По коэффициенту Шарпа - страница 3

[Renat Akhtyamov]

А если посчитать так?

//только почему то деньги делятся на пункты, скорее всего в знаменателе не хватает стоимости пункта

http://smfanton.ru/forex/koefficient-sharpa.html

[[Удален]]

Олег avtomat:
https://www.mql5.com/ru/forum/192911 

Т ут я читал ,что если больше 3, то вероятно ость неудачи равна 1%

[Victor Ziborov]

Sprut112:
Отличный показатель >1.

Пройдясь по десятке лучших сигналов с роботами, даже близко ничего не нашел. Диапазон надёжности 0,03 - 0,3. Как-то не впечатляет

Коэффициент Шарпа должен быть хотя бы 0.1. Он показывает, что трейдер для того, чтобы заработать $1 пересиживал просадку по эквити в среднем $10.

[[Удален]]

Victor Ziborov:

Коэффициент Шарпа должен быть хотя бы 0.1. Он показывает, что трейдер для того, чтобы заработать $1 пересиживал просадку по эквити в среднем $10.

Ну у меня сейчас 3,14. Я тоже пересиживаю?

[Rashid Umarov]

Sprut112:
Ну у меня сейчас 3,14. Я тоже пересиживаю?

Не нашёл вашего сигнала. А по теме вопроса - да, большой коэффициент Шарпа при расчёте по трейдам (балансу) в 99,99% означает пересиживание.

[[Удален]]

Rashid Umarov:

Не нашёл вашего сигнала. А по теме вопроса - да, большой коэффициент Шарпа при расчёте по трейдам (балансу) в 99,99% означает пересиживание.

Понятно, ладно, продолжу пересиживать

[Грааль]

Victor Ziborov:

Коэффициент Шарпа должен быть хотя бы 0.1. Он показывает, что трейдер для того, чтобы заработать $1 пересиживал просадку по эквити в среднем $10.

Ошибка, коэффициент Шарпа вообще не оперирует кумулятивной просадкой(отклонение эквити от предыдущего максимума), в этом его один из недостатков, в его формуле только среднеквадратичное отклонение дневных ретурнов, как мера риска. Поэтому лучше всего использовать эмпирическое отношения прибыли к макс. просадке как мера производительности стратегии, а не коэффициент Шарпа, обычный или годовой. 

Отношение прибыли к макс. просадке 0.1 или годовой коэффициент Шарпа 0.1, это крайне мало, считается что прибыль должна быть в двое больше максимальной просадки на тесте, чтобы стратегия считалась годной для дальнейшего рассмотрения, annualized Sharp ratio обычно близок к отношению прибыли к максимальной просадке.

[[Удален]]

Грааль:

Ошибка, коэффициент Шарпа вообще не оперирует кумулятивной просадкой(отклонение эквити от предыдущего максимума), в этом его один из недостатков, в его формуле только среднеквадратичное отклонение дневных ретурнов, как мера риска. Поэтому лучше всего использовать эмпирическое отношения прибыли к макс. просадке как мера производительности стратегии, а не коэффициент Шарпа, обычный или годовой. 

Отношение прибыли к макс. просадке 0.1 или годовой коэффициент Шарпа 0.1, это крайне мало, считается что прибыль должна быть в двое больше максимальной просадки на тесте, чтобы стратегия считалась годной для дальнейшего рассмотрения, annualized Sharp ratio обычно близок к отношению прибыли к максимальной просадке.

Недостаток не в нем. Сделайте ТС с коэффициентом >1 хотя бы и забудете про недостатки

[Georgiy Merts]

Sprut112:
Недостаток не в нем. Сделайте ТС с коэффициентом >1 хотя бы и забудете про недостатки

В моей Лиге - большинство ТС, вышедшие в ТОП20 - имеют шарп, приближающийся к 2, или даже выше него. Однако, это ничуть не мешает им периодически делать "контрольные выстрелы", и вылетать из Лиги "на тренировки".

[[Удален]]

Georgiy Merts:

В моей Лиге - большинство ТС, вышедшие в ТОП20 - имеют шарп, приближающийся к 2, или даже выше него. Однако, это ничуть не мешает им периодически делать "контрольные выстрелы", и вылетать из Лиги "на тренировки".

Ну покажите где ваши 2