По коэффициенту Шарпа - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможно, но когда у лучших сигналов 0,03 это не очень гуд
Это всего-лишь цифра, она ничего не гарантирует и не дает. Система может стабильно приносить профит на протяжении 20 лет с шарпом 0,03 и слиться завтра с шарпом больше 1. И еще зависит от того как его считать. Я когда считал по балансу у себя в роботах, коэффициент был больше 12. Тот же робот посчитанный по эквити будет иметь низкий коэффициент.
Это всего-лишь цифра, она ничего не гарантирует и не дает. Система может стабильно приносить профит на протяжении 20 лет с шарпом 0,03 и слиться завтра с шарпом больше 1. И еще зависит от того как его считать. Я когда считал по балансу у себя в роботах, коэффициент был больше 12. Тот же робот посчитанный по эквити будет иметь низкий коэффициент.
Отличный показатель >1.
Не так давно в ветке по машинному обучению, был спор по поводу коэффициента Шарпа. Тот коэффициент Шарпа что фигурирует в экономических отчетах и отчетах финансовых компаний, почти наверняка является годовым(annualized) на дневных ретурнах, в метатрейдере он так сказать "собственной выпечки", вычисленный по трейдам и не нормированный корнем от количества, будьте внимательны с ним.
Значит я рано обрадовался своим 4. (использую фхбук), тама более развернуто
Методика подсчета коэффициента Шарпа у разных авторов существенно отличается.
В частности, во многих источниках берется среднее не по отдельным сделкам, а по периодам. Кроме того, может браться среднее по сделкам, по дням, по неделям, месяцам, а потом - браться среднее значение этих величин.
4 - это что-то очень много, как правило, 2 - уже считается нечастым хорошим показателем. Подозреваю, что как раз дело в разной методике подсчета.
Методика подсчета коэффициента Шарпа у разных авторов существенно отличается.
В частности, во многих источниках берется среднее не по отдельным сделкам, а по периодам. Кроме того, может браться среднее по сделкам, по дням, по неделям, месяцам, а потом - браться среднее значение этих величин.
4 - это что-то очень много, как правило, 2 - уже считается нечастым хорошим показателем. Подозреваю, что как раз дело в разной методике подсчета.
Не так давно в ветке по машинному обучению, был спор по поводу коэффициента Шарпа. Тот коэффициент Шарпа что фигурирует в экономических отчетах и отчетах финансовых компаний, почти наверняка является годовым(annualized) на дневных ретурнах, в метатрейдере он так сказать "собственной выпечки", вычисленный по трейдам и не нормированный корнем от количества, будьте внимательны с ним.
Коэффициент Шарпа можно вот так посчитать:
Через Гугл можно все параметры уточнить
Отличный показатель >1.
На лучших может и нет, а на сигналах с почётным рейтингом из 2-й или 3-й тысячи вполне можно найти :) У меня при торговле роботами от 1 до 1,09.