Безиндикаторный СОВЕТНИК. Что скажите? - страница 5

Новый комментарий
 
01
(Build 217)

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 1998.11.06 11:00 - 2008.08.22 07:59 (1989.01.01 - 2009.12.31)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры LotSize_Properties="-------LotSize-Properties------"; LotSizeVariant=0; StartLot=0.1; AddLot=0.1; KLot=2; MaxRisk=5; TrueProfitPoints=0; BalanceUse=100; _Param_Ord_="--- Параметры ордеров ---"; Lot=0.1; Slippage=3; Magic=140706; P1=0; P2=0; P11=0; P12=0; P3=0; P4=0; P5=0; P6=0; P7=0; P8=0; P9=0; P10=0; _Param_Trailing_=" --- Параметры трейлинг-стопа ---"; TimeMiddle=16; TimeMiddle1=5; TimeMiddle2=23; TimeMiddle3=6; TimeMiddle4=10; TimeMiddle5=1; TimeMiddle6=1; TimeMiddle7=1; TimeMiddle8=1; TimeMiddle9=1; UseTrailing=false; ProfitTrailing=false; TrailingStop=40; TrailingStep=5; lMinProfit=45; lTrailingStop=10;
Баров в истории 60860 Смоделировано тиков 121581 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 500.00
Чистая прибыль 19434.40 Общая прибыль 40323.00 Общий убыток -20888.60
Прибыльность 1.93 Матожидание выигрыша 16.72
Абсолютная просадка 262.10 Максимальная просадка 428.10 (2.20%) Относительная просадка 58.01% (328.65)
Всего сделок 1162 Короткие позиции (% выигравших) 492 (62.20%) Длинные позиции (% выигравших) 670 (58.66%)
Прибыльные сделки (% от всех) 699 (60.15%) Убыточные сделки (% от всех) 463 (39.85%)
Самая большая прибыльная сделка 200.00 убыточная сделка -139.50
Средняя прибыльная сделка 57.69 убыточная сделка -45.12
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (536.05) непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-206.25)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 751.00 (8) непрерывный убыток (число проигрышей) -370.65 (4)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 2

Добрый день .

Просто пример.

Чтобы Вам было удобнее воспринять работу своего советника.Я чтобы помочь в работе выставил параметры которые можно взять для начало работы по созданию советника и для понимания стабильности вашего советника . Тест ведется 0,1 лотом .На модель не обращайте внимания этот только пример.

 
slayer писал (а) >>

ну для того и существуют правило что бы их нарушать!!! )))

Не вам лично - просто мысли навеялись ... :-)


нарушение правил ... убивает систему

---

К примеру ВЫ тестировали систему!

вне выборки - она дает +

зачем ее нарушать ?

 
YuraZ писал (а) >>

Не вам лично - просто мысли навеялись ... :-)

нарушение правил ... убивает систему

---

К примеру ВЫ тестировали систему!

вне выборки - она дает +

зачем ее нарушать ?

Все правильно!!! В том то и дело, что если система приносит прибыль, зачем ее нарушать??? Я просто не понимаю правила того что tp должен быть в 2 раза больше st ....конечно я понимаю то что к этому стремиться надо, но если система приносит стабильную прибыль с tp меньше st, то пусть она живет именно этой жизнью...тем более система не первая ни последняя!!!

 
azfaraon писал (а) >>

Добрый день .

Просто пример.

Чтобы Вам было удобнее воспринять работу своего советника.Я чтобы помочь в работе выставил параметры которые можно взять для начало работы по созданию советника и для понимания стабильности вашего советника . Тест ведется 0,1 лотом .На модель не обращайте внимания этот только пример.

красивая работа!!!! а не могли бы вы выложить стейт за любой небольшой промежуток.....??? очень было бы интересно посмотреть!!!

 

Тест ведется 0,1 лотом .На модель не обращайте внимания этот только пример.

При депозите 500.00 просадка 428.10 ......

параметр KLot=2; это доливка??

нужен стейт для четкого анализа сделок!! а так сложно сказать, постоянный лот или нарастающий.....

 
slayer писал (а) >>

красивая работа!!!! а не могли бы вы выложить стейт за любой небольшой промежуток.....??? очень было бы интересно посмотреть!!!

не знаю как в личку тут инфу дать (советник висит на демке в альпари могу закинуть инвест пароль.)Я сам ее использую уже с сентебря 2006 года.

 
slayer писал (а) >>

Я просто не понимаю правила того что tp должен быть в 2 раза больше st ....

Есть масса различных правил. Например, мыть руки перед едой. Это не закон, это только рекомендация. Однако, если не следовать этому правилу, то возможны неприятные последствия. Правило, про тейкпрофит и стоплос - это не закон, но серьёзная рекомендация, если ей следовать, то гораздо выше вероятность, что потом живот болеть не будет.

В твоём случае, все твои советники - это очень плохо. Но ты всё равно никому не поверишь. Потому я настоятельно советую - реал хотя бы на пару штук баксов. Потеря реальных денег (мини-форекс это не деньги) подействует отрезвляюще. И ты проникнешься уважением к правилам. А если не откроешь реала сегодня, то так и будешь всю жизнь 6-ым пунктом заниматься.

 
slayer писал (а) >>

При депозите 500.00 просадка 428.10 ......

параметр KLot=2; это доливка??

нужен стейт для четкого анализа сделок!! а так сложно сказать, постоянный лот или нарастающий.....

Тест ведется 0,1 лотом.

Также я добился чтобы

Короткие позиции (% выигравших) был равен Длинные позиции (% выигравших)

Короткие позиции (% выигравших) 492 (62.20%) Длинные позиции (% выигравших) 670 (58.66%)

Скажу еще одно по системке сегодня открою покупку фунта

 
azfaraon писал (а) >>

не знаю как в личку тут инфу дать (советник висит на демке в альпари могу закинуть инвест пароль.)Я сам ее использую уже с сентебря 2006 года.

ну можно и инвест пароль!!! ICQ 436265161 E-mail: Falmera@mail.ru

 
timbo писал (а) >>

Есть масса различных правил. Например, мыть руки перед едой. Это не закон, это только рекомендация. Однако, если не следовать этому правилу, то возможны неприятные последствия. Правило, про тейкпрофит и стоплос - это не закон, но серьёзная рекомендация, если ей следовать, то гораздо выше вероятность, что потом живот болеть не будет.

В твоём случае, все твои советники - это очень плохо. Но ты всё равно никому не поверишь. Потому я настоятельно советую - реал хотя бы на пару штук баксов. Потеря реальных денег (мини-форекс это не деньги) подействует отрезвляюще. И ты проникнешься уважением к правилам. А если не откроешь реала сегодня, то так и будешь всю жизнь 6-ым пунктом заниматься.

ну хорошо.............а если бы в этих советника не было бы tp и st, как например в исходнике данных версий:

Strategy Tester Report
Совтник
Alpari-Micro (Build 216)


Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2001.06.01 00:00 - 2004.03.31 23:00 (2001.06.01 - 2004.04.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Lots=1;
Баров в истории 18698 Смоделировано тиков 5657010 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 61357.50 Общая прибыль 200068.00 Общий убыток -138710.50
Прибыльность 1.44 Матожидание выигрыша 19.75
Абсолютная просадка 200.00 Максимальная просадка 7711.00 (11.42%) Относительная просадка 28.71% (4885.50)
Всего сделок 3106 Короткие позиции (% выигравших) 1562 (91.93%) Длинные позиции (% выигравших) 1544 (94.11%)
Прибыльные сделки (% от всех) 2889 (93.01%) Убыточные сделки (% от всех) 217 (6.99%)
Самая большая прибыльная сделка 1653.00 убыточная сделка -3440.00
Средняя прибыльная сделка 69.25 убыточная сделка -639.22
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 176 (4107.50) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-4343.50)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 6520.50 (114) непрерывный убыток (число проигрышей) -4343.50 (3)
Средний непрерывный выигрыш 16 непрерывный проигрыш 1

№ Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2001.06.01 00:01 buy 1 1.00 0.8451 0.0000 0.0000
2 2001.06.04 04:38 close 1 1.00 0.8500 0.0000 0.0000 493.00 10493.00
3 2001.06.04 04:46 sell 2 1.00 0.8500 0.0000 0.0000
4 2001.06.04 19:00 close 2 1.00 0.8456 0.0000 0.0000 440.00 10933.00
5 2001.06.04 19:00 buy 3 1.00 0.8454 0.0000 0.0000
6 2001.06.05 18:00 close 3 1.00 0.8506 0.0000 0.0000 523.00 11456.00
7 2001.06.05 18:00 sell 4 1.00 0.8503 0.0000 0.0000
8 2001.06.06 18:00 close 4 1.00 0.8454 0.0000 0.0000 477.50 11933.50
9 2001.06.06 18:00 buy 5 1.00 0.8457 0.0000 0.0000
10 2001.06.07 20:45 close 5 1.00 0.8508 0.0000 0.0000 519.00 12452.50
11 2001.06.07 21:00 sell 6 1.00 0.8506 0.0000 0.0000
12 2001.06.08 08:02 close 6 1.00 0.8483 0.0000 0.0000 217.50 12670.00
13 2001.06.08 08:02 buy 7 1.00 0.8479 0.0000 0.0000
14 2001.06.08 10:10 close 7 1.00 0.8503 0.0000 0.0000 240.00 12910.00
15 2001.06.08 10:10 sell 8 1.00 0.8505 0.0000 0.0000
16 2001.06.08 13:22 close 8 1.00 0.8477 0.0000 0.0000 280.00 13190.00
17 2001.06.08 13:24 buy 9 1.00 0.8477 0.0000 0.0000
18 2001.06.08 18:00 close 9 1.00 0.8504 0.0000 0.0000 270.00 13460.00
19 2001.06.08 18:00 sell 10 1.00 0.8505 0.0000 0.0000
20 2001.06.11 14:43 close 10 1.00 0.8468 0.0000 0.0000 357.50 13817.50
21 2001.06.11 14:45 buy 11 1.00 0.8468 0.0000 0.0000
22 2001.06.12 15:19 close 11 1.00 0.8490 0.0000 0.0000 223.00 14040.50
23 2001.06.12 15:20 sell 12 1.00 0.8489 0.0000 0.0000
24 2001.06.14 14:00 close 12 1.00 0.8500 0.0000 0.0000 -160.00 13880.50
25 2001.06.14 14:00 buy 13 1.00 0.8501 0.0000 0.0000
26 2001.06.14 15:59 close 13 1.00 0.8541 0.0000 0.0000 400.00 14280.50
27 2001.06.14 15:59 sell 14 1.00 0.8538 0.0000 0.0000
28 2001.06.14 16:01 close 14 1.00 0.8527 0.0000 0.0000 110.00 14390.50

сдесь на какие моменты ссылаться...или правила..или законы?!?!?!

P.S. просадка очевидна, так как лот = 1.0
123456
Новый комментарий
Причина обращения: