По коэффициенту Шарпа - страница 7

[[Удален]]

Maxim Romanov:

Вот пример, где шарп у меня 0,82 был. Очевидно, что дальше робот уже не сольет и вероятность этого 100%. Тем не менее коэффициент ниже 1 и то, что у  Sprut112 шарп больше 4, подтверждает низкую смысловую нагрузку этого коэффициента. По тому что очевидно ,что любой робот на реальном рынке может слить, а на гармоническом ряде, если показал прибыль, то уже никогда не сольет. А так получается, что робот с шарпом 4, торгующий на реальном рынке, надежнее, чем робот с 0,82 торгующий на гармоническом рынке, а это заведомо не так.

Где Вы видели на Форекс гармонию, там скорее малоуправляемый хаос и с 0.82 сольет

[Maxim Romanov]

Vladimir Baskakov:
Где Вы видели на Форекс гармонию, там скорее малоуправляемый хаос и с 0.82 сольет

Речь про конкретный пример. И на этом примере я свою точку зрения изложил о том, что этот показатель не имеет ничегг общего с показателем належности.

[[Удален]]

Maxim Romanov:
Речь про конкретный пример. И на этом примере я свою точку зрения изложил о том, что этот показатель не имеет ничегг общего с показателем належности.

Вы курсор мыши наведите на этот показатель в любом сигнале. Появится всплывающее окно с пояснениями. Коэффициент 0,8 означает, что счёт 8:10 не в вашу пользу

[[Удален]]

Vladimir Baskakov:

Вы курсор мыши наведите на этот показатель в любом сигнале. Появится всплывающее окно с пояснениями. Коэффициент 0,8 означает, что счёт 8:10 не в вашу пользу

на заборе тоже можно написать...

Не поленитесь и посмотрите расчётные примеры и соответствующие им показатели Шарпа :

https://www.mql5.com/ru/forum/192911 

Надеюсь, это поможет вам понять, что коэфф.Шарпа -- это показатель "ровности линии", но никак не прибыльности, и уж тем более не показатель надёжности.

[Maxim Romanov]

Олег avtomat:

на заборе тоже можно написать...

Не поленитесь и посмотрите расчётные примеры и соответствующие им показатели Шарпа :

https://www.mql5.com/ru/forum/192911 

Надеюсь, это поможет вам понять, что коэфф.Шарпа -- это показатель "ровности линии", но никак не прибыльности, и уж тем более не показатель надёжности.

Вот тут абсолютно согласен, показатель "ровности", не более. То есть имеет право на жизнь при анализе, но пользоваться нужно с умом и в совокупности с другими показателями, без устоявшихся утверждений, что он должен быть больше 1.

[[Удален]]

Олег avtomat:на заборе тоже можно написать...

Не поленитесь и посмотрите расчётные примеры и соответствующие им показатели Шарпа :

https://www.mql5.com/ru/forum/192911 

Надеюсь, это поможет вам понять, что коэфф.Шарпа -- это показатель "ровности линии", но никак не прибыльности, и уж тем более не показатель надёжности.

Разработчики Mql5 дают такие разъяснения по данному показателю. У меня нет повода сомневаться в их профессионализме. И если они разъясняют и приводят пример, то так оно и есть. Со счетом 6:10 любая ТС обречена и калькулятор доставать не нужно. Можно отхватить кусочек и убежать при любом коэффициенте, но речь то не об этом

[Грааль]

Maxim Romanov:

Сейчас проверял как мой самоадаптирующийся робот сможет настроиться на заведомо известный сигнал, состоящий из смеси синусоид. Но суть не в этом, получил отличный результат и вспомнил про коэффициент шарпа и посмотрел какой-же коэффициент показывается в тестере.

Так вот при идеальном графике доходности, шарп 0,82! при этом просадка по средствам 972$, а прибыль 406000$. До 1 не дотягивает. Но смысл в том, что тест на гармоническом ряде и слить там для робота невозможно уже, но все равно по широко известному критерию, что шарп должен быть больше 1, стратегия выглядет плохой.

Вот такой график имеет коэффициент 0,82

Потому что эта цифра при таком расчете имеет мало смысла, уже многократно об этом говорили в разных частях форума,

Нужно так(www.elitetrader.com/et/threads/sanity-check-on-sharpe-ratio-calculation-please.327030/):