Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1378
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интеграл Ито - сложная штука, но если его изучить, то всё становится проще и не надо придумывать костыли для каждой отдельной задачи.
Это похоже на то, как задачи на вроде формы цепной линии решались до Ньютона весьма сложными методами, а теперь - вполне доступны даже старшеклассникам.
ГАлопом по европам проходили "Инвестиции", Блэка Шоулза и пр. Ничего не помню ) Возможно, надо изучить
тоже не раскушал пока
там у него курс лекций получается, если с 1-й
то глубокий разбор структуры рынка и моделей
в целом, интересно. Квант из JP Morgan или кто он не знаю..
Голопом по европам проходили "Инвестиции", Блэка Шоулза и пр. Ничего не помню ) Возможно, надо изучить
Сам по себе Блэк-Шоулз не очень полезен, но на его основе строятся модификации (возмущения, вариации и тд) и для этого - знание Ито весьма полезно.
Сам по себе Блэк-Шоулз не очень полезен, но на его основе строятся модификации (возмущения, вариации и тд) и для этого - знание Ито весьма полезно.
Интересно, как можно связать с современными методами МО, т.е. можно будет строить модели, как-то подкрепленные рыночной теорией
Интересно, как можно связать с современными методами МО, т.е. можно будет строить модели, как-то подкрепленные рыночной теорией
Надо посмотреть, как изучаются марковские процессы с непрерывным временем методами МО. В матстате для таких процессов часто используются методы максимума правдоподобия, что вполне похоже на МО.
Надо посмотреть, как изучаются марковские процессы с непрерывным временем методами МО. В матстате для таких процессов часто используются методы максимума правдоподобия, что вполне похоже на МО.
Т.е. за модель берется модель эффективного рынка? или все-таки фрактального, как он, например в более поздних лекциях описывает. И все-таки броуновское движение, т.е. модель случайного блуждания тоже как фрактальную можно представить.
не очень понятно к чему эта теория пришла в итоге, и пришла ли :) надо поизучать, интересно. Или эти обе просто хорошие приближения, можно брать любую и работать с ней
Т.е. за модель берется модель эффективного рынка? или все-таки фрактального, как он, например в более поздних лекциях описывает. И все-таки броуновское движение, т.е. модель случайного блуждания тоже как фрактальную можно представить.
не очень понятно к чему эта теория пришла в итоге, и пришла ли :) надо поизучать, интересно. Или эти обе просто хорошие приближения, можно брать любую и работать с ней
Я не силён в экономической интерпретации, но с точки зрения матстата и те и другие - процессы задаваемые теми или иными стохастическими диффурами. То есть, марковость выполняется для них всех.
Я не силён в экономической интерпретации, но с точки зрения матстата и те и другие - процессы задаваемые теми или иными стохастическими диффурами. То есть, марковость выполняется для них всех.
Интересно девки пляшут.. т.е. через марковский процесс определяется также и процесс с "памятью", через скрытые состояния, например
была какая-то путаница в голове.. а так получается что да, для всех выполняется. Если правильно понял.
Интересно девки пляшут.. т.е. через марковский процесс определяется также и процесс с "памятью", через скрытые состояния, например
была какая-то путаница в голове.. а так получается что да, для всех выполняется. Если правильно понял.
Полностью согласен с этим. Непосредственное влияние прошлого на будущее (без какого-либо осмысленного посредника в настоящем) - это уже эзотерика какая-то получается)