Закономерность или Случайность - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я из молока, методом сепарирования, сделал масло и рассказываю про масло. Мне про молоко (про источник) обязательно рассказывать?
конечно, вдруг оно из пальмы :-)
в конечном результате важно всё, иначе он был-бы не нужен
Я из молока, методом сепарирования, сделал масло и рассказываю про масло. Мне про молоко (про источник) обязательно рассказывать?
Для собственного потребления - нет, а при реализации масла - справка из ветлечебницы не помешает.
Хотя к правилам цитирования эта аналогия не имеет ни малейшего отношения.
сейчас занимаюсь анализом распределений для предсказания дальнейшего поведения цены. Была гипотеза: На масштабах меньше, чем позволяют комиссии, тип распределения должен быть сначала трендовый, на самом малом масштабе, потом откатный, на масштабе чуть больше, но все еще недостаточном для извлечения прибыли. Собственно построил распределение для тиковых графиков GBPUSD и AUDUSD ,строил еще для битка и некоторых других, выкладывать не буду, суть отражает. Слева фунт, справа австралиец. Видно, что в обоих случаях характер на тиках трендовый, то есть вероятность продолжения больше ,чем вероятность разворота. Синяя линия - нормальное распределение ,красная распределение приращений.
Эта закономерность позволяет создавать тестерные граали, в которых не учитывается комиссия. Потом периодически на форумах появляются сообщения, типа помогите найти брокера с низким спредом и без комиссий ,моя стратегия идеальна, но ей мешают комиссии. Тики собирал с реальных счетов. Некоторые демо счета, в некоторых компаниях грешат завышенной вероятностью разворота тиков и заниженным спредом, то есть флетовая составляющая доминирует, что тоже приводит некоторых людей к преждевременной эйфории, думающих ,что они нашли грааль.
Це - ерунда, дружище.
Построй-ка лучше преобразованные графики цены и гистограммы приращений для:
1. евклидова пространства
при следующих координатах для тиковых измерений
Ось Х - равномерная шкала отсчетов событий (1, 2, ...)
Ось Y - величина S=+-sqrt((Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2)
где (Tn-Tn-1) - время между текущим и предыдущим тиками, (PRICEn-PRICEn-1) - приращение между текущей и предыдущей ценой
2. пространства Минковского
при следующих координатах для тиковых измерений
Ось Х - равномерная шкала отсчетов событий (1, 2, ...)
Ось Y - величина S=sqrt((Tn-Tn-1)^2-(PRICEn-PRICEn-1)^2)
где (Tn-Tn-1) - время между текущим и предыдущим тиками, (PRICEn-PRICEn-1) - приращение между текущей и предыдущей ценой
В этом случае мы избавляемся от нелинейности времени рынка (т.е. от экспоненциальных интервалов времени между тиками) и должны узреть-таки Грааль.
Будь другом - сделай сие, а то мне лень...
Научный подход: выдвигается гипотеза, если она не опровергается, то становится аксиомой. Я выдвинул гипотезу. Опровержений пока нет.
вот тут вот, почти у всех присутствующих физиков и юннатов, проблема..
гипотезы не происходят на ровном месте или абстрактных цифрах
или кто-то из них претендует на аксиомы ??
сейчас занимаюсь анализом распределений для предсказания дальнейшего поведения цены. Была гипотеза: На масштабах меньше, чем позволяют комиссии, тип распределения должен быть сначала трендовый, на самом малом масштабе, потом откатный, на масштабе чуть больше, но все еще недостаточном для извлечения прибыли. Собственно построил распределение для тиковых графиков GBPUSD и AUDUSD ,строил еще для битка и некоторых других, выкладывать не буду, суть отражает. Слева фунт, справа австралиец. Видно, что в обоих случаях характер на тиках трендовый, то есть вероятность продолжения больше ,чем вероятность разворота. Синяя линия - нормальное распределение ,красная распределение приращений.
Эта закономерность позволяет создавать тестерные граали, в которых не учитывается комиссия. Потом периодически на форумах появляются сообщения, типа помогите найти брокера с низким спредом и без комиссий ,моя стратегия идеальна, но ей мешают комиссии. Тики собирал с реальных счетов. Некоторые демо счета, в некоторых компаниях грешат завышенной вероятностью разворота тиков и заниженным спредом, то есть флетовая составляющая доминирует, что тоже приводит некоторых людей к преждевременной эйфории, думающих ,что они нашли грааль.
очень правильное наблюдение
которое лишний раз подтверждает то, что достаточно всего лишь спреда, чтобы маркету и трейдеру договориться о цене в пользу маркета
;)
Так в этом то и есть вся прелесть человеческой тупости. Человек сказал глупость (выдвинул гипотезу), ни кто не опроверг ее, и человек начинает считать свою глупость аксиомой. Так что без опровержения ни как. А комментарий - это не опровержение.
сейчас занимаюсь анализом распределений для предсказания дальнейшего поведения цены. Была гипотеза: На масштабах меньше, чем позволяют комиссии, тип распределения должен быть сначала трендовый, на самом малом масштабе, потом откатный, на масштабе чуть больше, но все еще недостаточном для извлечения прибыли. Собственно построил распределение для тиковых графиков GBPUSD и AUDUSD ,строил еще для битка и некоторых других, выкладывать не буду, суть отражает. Слева фунт, справа австралиец. Видно, что в обоих случаях характер на тиках трендовый, то есть вероятность продолжения больше ,чем вероятность разворота. Синяя линия - нормальное распределение ,красная распределение приращений.
Эта закономерность позволяет создавать тестерные граали, в которых не учитывается комиссия. Потом периодически на форумах появляются сообщения, типа помогите найти брокера с низким спредом и без комиссий ,моя стратегия идеальна, но ей мешают комиссии. Тики собирал с реальных счетов. Некоторые демо счета, в некоторых компаниях грешат завышенной вероятностью разворота тиков и заниженным спредом, то есть флетовая составляющая доминирует, что тоже приводит некоторых людей к преждевременной эйфории, думающих ,что они нашли грааль.
а это, на самом деле, не рыночные движения, а движения по сужению-расширению спреда.