Обсуждение статьи "Теория вероятностей и математическая статистика с примерами (Часть I): Основы и элементарная теория" - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
график другой, просто разбираюсь с предоставленным мат.аппаратом
поэтому и вопрос то возник, что же мы получаем если по схеме Бернули будут мои значения
Попробуйте проверить получившееся разбиение на две части посредством скрипта из второго примера про проверку гипотез (точный тест Фишера). Он проверяет насколько значимо различие между p1 и p2.
Попробуйте проверить получившееся разбиение на две части посредством скрипта из второго примера про проверку гипотез (точный тест Фишера). Он проверяет насколько значимо различие между p1 и p2.
завтра поздно вечером буду дальше разбираться
вопрос мой уже избитый... не однократно тестировал статьи на понятных данных (функция Вейерштрасса), как показывает практика, очень часто авторы статей используют мат.аппарат из разных областей, но исключительно на EURUSD .... в общем если долго обьяснять, то придем к статье на Хабре, которую упоминал https://www.mql5.com/ru/forum/345555/page4#comment_17178481
скрипт для чтобы сгенерировать мой символ приатачил
ЗЫ: ничего лично, но ищу истину! )))
график другой, просто разбираюсь с предоставленным мат.аппаратом
поэтому и вопрос то возник, что же мы получаем если по схеме Бернули будут мои значения
для этого графика:
n1e=34069 p1e=0.5006604244327688 p2e=0.09090909090909091
сам чарт Д1, где тенденция явно присутсвует
У вас там какая-то синусоида по-моему)
Модель из четвёртого примера здесь явно не подходит из-за явной зависимости между приращениями. Это хорошо видно и по тому, что она "отрезала" очень маленький кончик.
Здесь лучше попробовать модель из пятого примера (марковская цепь). Нужно только подобрать шаг дискретизации цены таким, чтобы разница между p1e и p2e была максимальной.
PS Модель из четвёртого примера + тест Фишера тоже можно здесь применить. Только его нужно применять не ко всему куску цены сразу, а например при каждом появлении нового бара. При потверждённом разбиении на два куска - более старый кусок отбрасывается из рассмотрения и тд. Получается простенькая версия того, что называется "онлайн поиск разладки"
ЗЫ: ничего лично, но ищу истину! )))
Я только за)
У вас там какая-то синусоида по-моему)
не синусоида запустите скрипт он все сам сделает
Для модели марковской цепи (5-й пример, скрипт "markov_model.mq5") надо брать шаг дискретизации цены 5%, тогда оценки вероятностей максимально отстоят друг от друга и равны примерно 0.4 и 0.6
Получается (как и должна была наверное) антиперсистентность - смена направления более вероятна.
Я лишь выражаю несогласие с исходным вашим утверждением о неприменимости кусочно-постоянных моделей и утверждаю, что (с предельно общей точки зрения) мы только ими и пользуемся.
В теории - да. На практике, если частота перерасчета модели много выше частоты сделок, можно считать что кусочность уже не влияет на ТС.
Алексей, а можно чуть подробнее про метод максимального правдоподобия?
Допустим, мы строим линейную аппроксимацию. Если я правильно помню, при нормальном распределении данных наилучшим является МНК, а при хвостатом распределении - МНМ. Причем и тот и другой вывод вытекают из ММП. Вот это всё возможно как-то простым образом разъяснить?
Алексей, а можно чуть подробнее про метод максимального правдоподобия?
Допустим, мы строим линейную аппроксимацию. Если я правильно помню, при нормальном распределении данных наилучшим является МНК, а при хвостатом распределении - МНМ. Причем и тот и другой вывод вытекают из ММП. Вот это всё возможно как-то простым образом разъяснить?
Всё правильно, только не просто "хвостатое", а например Лапласа. Может и ещё каких-либо, но точно не Коши, например, которое гораздо "хвостатее".
В следующей статье разберу что-нибудь подобное - вплоть до числового примера. В принципе, там обычная задача на экстремумы функции (решаемая через поиски нуля производных)
В своё время с интересом читал архив его постов на киберпауке. К сожалению, не всем дано обладать столь острым умом, какой был у покойного. Лично для себя предпочитаю скучные но вполне понятные лекции Александра Горчакова.
По теме цитаты по вашей ссылке - на мой взгляд там попытка проговорить на вероятностном языке (Пригожин, формула Байеса и тд) те вещи, которые в наше время эконофизика пытается проговорить на языках теории игр и стат. физики - фазовые состояния и их смены и тд и тп. Причём, эконофизика говорит это именно о финансовых рынках, не прибегая к натяжкам в виде аналогий с биологическими объектами.
Математик в ~6 поколении, куда нем до него.
На бытовом уровне (как я понял), он пишет про цикличность/кластеризацию волатильности и важность старших тф.
Интересно, что он пытался это посчитать математически, а не только абстрактное описание.
Вот что им (Атаман, Ильинский) мешает делать вводную, на простом языке, чтобы по 10 раз не перечитывать каждую строку.