоритм изменения параметров исходной системы, очевидно, нуждается в настройке (скорости реакции, например), что обычно делается через введение для него неких параметров и их подбор. Эти параметры и будут параметрами новой системы, построенной из исходной.
Основная мысль в том, что шкала астрономического времени линейна, а свойства рынка обычно меняются крайне нелинейно. И чаще, чем трейдеры пересчитывают модель.
Про скорость реакции мысль в том что скорость эксплуатируемых событий обычно известна из истории и приблизительно постоянна (те же гэпы например), на неё как раз не надо постоянно настраиваться, достаточно один раз выбрать скорость реакции с запасом.
Я думаю, всё это вам понятно и без меня) просто ощущение, что в учебниках по СЛУПам, и тем более по матстату эти нюансы обходятся стороной.
Основная мысль в том, что шкала астрономического времени линейна, а свойства рынка обычно меняются крайне нелинейно. И чаще, чем трейдеры пересчитывают модель.
Про скорость реакции мысль в том что скорость эксплуатируемых событий обычно известна из истории и приблизительно постоянна (те же гэпы например), на неё как раз не надо постоянно настраиваться, достаточно один раз выбрать скорость реакции с запасом.
Я думаю, всё это вам понятно и без меня) просто ощущение, что в учебниках по СЛУПам, и тем более по матстату эти нюансы обходятся стороной.
Время в слупах - предельно абстрактный объект. Пожалуй, можно только сказать, что оно одномерно и нельзя заглядывать в будущее.
Я лишь выражаю несогласие с исходным вашим утверждением о неприменимости кусочно-постоянных моделей и утверждаю, что (с предельно общей точки зрения) мы только ими и пользуемся. Грубо говоря, из каких бы идей мы не исходили - в итоге у нас будет алгоритм с набором параметров (которые постоянны или иногда меняются). Альтернатива этому одна - бессистемная торговля. Какой-либо практической пользы от данного утверждения конечно нет, но это не делает его неверным.
Это больше зависит от конкретной ТС, где-то важнее время, где-то цена, где-то оба фактора.
Эквити ТС - это и есть оценка прогноза цены. И лучше её (оценку) производить не только по закрытию сделки, но и по тактам внутри открытой сделки, о чем я выше и втираю)
;)
норм
@Aleksey Nikolayev объясните "на пальцах"...желательно не показывая средний ))
пример 4 из статьи
если я после вычисления скриптом получил такие результаты:
n1e=31 p1e=0.7741935483870968 p2e=0.499786097834425
что эти значения показывают против Ваших расчетных из статьи:
Ответ: n1e = 21; p1e = 0.71; p2e = 0.17 (числа округлены). Он кажется достаточно очевидным − наша модель "увидела" смену направления (или коррекцию) движения цены в конце её участка. Это говорит о том, что переход к более сложной модели в данном случае был не напрасен.
Основная мысль в том, что шкала астрономического времени линейна, а свойства рынка обычно меняются крайне нелинейно. И чаще, чем трейдеры пересчитывают модель.
Про скорость реакции мысль в том что скорость эксплуатируемых событий обычно известна из истории и приблизительно постоянна (те же гэпы например), на неё как раз не надо постоянно настраиваться, достаточно один раз выбрать скорость реакции с запасом.
Я думаю, всё это вам понятно и без меня) просто ощущение, что в учебниках по СЛУПам, и тем более по матстату эти нюансы обходятся стороной.
с одной стороны, можно планомерно (и вполне обоснованно) перейти к нелинейным и кривым шкалам цена и время..(со временем вообже *опа, плотность скачет тудым-сюдым)
а по другому, в классиках трейдинга есть всего два инженера - мастерство видно, технари не лгут
первоосновы! всё прочее наносное и сдобрено менеджерами
@Aleksey Nikolayev объясните "на пальцах"...желательно не показывая средний ))
пример 4 из статьи
если я после вычисления скриптом получил такие результаты:
n1e=31 p1e=0.7741935483870968 p2e=0.499786097834425
что эти значения показывают против Ваших расчетных из статьи:
Попробуйте запустить на том же графике и с теми же параметрами (как вы запускали скрипт "p1p2_model.mq5") скрипт "discret_prices.mq5" и посмотрите будет ли похожа картинка дискретизированной цены на мою (и последовательность из 1 и -1, которая в статье приведена перед графиком EURUSD). У меня вообще получилось n=27, а оно должно быть больше или равно чем n1e
Попробуйте запустить на том же графике и с теми же параметрами (как вы запускали скрипт "p1p2_model.mq5") скрипт "discret_prices.mq5" и посмотрите будет ли похожа картинка дискретизированной цены на мою (и последовательность из 1 и -1, которая в статье приведена перед графиком EURUSD). У меня вообще получилось n=27, а оно должно быть больше или равно чем n1e
график другой, просто разбираюсь с предоставленным мат.аппаратом
поэтому и вопрос то возник, что же мы получаем если по схеме Бернули будут мои значения
для этого графика:
n1e=34069 p1e=0.5006604244327688 p2e=0.09090909090909091
сам чарт Д1, где тенденция явно присутсвует