Треугольный арбитраж и замок - это одно и тоже?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Ivan Butko
6175
Ivan Butko  
В треугольном арбитраже позиции локируются или же можно так же слить?
Vitalii Ananev
10525
Vitalii Ananev  
Ivan Butko:
В треугольном арбитраже позиции локируются или же можно так же слить?

На сколько я знаю, в арбитраже позиции открываются по разным символам, а замок это открытие разнонаправленных позиций по одному и тому же символу.  

Ivan Butko
6175
Ivan Butko  
Vitalii Ananev:

На сколько я знаю, в арбитраже позиции открываются по разным символам, а замок это открытие разнонаправленных позиций по одному и тому же символу.  

Мне просто интересно, если одновременно купить евру, продав доллары, продать евру, купив фунт и купить доллар, продав фунт - получится типа лок или совокупная позиция на дистанции может уйти в лося/в прибыль?

Vitaly Muzichenko
13904
Vitaly Muzichenko  
Ivan Butko:

Мне просто интересно, если одновременно купить евру, продав доллары, продать евру, купив фунт и купить доллар, продав фунт - получится типа лок или совокупная позиция на дистанции может уйти в лося/в прибыль?

Лок - купить и продать на одном символе.

Хедж - купить на одном символе, а продать на другом.

Maxim Romanov
7411
Maxim Romanov  
Ivan Butko:
В треугольном арбитраже позиции локируются или же можно так же слить?
Чисто теоретически слить все равно можно, по тому что стоимость пункта по евродоллару и фунтдоллару постоянна, а по еврофунту меняется от цены.
Но практически это мало вероятно.
Ivan Butko
6175
Ivan Butko  
Vitaly Muzichenko:

Хедж - купить на одном символе, а продать на другом.

А если символы взаимосвязаны в треугольник и позиции оставить открытыми, эквити будет проседать или стоять на месте?

Ivan Butko
6175
Ivan Butko  
Maxim Romanov:
Чисто теоретически слить все равно можно, по тому что стоимость пункта по евродоллару и фунтдоллару постоянна, а по еврофунту меняется от цены.
Но практически это мало вероятно.

ооо, спасибо) пока спрашивал выше, уже ответили

Ну и самый главный вопрос: амплитуда колебаний эквити может выходить в плюс, на этом можно зарабатывать?

Может кто пробовал
Alexey Viktorov
25696
Alexey Viktorov  
Ivan Butko:
В треугольном арбитраже позиции локируются или же можно так же слить?

Треугольный арбитраж на форексе невозможен от слова совсем невозможен.

Классическое понятие треугольный арбитраж, это покупка за валюту депозита одной валюты, затем покупка за эту, купленную валюту другой валюты и уже третью валюту продать за валюту депозита. На форексе-же если купить евру за доллары, то за эти евры ничего купить невозможно. Их можно только конвертировать обратно в доллары.

Maxim Romanov
7411
Maxim Romanov  
Ivan Butko:

ооо, спасибо) пока спрашивал выше, уже ответили

Ну и самый главный вопрос: амплитуда колебаний эквити может выходить в плюс, на этом можно зарабатывать?

Может кто пробовал
Да, может в плюс выходить. Я пробовал очень давно. Но это равнозначно открытию 1 позы очень маленьким лотом и пересеживанию. То есть рано или поздно в плюс выйдет, но может и через 10 лет выйти.
_o0O
142
_o0O  
Alexey Viktorov:

Треугольный арбитраж на форексе невозможен от слова совсем невозможен.

Классическое понятие треугольный арбитраж, это покупка за валюту депозита одной валюты, затем покупка за эту, купленную валюту другой валюты и уже третью валюту продать за валюту депозита. На форексе-же если купить евру за доллары, то за эти евры ничего купить невозможно. Их можно только конвертировать обратно в доллары.

В настоящее время треугольный арбитраж практически невозможен на FX не потому что нельзя его построить, а потому что рынок уже чрезвычайно эффективен и арбитражных ситуаций практически нет.

Практически - потому что арбитражные ситуации всё же случаются на очень короткое время, но во первых - всегда есть задержка в исполнении, во вторых - есть проскальзывание, вот и получается, что заработать на этом практически невозможно в настоящее время.

Позиции открываются и эквити колеблется в небольших пределах ниже нуля из за уплаченного спреда и комиссий. Если держать открытые позиции долго в ожидании что эквити поднимется выше нуля, то нужно будет уплачивать свопы, а когда поднимется выше на доли секунды, то сделать что то своевременно не представляется возможным. Раньше можно было хорошо зарабатывать на этом, сейчас - нет.

Если ответить на вопрос ТС, то да, если держать арбитражную позицию долго, то слив будет по свопам, хотя совокупная позиция формально в локе, не захеджирована, а именно в локе, замке.

Alexey Viktorov
25696
Alexey Viktorov  

Классическое понятие тройного арбитража

Треугольный арбитраж

Этот подход основывается на торговле тремя валютными парами, и предполагает поиск несоответствий между искусственным и реальным ценообразованиями. Результат такого метода слишком восприимчив к любым неучтенным мелочам. Поэтому, для получения весомой прибыли, нужно использовать широкий спред и, желательно, запаздывание курса. Торговая система должна быть четко спланированной и проработанной, с учетом всех нюансов. Выбираем самые динамичные активы.

Стратегия тройного арбитража представляет торговлю в три этапа:

Инвестируем валюту А в валюту В

  • Например, покупаем лот объемом 1000000$.
  • Валютная пара USD/CAD.
  • Продаем USD и покупаем CAD.
  • 1 USD = 1,3575 CAD
  • 1000000 x 1, 3575 = 1357500 CAD.

Инвестируем валюту B в валюту С

  • Валютная пара CAD/CHF
  • Переводим CAD в CHF
  • 1 CAD = 0, 7382 CHF
  • 1357500 x 0, 7382 = 1002106, 5 CHF

Обратная сделка инвестирования С в А

  • Валютная пара USD/CHF
  • Продаем CHF и покупаем USD
  • 1 USD = 0, 9984 CHF
  • 1 002 106, 5: 0, 9984 = 1003712, 4
  • Результат на выходе 1003712, 4
  • Профит: 3712, 4 $

1. Инвестируем валюту А в валюту В

2. Инвестируем валюту B в валюту С Но при этом купленные CAD никуда не денутся, В этом случае для покупки CHF за CAD ваши USD оставшиеся на депозите будут конвертированы в CAD, а те CAD что были куплены согласно п.1 надо будет вернуть в USD и никак иначе.

3. Так-же CHF надо отдельной сделкой вернуть в USD

Все остальные вариации тройного арбитража просто шаманство и ничего более.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий