Использование токсичных техник в торговле: мартингейл и другие, за и против. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если мы используем усреднение с нарастающим лотом, то никто вам не запрещает использовать закономерности рынка. Кстати само усреднение использует такую закономерность, как откатный(возвратный) характер рынка.
Любая система управления капиталом -- к закономерностям рынка имеет опосредованное отношение.
Но если говорить о мартингейл, как о системе управления капиталом -- то она как раз непосредственно интегрирована в учёт закономерностей рынка (таких как волновая природа, понимание флета и тренда и т.п.) -- иначе в использовании мартингейл нет смысла.
Андрей, а оно тебе надо?
"глупость, жадность и стремление к халяве" -- чтобы обладать такими качествами -- совсем не обязательно торговать.
Трейдеры делятся на:
-- тех, кто использует мартингейл и/или толерантен к нему;
-- тех, кто не использует мартингейл.
Заметил, что "те, кто не использует мартингейл" -- по какой-то причине люто ненавидят тех, кто его использует.
Так что дело совсем не в мартингейле.
Мне кажется, что Вы приписываете людям качества, которыми они не обладают. Говорить честно то, что думаешь о торговом методе не значит относится к людям, его использующим, без уважения, и тем более с лютой ненавистью. В ряде случаев (в особенности, когда этот метод и его производные используются на публичных счетах) - это люди очень даже продуманные и не бесталанные. Но судьба средней инвестиции в эти счета от этого не становится менее плачевной. И от этого факта ни Вам ни им никуда не деться.
неэффективность мартин-систем по сравнению с немартин-системами ещё надо обосновать.
Неэффективность мартин-систем по сравнению с немартин-системами обосновать невозможно. Потому что нет такого конкретного явления как немартин-системы. Есть системы прибыльные, есть системы бессмысленные и бесполезные, есть системы, которые позволяют не слить и не более того. Но мартин-системы - это системы гарантированного со временем ожидания слива депозита или значительной его части. И тут много ума не нужно на самом деле, чтобы сделать несложный выбор и занять адекватную реальности точку зрения. За единственным исключением - когда она конкретно по тем или иным причинам человеку не выгодна. Например, он сам разрабатывает такие системы, продает советники или публично торгует ими...
когда вы дадите определение профитной системы, то может так оказаться -- что гарантированный "слив депозита", характерный для мартин-систем -- не делает систему непрофитной.
Я уже его дал, ещё до начала нашей полемики
ТС, которая однозначно прибыльна до применения ММ
Если ТС до применения ММ (т.е. в пунктах, разумеется без нагромождения десятков ордеров вместо увеличения лотности, это такая же попытка обдурить самого себя) система сливает или флетит, то это лажа, это 100% мусор, даже если после применения к ней мартина она становится прибыльной на истории. Если изначально система прибыльна в пунктах, то и после применения той или иной разновидности мартина она может остаться прибыльной, но её потенциал от этого гарантированно ухудшится (не буду расписывать почему,т.к. много буков, но тот кто читал Винса, тот поймет почему - рано или поздно риски на сделку будут неизбежно оказываться правее оптимума, что обнуляет МО и с учетом спреда неизбежно приводит к сливу со временем)
Неэффективность мартин-систем по сравнению с немартин-системами обосновать невозможно. Потому что нет такого конкретного явления как немартин-системы. Есть системы прибыльные, есть системы бессмысленные и бесполезные, есть системы, которые позволяют не слить и не более того. Но мартин-системы - это системы гарантированного со временем ожидания слива депозита или значительной его части. И тут много ума не нужно на самом деле, чтобы сделать несложный выбор и занять адекватную реальности точку зрения. За единственным исключением - когда она конкретно по тем или иным причинам человеку не выгодна. Например, он сам разрабатывает такие системы, продает советники или публично торгует ими...
Допустим усреднитель на интервале тестирования не менее года показывает просадку около 10%. При этом в советнике предусмотрено закрытие убытка допустим при просадке 12%, то как можно гарантированно слить? Допустим рынок как то изменился и просадки пошли одна за другой, что, надо тупо продолжать работу пока не будет слит весь депозит? Или может после первого убытка остановить торговлю и проанализировать причину убытка и внести изменение какого-нибудь параметра или скорректировать алгоритм и убедиться, что тест проходит не менее года с приемлемыми результатами?
Такая ситуация может случиться с любым советником не зависимо от того использует он мартингейл или нет.
Допустим усреднитель на интервале тестирования не менее года показывает просадку около 10%. При этом в советнике предусмотрено закрытие убытка допустим при просадке 12%, то как можно гарантированно слить?
Попробуйте и поймете :) Если за один раз слить не получится, попробуйте снова. Ваш тест усреднителя с просадкой около 10% является безблагодатной подгонкой, сколько его не корректируй. Просто потому что все мартины и все усреднители на рынке таковыми являются. Но это не значит, что время от времени такие алгоритмы не будут "выстреливать" на тысячи процентов, потому что на рынке любая торговля имеет вероятностный характер и рано или поздно повторение любого алгоритма (кроме целенаправленного слива по спреду) покажет любой результат.
Рабочими являются только алгоритмы, ориентированные на рыночные паттерны, и не зависящие от лотности следующего ордера и/или числа ордеров в рынке. Это просто данность, но кто-то предпочитает осознать её сразу, а кто-то предпочитает годами обманываться. И это его суверенное право, но только до тех пор, пока он не пытается манипулировать другими, делая такую "торговлю" публичной и не неся такие "истины" в народ.
Попробуйте и поймете :) Если за один раз слить не получится, попробуйте снова. Ваш тест усреднителя с просадкой около 10% является безблагодатной подгонкой, сколько его не корректируй. Просто потому что все мартины и все усреднители на рынке таковыми являются. Но это не значит, что время от времени такие алгоритмы не будут "выстреливать" на тысячи процентов, потому что на рынке любая торговля имеет вероятностный характер и рано или поздно повторение любого алгоритма (кроме целенаправленного слива по спреду) покажет любой результат.
Рабочими являются только алгоритмы, ориентированные на рыночные паттерны, и не зависящие от лотности следующего ордера и/или числа ордеров в рынке. Это просто данность, но кто-то предпочитает осознать её сразу, а кто-то предпочитает годами обманываться. И это его суверенное право, но только до тех пор, пока он не пытается манипулировать другими, делая такую "торговлю" публичной и не неся такие "истины" в народ.
Пробовал, до полутора лет советник работал до первого убытка. Сейчас один с мартином работает, новый, недавно поставил на реал. Правда прибыль моих советников, использующих мартин, не очень высокая - порядка 100-150% в год.