Использование токсичных техник в торговле: мартингейл и другие, за и против. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пробовал, до полутора лет советник работал до первого убытка. Сейчас один с мартином работает, новый, недавно поставил на реал. Правда прибыль моих советников использующих мартин не очень высокая - порядка 100-150% в год.
Ну вот Вы сами обо всем написали - ориентируясь на прибыль 100% в год полтора года Ваш советник работал до убытка. Соответственно Вы получили подтверждение того, что вероятность не получить убыток вполне укладывается в 50%, если торговать не слишком агрессивно. Учитывая то, что это все происходило на демо-счете, я бы не стал слишком надеяться на успех реала. Но это Ваше личное дело, как и на что расходовать свои деньги.
Ну вот Вы сами обо всем написали - ориентируясь на прибыль 100% в год полтора года Ваш советник работал до убытка. Соответственно Вы получили подтверждение того, что вероятность не получить убыток вполне укладывается в 50%, если торговать не слишком агрессивно. Учитывая то, что это все происходило на демо-счете, я бы не стал слишком надеяться на успех реала. Но это Ваше личное дело, как и на что расходовать свои деньги.
Советник, работал на реале. Мог бы и дальше работать, но за время его работы пришли в голову новые мысли и идеи и были сделаны новые варианты. Демо я вообще не пользуюсь. После тестера тестирую сразу на микро реале.
Оптимизатором обычно не пользуюсь. Параметров очень мало 1-2. Вот сейчас занимаюсь разворотным мартином всего 1 параметр - дистанция. Параметры определяю визуально при прогоне теста.
Если Вы меня рассчитываете удивить мартином, полтора года работающим на реале, то могу Вас разочаровать - я могу в любой момент открыть рейтинг паммов на соседнем сайте и найти десяток таких счетов. И ещё сотню по памяти найти в архиве ликвидированных. Метод усреднения очень популярен среди любителей, поскольку создает и поощряет иллюзию безубыточности и стабильности торговли, но иллюзии рано или поздно неизбежно рассеиваются. Вы тоже к этому придете, и либо продолжите такими алгоритмами торговать публично, поскольку в этом случае успех гораздо меньше зависит от матожидания самой торговли, либо разочаруетесь в торговле вообще, поскольку признать, что именно усреднение в любом виде является лотереей, а не любая торговля на форекс вообще, скорее всего не получится по психологическим причинам.
Удивлять не собирался, а привёл эту информацию, как контр аргумент, вашим словам о неизбежности слива советников с мартиным. Неизбежно сливают советники у которых нет ограничения убытка и работа которых не останавливается при попадании в полосу неудач. Но при таких условиях сливает рано или поздно любой советник.
Удивлять не собирался, а привёл эту информацию, как контр аргумент, вашим словам о неизбежности слива советников с мартиным. Неизбежно сливают советники у которых нет ограничения убытка и работа которых не останавливается при попадании в полосу неудач. Но при таких условиях сливает рано или поздно любой советник.
Вообще-то мартины-усреднители в 90% случаев такими и являются. Но в действительности это мало влияет на успех. Разумеется нельзя гарантированно слить если в советнике есть ограничение по убытку. В этом случае под "сливом" нужно понимать достижение этого лимита. "Токсичным" является экспоненциальное увеличение скорости захода счета в просадку в зависимости от текущего состояния относительно максимума доходности. Любому у кого есть математическое чутье (или кто хотя бы внимательно читал Ральфа Винса) такая схема сразу скажет о такой торговле все, что о ней нужно знать. При нормальной торговле экспоненциальным должен быть рост, а скорость нарастания убытка при заходе в просадку наоборот замедляться.
Вообще-то мартины-усреднители в 90% случаев такими и являются. Но в действительности это мало влияет на успех. Разумеется нельзя гарантированно слить если в советнике есть ограничение по убытку. В этом случае под "сливом" нужно понимать достижение этого лимита. "Токсичным" является экспоненциальное увеличение скорости захода счета в просадку в зависимости от текущего состояния относительно максимума доходности. Любому у кого есть математическое чутье (или кто хотя бы внимательно читал Ральфа Винса) такая схема сразу скажет о такой торговле все, что о ней нужно знать. При нормальной торговле экспоненциальным должен быть рост, а скорость нарастания убытка при заходе в просадку наоборот замедляться.
Допустим вы входите в рынок 0.7 лотом, а я при таком же депозите вхожу 0.1 лот и 2 усредняющих 0.2 лот и 0.4 лот. У меня риск будет даже меньше, несмотря на использование мартина. Всё зависит от правильного выбора начального лота, коэф. наращивания лота и ограничения количества усредняющих ордеров. Так что нельзя просто так огульно считать, что мартин обязательно увеличивает риски.
Допустим вы входите в рынок 0.7 лотом, а я при таком же депозите вхожу 0.1 лот и 2 усредняющих 0.2 лот и 0.4 лот. У меня риск будет даже меньше, несмотря на использование мартина. Всё зависит от правильного выбора начального лота, коэф. наращивания лота и ограничения количества усредняющих ордеров. Так что нельзя просто так огульно считать, что мартин обязательно увеличивает риски.
Конечно нельзя. В Вашем случае окажется, что Вы принимаете на себя все недостатки заниженного по сравнению с оптимальным риска и при этом отказываетесь от всех преимуществ торговли с оптимальным, только и всего. Поскольку Ваша прибыль будет соответствовать торговле с лотом 0.1, а убытки - торговле с 0.7. Взамен Вы получаете ложную удовлетворенность "ровным ростом доходности". Разумеется, до тех пор, пока 0.7 не отстопится и это не съест всю предыдущую прибыль, либо её львиную часть
Нужно понимать, что число стопов подряд не зависит от хотелок трейдера и результатов тестов. Чтобы понимать это, достаточно базового знания математики. Если в советник заложено ожидание того, что больше 3 стопов подряд в его торговле не будет, то можно этот советник смело выкидывать в мусор
Если мы используем усреднение с нарастающим лотом, то никто вам не запрещает использовать закономерности рынка. Кстати само усреднение использует такую закономерность, как откатный(возвратный) характер рынка.
Если на довольно старших ТФ предполагатся или уже существует ярко выраженный флэт, корридор, то в этот период, при торговле мартином на младших ТФ, торговля, какое-то время, становится более безопасна, чем обычно. Коллективные SL можно вывести за пределы предполагаемого канала на старших ТФ. На свой страх и риск можно уменьшить шаг сетки усреднения и коэффициент увеличения лота. Шаг сетки так же можно расчитывать, отталкиваясь от выбранного допустимого количества ордеров и предполагаемой ширины канала.
При огоромных депозитах и разумных лотах мартин сольет только при Форс-Мажоре.
При продолжительной интервенции или устойчивом безоткатном тренде в советнике с мартином можно отключить работу в противоположном направлении, согласившись с предыдущим убытком, который сформировался от "прощелкивания" начала изменений.
Работа с советниками с мартином в корне отличается от безмартинных советников. Если последние можно включить и пойти к женщинам, то на мартинных постоянно приходится торговать обрывками из урывков, выискивая или ожидая флеты на старших ТФ на разных инструментах и торгуя на младших. Чтобы быть в прибытке и не пролететь.
Неожиданная особенность на торговле с мартином. Это на демо было. Если включать терминал с советником часа на 4 в сутки во время лондонской или американской сессий, то он закрывает предыдущие сетки с плюсом, не соблюдая шаг сетки, так как не работал, и открывает новые начальные ордера и ордера сеток до следующего закрытия через сутки. Просадка меньше, но и прибыток меньше. Наполнение сеток лотами и шагами меньше.
Конечно нельзя. В Вашем случае окажется, что Вы принимаете на себя все недостатки заниженного по сравнению с оптимальным риска и при этом отказываетесь от всех преимуществ торговли с оптимальным, только и всего. Поскольку Ваша прибыль будет соответствовать торговле с лотом 0.1, а убытки - торговле с 0.7
Вы ошибаетесь. Вы были бы правы, если бы цена всегда двигалась прямолинейно. Рассмотрим в качестве примера такой вариант:
вход у вас и у меня по открытию бара в покупку. Если тренд вверх, то чаще всего после открытия бара вначале цена идёт вниз, формируя нижний хвост, а потом уже вверх. Если мои усредняющие ордера будут установлены в диапазоне нижнего хвоста, они сработают. Если тейкпрофит у вас и у меня будет установлен на одном и том же уровне, то я получу большую прибыль чем вы, так как у моей совокупной позиции цена входа лучше. Понятно, что не всегда усредняющие ордера будут срабатывать, т.к. бывают и безхвостые свечи. Но считать , что моя прибыль будет соответствовать торговле с лотом 0.1 явно не верно.