Совмещение трендовых и флетовых стратегий в одну ТС= грааль? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
все сводится к фильтру будущего тренда/флета. Если фильтр указывает на тренд - цели больщие, стопы маленькие, флет наоборот. Т.е. упрощенно это управление tp/sl. Если это отношение меняется только при открытии новой позы, то это просто объединение трендовой и флетовой систем в портфель (даже если они в одном коде или смена активной системы постепенная через ММ). Если соотношение меняется для уже открытых поз, то это совмещение трендовой и флетовой системы. Т.е. вошли по трендовой, а вышли по флетовой например.
А что если совместить системы на двух таймфреймах...
Допустим имеем малоприбыльную трендовую стратегию, которая долгосрочную прибыль какую-никакую дает, но могут быть большие просадки на флэтах.
И допустим имеем, тоже малоприбыльную, канальную. Допустим, тоже дает в итоге прибыль, за счет многочисленных небольших колебаний, но дает большую просадку на тренде.
Не переключаемся между ними, а используем и ту и другую одновременно и без пауз, каждую по своему алгоритму, но на одной валютной паре.
Трендовую ставим на тф=1д, канальную на тф=4н. Когда на 1д тренд, 4н хватает лосей, на тренде по 1д берем большие профиты. Когда на 1д узкий флэт, то для 4н этот флэт выглядит как довольно широкий канал, и тогда канальная стратегия будет брать много сравнительно небольших профитов, что компенсирует просадку от трендовой стратегии. Правильно? Осталось только найти две маломальски прибыльные противоположные стратегии :-?
А блин, я гоню, зачем трендовую и флэтовую! Одну и ту же трендовую стратегию использовать одновременно на 1д и скажем на 1н. Когда на 1д флэт, терпим убыток, а на 1н смотрим - там тренд! Профит! Красота! А когда на 1н будет флэт, то 1д-стратегия просто не откроет ни одной позиции. В итоге получится, что прибыль с трендов имеем с двух стратегий, а убыток на флэтах только с одной - с младшенькой :-)). Да? И уже не надо искать две стратегии, осталось найти только одну...
Кто что думает по этому поводу? Без конкретики, кто-нибудь реализовывал "совмещение несовместимого" в единую ТС? Не чередование одного с другим, а именно полное и органичное совмещение флетовой стратегии и трендовой в единую ТС... Каковы принципы и признаки подобного "гибрида"?
в зависимости от силы тренда задать функцию определяющую строгость условия для входа/выхода
чем тренд условно сильнее/явнее, тем условия для совершения сделки мягче
как проквантовать тренд - решать исходя из специфики своего тех анализа
В том то и фишка, что для использования систем тренд/флэт не нужно знать текущее состояние рынка. Всего лишь трендовая система должна зарабатывать на тренде и не терять деньги на флэте. Флэтовая система наоборот: зарабатывает на флэте и не теряет деньги на тренде. Т.к. оба состояния на рыках меняют друг друга, то фазы роста одной будут сосчитаться с консолидацией другой, что в итоге дает ощутимое преимущество.
Не стоит пытаться объединять обе системы в одну. Лучше использовать их одновременно. Вообще я против философии фильтрации. Лучше использовать вместо фильтров сразу несколько противоположенных ТС. Риски одной будут хеджироваться прибылью другой, общий результат будет суммироваться, а количество сделок оставаться на прежнем уровне. Ничего подобного с помощью фильтров добиться нельзя.
Не стоит пытаться объединять обе системы в одну. Лучше использовать их одновременно.
а почему не сто систем? что мелочиться?
Лучше использовать вместо фильтров сразу несколько противоположенных ТС. Риски одной будут хеджироваться прибылью другой,
Кто что думает по этому поводу? Без конкретики, кто-нибудь реализовывал "совмещение несовместимого" в единую ТС?
Почему несовместимое? Как раз отрицательно коррелируемые, если они имееют эти самые корреляции нелинейные, вполне очень даже взаимодополняемо.
Я не думаю что нибудь, а конкретно совмещал.
Каковы принципы и признаки подобного "гибрида"?
Признаки элементарны: синтетический инструмент без просадок на истории, т.е. дает только профит.
Но чтобы получать профит не только на истории, а еще и на форвардах нужно соблюдать правила, а именно любые отрицательно коррелируемые финансовые инструменты можно совместить до беспросадочного портфеля - подогнать. Но на форварде дадут профит не любые, а только имеющие реальные и стабильные отрицательные корреляции, например, бумаги эмитентов - конкурентов. Чем больше бумаг конкурентов в портфеле, тем выше результат.
С валютами такие фокусы не пройдут - проверено, форварды не держат. Подходят акции конкурентов или фьючи на взаимозаменяемые товары либо сырье.
Что касается ТС с отрицательными корреляциями, т.е. когда одни дают профит в боковике, другие в тренде и сливают наоборот, то как уже говорилось выше - подогнать под историю можно все что угодно. Другой компот в стабильности отрицательных нелинейных корреляций.
Другой компот в стабильности отрицательных нелинейных корреляций.
Поясните нелинейность.
Но на форварде дадут профит не любые, а только имеющие реальные и стабильные отрицательные корреляции
Корреляция может быть и положительной. Какие тесты вы используете для анализа стабильности корреляции?
Объединяешь два полушария левое и правое - разуваешь зенки и смотришь на график!
Находишь закономерности и их торгуешь.
Поясните нелинейность.
Простейший пример с двумя отрицательно нелинейно коррелированными ТС:
Когда первая ТС зарабатывает, например, 10 пипсов, вторая сливает 6 пипсов
Когда первая ТС сливает 10 пипсов, вторая зарабатывает 7 пипсов
Т.е. среднестатистически на +/-10 пипсов первой системы приходится разное количество пипсов второй в зависимости от того, сливает первая или нет.
В этом случае ставим обе системы торговать постоянным лотом, первую 1.3 лота, вторую 2 лота
Получаем:
- первая зарабатывает, вторая сливает: 10 * 1.3 - 6 * 2 = +0.1
- первая сливает, вторая зарабатывает: -10 * 1.3 + 7 * 2 = +0.1
Получаем беспросадочную синтетическую ТС, которая среднестатистически торгует всегда в профит - постоянное положительное математическое ожидание. Гемблеры такие ситуации называют вилками.
Если среднестатистически на x пипсов в любую сторону первой системы приходится -n * x пипсов второй, то это уже линейная отрицательная корреляция. На ней ничего стабильно заработать невозможно. Простейшим примером линейной отрицательной корреляции являются две залокированные позы на одном и том же инструменте. Как не подбирай им лоты, а выровнять под беспросадку не получится, т.к. при разных лотах система рискована, а при одинаковых - залокирована.
Простейший пример с двумя отрицательно нелинейно коррелированными ТС:
Когда первая ТС зарабатывает, например, 10 пипсов, вторая сливает 6 пипсов
Когда первая ТС сливает 10 пипсов, вторая зарабатывает 7 пипсов
Такие ТС имеют коэффициент ранговой корреляции Спирмена равный -1. КК Пирсона около -1.
Это очень высокая степень лин. связи, которую характеризует КК Пирсона. Подобная торговля высококоррелированными ТС, как вам известно, является разновидностью парного трейдинга.
Если среднестатистически на x пипсов в любую сторону первой системы приходится -n * x пипсов второй, то это уже линейная отрицательная корреляция.
А здесь уже КК Пирсона равен -1. На этом, действительно, ничего не заработать.
Т.е. зарабатывать можно именно на стабильных (МО = const) и высоких (но |КК| < 1) линейных связях. Однако, даже условие стабильности можно упустить.