Чудо граали... Миф или реальность?! - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут как раз таки путаешь понятия... :-)
Чем больше степеней свободы, тем меньше параметров...
точнее, чем меньше параметров, тем больше степеней свободы у ТС
Ну нет.
Вот, берем систему без явных параметров - каждый день в один и тот же час смотрим, какой предыдущий бар, и открываемся ровно на час в том же направлении. Такая система имеет очень мало степеней свободы. "Подстроить" ее никак не удастся.
Теперь начинаем добавлять в нее параметры - скажем, открываемся не на час, а на некоторое, задаваемое параметром время. Плюс - у нас ставится ТП и СЛ, которые также задаются параметрами. Плюс - мы будем смотреть не на один бар, а на пять баров, и входить в зависимости от этого пятибарного паттерна. Плюс - еще и поставим фильтр каким-нибудь индикатором, да не одним. В итоге - у нас получится система с сотней параметров, которую можно будет "подстроить" под любой символ, любой таймфрейм, на длительный промежуток времени... Но будет ли она работать ? Я более чем уверен, что нет - именно потому, что в ней много степеней свободы - каждый параметр будет подобран в оптимизаторе, исходя из истории, и на истории это будет работать. На реальной торговле - нет.
Я уже говорил - для большинства ТС единственным параметром, требующим оптимизации является размер скользящего временного окна наблюдения. В идеале он должен быть самонастраивающимся (self-tuning) под меняющийся характер рынка. Все.
Хм... Берем систему пробоя канала с фиксированными ТП-СЛ. Значит, мы должны иметь период канала, размер ТП и размер СЛ. Уже три параметра.
Да, можно ТП-СЛ сделать самонастраивающимися, однако, в этих самых самонастройках - в самих получается куча скрытых параметров, и зачастую больше, чем прямое указание размеров стопов.
Ты все верно пишешь, Жорж.
Я через все это прошел, через все эти миллиарды настроек. В итоге, по моим исследованиям, ключевой параметр - это временное окно наблюдения или период, как ты говоришь. Остальное все - ерунда и должно быть задано 1 раз и навсегда.
Я через все это прошел, через все эти миллиарды настроек. В итоге, по моим исследованиям, ключевой параметр - это временное окно наблюдения или период, как ты говоришь. Остальное все - ерунда и должно быть задано 1 раз и навсегда.
Когда вы проститесь с этой ерундой? Временное окно только один параметр, и далеко не основной - не более чем средняя температура по больнице. Торгуют по текущему состоянию рынка, а не по статистике на временном интервале.
Когда вы проститесь с этой ерундой? Временное окно только один параметр, и далеко не основной - не более чем средняя температура по больнице. Торгуют по текущему состоянию рынка, а не по статистике на временном интервале.
то есть окно в 2 свечи
и всё равно имеем интервал, как не крути
то же самое справедливо и для одной свечи, интервал при этом - таймфрейм
имеем интервал, имеем запаздывание, соответственно имеем некую вероятность проигрыша
ха-ха
Ну нет.
Вот, берем систему без явных параметров - каждый день в один и тот же час смотрим, какой предыдущий бар, и открываемся ровно на час в том же направлении. Такая система имеет очень мало степеней свободы. "Подстроить" ее никак не удастся.
Теперь начинаем добавлять в нее параметры - скажем, открываемся не на час, а на некоторое, задаваемое параметром время. Плюс - у нас ставится ТП и СЛ, которые также задаются параметрами. Плюс - мы будем смотреть не на один бар, а на пять баров, и входить в зависимости от этого пятибарного паттерна. Плюс - еще и поставим фильтр каким-нибудь индикатором, да не одним. В итоге - у нас получится система с сотней параметров, которую можно будет "подстроить" под любой символ, любой таймфрейм, на длительный промежуток времени... Но будет ли она работать ? Я более чем уверен, что нет - именно потому, что в ней много степеней свободы - каждый параметр будет подобран в оптимизаторе, исходя из истории, и на истории это будет работать. На реальной торговле - нет.
Мне нравится Ваш подход)
Хотелось только добавить что с подгонкой можно бороться двумя методами. Первый Вы указали - сокращение условий.
Но есть ещё один метод. его антипод.
Раз уж, от подгонки нельзя избавится, так как любая точка входа/выхода, SL, TP это всё элементы подгонки, то нужно увеличить плотность подгонки на выборке, так что бы она максимально покрыла выборку и показала своё истинное рыльце)
Но реализовать этот метод можно далеко не на всех алгоритмах. Особенно невозможно на индикаторных, так как они указывают узкие точки входа и выхода, ограничивают количество событий и размножить их на выборке не представляется возможным.
А вот некоторые безиндикаторные алгоритмы, основанные на вероятности, спокойно позволяют себя множить...
Вот например подгонка на выборке 8 лет, основанная на неком алгоритме вероятности. Но в ней всего 585 сделок.
Используем тот же самый алгоритм и увеличим количество сделок в 10 раз, так что бы максимально покрыть выборку.
результат 5700 сделок.
Если алгоритм полезный и система выживает, то она более устойчива чем первая ограниченная подгонка.
Это происходит следующим образом.
Раз это вероятностная система и мы не привязаны сигналами к точкам входа и выхода, то входим когда хотим.
Разбиваем алгоритм на самостоятельные слои-сценарии, так что бы каждый, последующий открывался со смещением от предыдущего
и запускаем их послойно. Каждый живёт своей собственной жизнью.
Но даже эта система, не выдержит новой истории, она может быть более устойчивой, но не более того...
Вероятность того, что в новой истории даже на каком то малом отрезке, будет совпадение с выборкой из истории стремится к нулю...
Вот предыдущая моя разработка тест за 13 мес. EURJPY
Месяц назад поставил на реал, пока полёт нормальный. У меня стоп довольно большой(аварийный), порядка, обычно = максимальная просадка, показанная при тестировании + 20%. Если срабатывает стоп, то работу останавливаю, выясняю причину и дорабатываю алгоритм или корректирую параметры, чтобы в тестере этот участок тестировался нормально.
Юрий - Вы как всегда на высоте с зашкаливающей прибыльностью и красивыми картинками.
Завесу тайны прираскройте по условиям входа/выхода... :-)
Юрий - Вы как всегда на высоте с зашкаливающей прибыльностью и красивыми картинками.
Завесу тайны прираскройте по условиям входа/выхода... :-)
Ответил в личку.
Ответил в личку.
Один из возможных вариантов СИЛЬНО ПРИБЫЛЬНОГО ГРААЛЯ:
1. Открытие позы - по развороту ВСЕХ индикаторов...
2. Закрытие позы - по развороту самого быстрого индикатора...
P.S. Зиг-Заг в анализе - только как ОРИЕНТИР для других индикаторов...
Ну нет.
Вот, берем систему без явных параметров - каждый день в один и тот же час смотрим, какой предыдущий бар, и открываемся ровно на час в том же направлении. Такая система имеет очень мало степеней свободы. "Подстроить" ее никак не удастся.
Теперь начинаем добавлять в нее параметры - скажем, открываемся не на час, а на некоторое, задаваемое параметром время. Плюс - у нас ставится ТП и СЛ, которые также задаются параметрами. Плюс - мы будем смотреть не на один бар, а на пять баров, и входить в зависимости от этого пятибарного паттерна. Плюс - еще и поставим фильтр каким-нибудь индикатором, да не одним. В итоге - у нас получится система с сотней параметров, которую можно будет "подстроить" под любой символ, любой таймфрейм, на длительный промежуток времени... Но будет ли она работать ? Я более чем уверен, что нет - именно потому, что в ней много степеней свободы - каждый параметр будет подобран в оптимизаторе, исходя из истории, и на истории это будет работать. На реальной торговле - нет.
Предлагаю не вдаваться в определения. У тебя это одно понимание, у меня - иное. Сути это не меняет. Просто определения разные.
-----------------------
Вот, берем систему без явных параметров - каждый день в один и тот же час смотрим, какой предыдущий бар, и открываемся ровно на час в том же направлении. Такая система имеет МНОГО степеней свободы. "Подстроить" ее никак не удастся.
Теперь начинаем добавлять в нее параметры - скажем, открываемся не на час, а на некоторое, задаваемое параметром время. Плюс - у нас ставится ТП и СЛ, которые также задаются параметрами. Плюс - мы будем смотреть не на один бар, а на пять баров, и входить в зависимости от этого пятибарного паттерна. Плюс - еще и поставим фильтр каким-нибудь индикатором, да не одним. В итоге - у нас получится система с сотней параметров, которую можно будет "подстроить" под любой символ, любой таймфрейм, на длительный промежуток времени... Но будет ли она работать ? Я более чем уверен, что нет - именно потому, что в ней МАЛО СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ - каждый параметр будет подобран в оптимизаторе, исходя из истории, и на истории это будет работать. На реальной торговле - нет - именно потому, что в этой системе МАЛО степеней свободы и она легко может быть ЗАЖАТА подгонкой под историю.
-------------------------------