Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
например, как искать дрейфующие циклы
Они найдутся, если продолжать в том же духе. На рынке они именно дрейфующие, и в этом его великий секрет.
От того, что какие-то данные видит человек на графиках, не значит, что там чистая закономерность.
здесь не какие-то данные, а однозначно интерпретируемые. Что в определенные часы рынок растет, их нельзя понять никак по-другому. В отличие, если что-то там оптимизировать и не найти концов потом
здесь не какие-то данные, а однозначно интерпретируемые. Что в определенные часы рынок растет, их нельзя понять никак по-другому. В отличие, если что-то там оптимизировать и не найти концов потом
Т.е. если хватает умения интерпретировать - закономерность, нет - и ее, вроде, нет?
Т.е. если хватает умения интерпретировать - закономерность, нет - и ее, вроде, нет?
во втором случае получится, что невозможно понять, почему сломалась ТС, нет?
она вроде и есть, но описать ее человеческими словами нельзя. Это все относительно, философский вопрос какой-то
начал искать так, потому что через нейросеть почти всегда проклятие размерности и невозможно ничего понять
здесь не какие-то данные, а однозначно интерпретируемые. Что в определенные часы рынок растет, их нельзя понять никак по-другому. В отличие, если что-то там оптимизировать и не найти концов потом
если всё-же поставить лошадь перед телегой, то скорее это интерпретируется как "общее движение рынка определяется в конкретных часах (датах)".
Просто мир так устроен - в это время ходят важные объёмы по важным делам, а все прочие спекулянты вынуждены под это подстраиваться.
если всё-же поставить лошадь перед телегой, то скорее это интерпретируется как "общее движение рынка определяется в конкретных часах (датах)".
Просто мир так устроен - в это время ходят важные объёмы по важным делам, а все прочие спекулянты вынуждены под это подстраиваться.
интересно, что найденная закономерность чисто откатная, т.е. остальное время рынок в основном падал все 3 года
не хотел комментировать статью, но все же )))
статья конечно интересная, тем что автор дал полностью готовую методику оценку ценового ряда с помощью Python - за это огромное спасибо, как говорится от души! - время очень прилично сэкономили!
Что не хотел комментировать, дык это конец статьи, раздел "Проверка закономерностей торговой логикой" - если долго не расписывать, то тут просто все притянуто за уши - вот целевая выборка 2015-2019 гг, применяем фильтрацию получаем... дык ничего не получаем то в итоге! 2015-2017 гг не сливала ТС лишь потому что сделок было меньше и не более, т.е. вывод, что "Видно, что система стала более стабильной на интервале 2015-17 годов." - ну просто притянут за уши?
ладно с тем не удачным периодом до 2017г, давайте о том что имело профит: вот исходник, вот утверждение, что если торговать по МА, то в определенные часы будет профит..... ну да график баланса тестера показывает тенденцию вверх, а код советника то ,без стоплоссов, может плохо читал код, но не вижу открытия ордеров на продажу (OP_SELL), присутствуют только покупки (OP_BUY).
В общем тестирование в тестере совершенно ничего не показывает, имхо, если есть утверждение "Что в определенные часы рынок растет, их нельзя понять никак по-другому." - то это однозначно определяет рост относительно чего то и соответственно затем предполагает убывание относительно роста - я опять же где проверка продаж???? Как и проверка закономерностей без ограничения убытка (стоплосс), ну это как старая индейская поговорка: "если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть проплывающее тело своего врага" - т.е. все равно когда то будет профит
ЗЫ: когда то кто то писал на форумах, что МА всегда возвращается к цене, ну или цена возвращается к МА, ну вроде как тоже закономерность? ;)
Закономерность была на покупку усмотрена глазами, продажами там и не пахнет, продавать там нельзя. Поставь стопы, будет то же самое.
для продаж посмотри 11-15 часы, под них нужно пробовать. Я не пробовал, т.к. целью было дать инфу по боксплотам
15-17 годы уже не показывают такой же закономерности, я просто подтюнил ТС что бы она не лила и показал на них что в те годы - по другому!
Это неплохая закономерность, кстати, которую можно торговать именно сейчас, с короткими стопами. Но за это никого не агитирую, цель статьи - боксплоты и удобный ноутбук для исследований
тут без вопросов, это хорошо подготовленный материал
ОК, тогда почему ТС по МА выбрали? ТС должна была просто открытие ордера с тейком и стоплоссом - все четко и понятно, вот методика оценки ЦР, вот проверка
а торговля по ТС "цена выше/ниже МА"... ну это агенты от ДЦ всякую чушь выдумывают и народ уже воспринимает это как адекватную ТС )))
по МА имеют лишь смысл ТС по нескольким МА, этим можно хоть по Доу тренды искать
ладно, кому хотел написать, прочитал, посты удалю, не гоже это - не делаю так обычно, что то взгрустнулось среди ночи )))
МА использовалась для детренда, в статье написано. можно использовать приращения, что то же самое почти. Без этого была бы другая статья. Можно использовать регрессию или что-то другое. Детренд необходим в любом случае, иначе не получишь статистику. Поскольку статистика получена с конкретным детрендом, то и торгуется тс исходя из этого.
Не думал, что такие вопросы возникнут.. хотел что бы все кинулись юзать блокнот ))кстати, да - с MA ошибка.
imho стат.анализ с де-трендом нельзя проводить по moving. Должно быть нечто близкое (но не равное) к просто average :-) История доподлинно известна, можно не использовать суррогаты.
В этом случае если в результате находится "определяющий" участок или закономерность, то цель достигнута - найдена мега-штукенция - после её появления тренд немного предсказуем.
PS/ про то что "закономерность чисто откатная" - в выходные гляну. Надо ещё посмотреть есть ли вообще закономерность
кстати, да - с MA ошибка.
imho стат.анализ с де-трендом нельзя проводить по moving. Должно быть нечто близкое (но не равное) к просто average :-) История доподлинно известна, можно не использовать суррогаты.
В этом случае если в результате находится "определяющий" участок или закономерность, то цель достигнута - найдена мега-штукенция - после её появления тренд немного предсказуем.
PS/ про то что "закономерность чисто откатная" - в выходные гляну. Надо ещё посмотреть есть ли вообще закономерность
Детренд по МА это абсолютно нормальное явление в эконометрике, можно заменить на rolling regression или более сложные аналоги. Вангую: результат будет +- такой же