Треугольный арбитраж и замок - это одно и тоже? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В треугольном арбитраже 1) позиции локируются или же 2) можно так же слить?
1. Да
2. Да
Классическое понятие тройного арбитража
1. Инвестируем валюту А в валюту В
2. Инвестируем валюту B в валюту С Но при этом купленные CAD никуда не денутся, В этом случае для покупки CHF за CAD ваши USD оставшиеся на депозите будут конвертированы в CAD, а те CAD что были куплены согласно п.1 надо будет вернуть в USD и никак иначе.
3. Так-же CHF надо отдельной сделкой вернуть в USD
Все остальные вариации тройного арбитража просто шаманство и ничего более.
Если только сложится такая уникальная ситуация с такими котировками:
В треугольном арбитраже позиции локируются или же можно так же слить?
по этой стратегии в Маркете выложено много ботов, в тестере они показывают какие то результаты (но не впечатляющие)
на практике пока никто из продавцов этих ботов не показал мониторинга реал счета с положительной доходностью на средне-долгосроке
поэтому вывод пока такой - треуг. арбитраж в рамках одного брокера/ДЦ не прибыльный(
Спасибо за ответы по существу. Значит это всё-таки лок. А слив будет в виде постоянного свопа. Понял.
Ещё один момент:
Я заметил, что ночью спред расширяется до 10 пунктов.
Если ночью открыть треугольник, днём при сужении спреда до минимального в 0,2 пункта можно извлечь прибыль?
Спасибо за ответы по существу. Значит это всё-таки лок. А слив будет в виде постоянного свопа. Понял.
Ещё один момент:
Я заметил, что ночью спред расширяется до 10 пунктов.
Если ночью открыть треугольник, днём при сужении спреда до минимального в 0,2 пункта можно извлечь прибыль?
теоретически, если всё пойдет как нужно, то это несомненно профит
однако, могут быть и реквотки как при открытии, так и при закрытии...
да и плюсом, этот вид лока не совсем обычный, финансовый итог в нем плавающий
сделайте тест по совокупному эквити в пунктах в портфельном индикаторе для начала (в код базе есть)
теоретически, если всё пойдет как нужно, то это несомненно профит
однако, могут быть и реквотки как при открытии, так и при закрытии...
да и плюсом, этот вид лока не совсем обычный, финансовый итог в нем плавающий
сделайте тест по совокупному эквити в пунктах в портфельном индикаторе для начала (в код базе есть)
Это выражение равносильно: "На половину беременна". Он необычный, потому что не лок. Есть лок, а есть не лок, то есть хеджирование.
Хеджи́рование (от англ. hedge — ограда, изгородь) — открытие сделок на одном рынке, для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке.
Это выражение равносильно: "На половину беременна". Он необычный, потому что не лок. Есть лок, а есть не лок, то есть хеджирование.
Хеджи́рование (от англ. hedge — ограда, изгородь) — открытие сделок на одном рынке, для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке.
>sell EURUSD + buy USDCHF = ?sell EURUSD + buy USDCHF = ?
открытие сделок на одном рынке, для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке
открытие сделок на одном рынке, для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке
sell EURUSD + buy USDCHF = sell EURCHF
sell EURUSD + buy USDCHF + buy EURCHF= ЛОК !
Мнимая компенсация в том, что часть портфеля локируется (треугольный арбитраж), при условии неодинаковых лотов.
Профит будет плавать в силу плавающей стоимости пункта, в основном из-за валютных пар, которые начинаются с USD и кроссов
В предыдущих двух строчках формула эквити N-ногого арбитража. Даже индюк не нужен.sell EURUSD + buy USDCHF = sell EURCHF
sell EURUSD + buy USDCHF + buy EURCHF= ЛОК !
Нет конечно. При локе никогда не будет ни плюса, ни минуса даже через 100 лет (не учитываем свопы и комиссии) - это замок (Lock).