По коэффициенту Шарпа - страница 4

[Georgiy Merts]

Sprut112:
Ну покажите где ваши 2

Давай на "ты". 

Ветка Лиги ТС - никуда не делась. Повторю - любая ТС с качеством более 100% - имеет Шарп (комплексный, средний по сделкам, по дням, неделям и месяцам) выше двух. Но, при этом - системы регулярно ВНЕЗАПНО ухудшают качество работы.

[[Удален]]

Georgiy Merts:

Давай на "ты". 

Ветка Лиги ТС - никуда не делась. Повторю - любая ТС с качеством более 100% - имеет Шарп (комплексный, средний по сделкам, по дням, неделям и месяцам) выше двух. Но, при этом - системы регулярно ВНЕЗАПНО ухудшают качество работы.

Просто скрин, где есть Sharp Ratio

[[Удален]]

Georgiy Merts:

Давай на "ты". 

Ветка Лиги ТС - никуда не делась. Повторю - любая ТС с качеством более 100% - имеет Шарп (комплексный, средний по сделкам, по дням, неделям и месяцам) выше двух. Но, при этом - системы регулярно ВНЕЗАПНО ухудшают качество работы.

Так скрин то покажете? У Вас там в лиге 500 систем, и больше 2 есть по коэффициенту

[Maxim Romanov]

Sprut112:
Так скрин то покажете? У Вас там в лиге 500 систем, и больше 2 есть по коэффициенту

Сейчас проверял как мой самоадаптирующийся робот сможет настроиться на заведомо известный сигнал, состоящий из смеси синусоид. Но суть не в этом, получил отличный результат и вспомнил про коэффициент шарпа и посмотрел какой-же коэффициент показывается в тестере.

Так вот при идеальном графике доходности, шарп 0,82! при этом просадка по средствам 972$, а прибыль 406000$. До 1 не дотягивает. Но смысл в том, что тест на гармоническом ряде и слить там для робота невозможно уже, но все равно по широко известному критерию, что шарп должен быть больше 1, стратегия выглядет плохой.

Вот такой график имеет коэффициент 0,82

[Renat Akhtyamov]

Я давно уже прошу - положите кто нибудь формулу кШарпа с примером расчета для 1 сделки

Пусть считает кто кому и как угодно

Но всё-таки, давайте совместно разберемся и в формуле и в смысле этого нужного коэффициента

[Maxim Romanov]

Renat Akhtyamov:

Я давно уже прошу - положите кто нибудь формулу кШарпа с примером расчета для 1 сделки

Пусть считает кто кому и как угодно

Но всё-таки, давайте совместно разберемся и в формуле и в смысле этого нужного коэффициента

Наверное 1 это максимальное значение, которое будет соответствовать абсолютно ровному графику.

[Aleksey Nikolayev]

Renat Akhtyamov:

Я давно уже прошу - положите кто нибудь формулу кШарпа с примером расчета для 1 сделки

Пусть считает кто кому и как угодно

Но всё-таки, давайте совместно разберемся и в формуле и в смысле этого нужного коэффициента

Как вы собираетесь считать выборочную дисперсию по одной сделке?

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Romanov:
Наверное 1 это максимальное значение, которое будет соответствовать абсолютно ровному графику.

Максимум - бесконечность, когда все сделки одинаковы и выборочная дисперсия обращается в ноль. В знаменателе шарпа - СКО (корень из выборочной дисперсии)

[Renat Akhtyamov]

Aleksey Nikolayev:

Как вы собираетесь считать выборочную дисперсию по одной сделке?

На форексе стандартное отклонение определяется средней волатильностью валютной пары (разница между начальным и конечным значением котировок).

То есть для одной сделки коэффициент Шарпа будет равен 1, при условии что доход равен 100%

[Aleksey Nikolayev]

Renat Akhtyamov:

На форексе стандартное отклонение определяется средней волатильностью валютной пары.

В MT шарп считается не для символа, а для ТС по последовательности трейдов. То про что вы говорите называется "annualized Sharpe" для актива.