По коэффициенту Шарпа - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В MT шарп считается не для символа, а для ТС по последовательности трейдов. То про что вы говорите называется "annualized Sharpe" для актива.
Я говорю про форекс
А я говорю про коэффициент Шарпа в метатрейдере. Он считается по конкретным трейдам конкретной ТС на конкретном промежутке времени а не абстрактно "для форекса".
А я говорю про коэффициент Шарпа в метатрейдере. Он считается по конкретным трейдам конкретной ТС на конкретном промежутке времени а не абстрактно "для форекса".
ок
про "физический" смысл коэффициента вразумите плиз
то есть - что означает коэффициент Шарпа равный 1 ?
ок
про "физический" смысл коэффициента вразумите плиз
то есть - что означает коэффициент Шарпа равный 1 ?
Почитайте соответствующие статью и мои объяснения, пожалуйста.
ок
про "физический смысл" коэффициента вразумите плиз
то есть - что означает коэффициент Шарпа равный 1 ?
Это быстрая и грубая (поскольку простая и универсальная) оценка статистической значимости положительности прибыли ТС. Работает она в силу неравенства Чебышёва.
С точки зрения этого неравенства Шарп равный 1 - это ни о чём) Если он равен двум, то вероятность положительности прибыли 75%.
Если есть какая-то дополнительная информация о распределении прибыли ТС, то оценка может быть улучшена (за счёт потери простоты и универсальности)Почитайте соответствующие статью и мои объяснения, пожалуйста.
Да, я читал.
Спасибо!
Это быстрая и грубая (поскольку простая и универсальная) оценка статистической значимости положительности прибыли ТС. Работает она в силу неравенства Чебышёва.
С точки зрения этого неравенства Шарп равный 1 - это ни о чём) Если он равен двум, то вероятность положительности прибыли 75%.
Если есть какая-то дополнительная информация о распределении прибыли ТС, то оценка может быть улучшена (за счёт потери простоты и универсальности)То есть получается, что коэффициент Шарпа, это статистический показатель.
При этом, при коэффициенте Шарпа, большем 3-х мы имеем практически 100%-но зарабатывающую систему, то есть при подстановке в формулу 3*сигма
Это так?
И поскольку мы должны поделить проценты на проценты, то не проще поделить процент выигрышных сделок на процент проигрышных?
То есть физика в том, что не обязательно вкладывать в торговлю 100% депозита равному 1000 уе и при этом получать прибыль, равную 100%, пусть даже среднестатистически за год, ведь можно вложить 10% депозита равному 10000 уе и получить 10% - это же одно и то же по сути. Однако коэффициент Шарпа для этих случаев будет же разным?
То есть получается, что коэффициент Шарпа, это стсистический показатель.
При этом, при коэффициенте Шарпа, большем 3-х мы имеем практически 100%-но зарабатывающую систему, то есть при подстановке в формулу 3*сигма
Это так?
Да. Правда при этом неявно предполагается нормальность распределения прибылей ТС и что выборочные среднее и дисперсия в точности равны матожиданию и дисперсии.
Если отказаться от нормальности, то неравенство Чебышева даёт меньше (около 90%), зато эта оценка универсальна.
И поскольку мы должны поделить проценты на проценты, то не проще поделить процент выигрышных сделок на процент проигрышных?
Прибыли в сделках могут очень сильно отличаться друг от друга. Для шарпа это не проблема.
То есть физика в том, что не обязательно вкладывать в торговлю 100% депозита равному 1000 уе и при этом получать прибыль, равную 100%, пусть даже среднестатистически за год, ведь можно вложить 10% депозита равному 10000 уе и получить 10% - это же одно и то же по сути. Однако коэффициент Шарпа для этих случаев будет же разным?
Шарп будет равен бесконечности если все сделки с одинаковой прибылью - это возможно только если они соответствуют последовательности вкладов под один и тотже процент. Я бы сказал, что физический смысл Шарпа в близости к депозиту с постоянным процентом - чем он больше, тем ближе.
В вашем примере Шарп будет одинаковым, поскольку у вас получается умножение случайной величины на константу. При этом среднее и СКО умножатся на одно и тоже число, которое сократится будучи в числителе и знаменателе.